千千红歌

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期权学习读书笔记—20250513买入熊市价差策略

买入熊市价差策略
当投资者对未来行情适度看跌时,可以运用熊市价差策略。熊市价差可分为熊市认购价差策略和熊市认沽价差策略,策略构建口诀为“买高卖低”,即买入高行权价的期权,再卖出一个低行权价的同月同类型期权。
 熊市价差策略的构成
买入熊市认沽价差策略由买入高行权价认...

期权学习读书笔记20240425–牛市价差策略

期权学习读书笔记20240425–牛市价差策略
买入牛市价差策略
当投资者对未来行情适度看涨时,可以运用牛市价差策略。策略构建口诀为“买低卖高”,即买入低行权价的期权,再卖出一个高行权价的同月同类型期权。
买入牛市认购价差策略具体是指买入低行权价认购期权和卖出高行权价认购期...

期权学习读书笔记20240424—跨式和勒式策略

期权学习读书笔记20240424—跨式和勒式策略
跨式和勒式策略
跨式、勒式策略的使用环境
一、买入跨式策略
当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,捕捉市场大幅变动的收益,该...

期权学习读书笔记20240423—合成股票策略

期权学习读书笔记20240423—合成股票策略
合成股票策略是一种利用期权复制标的证券收益的交易策略。通过这个策略的使用,投资者可以获得与标的证券相同的收益,但所需花费的成本较低,提高了投资者的资金使用效率。
合成股票多头策略的构建方法为买入一份认购期权,同时卖出一份具有相同行...

期权学习读书笔记20240422——组合策略

期权学习读书笔记20240422——组合策略
牛熊价差好东西,适度涨跌可获利。
合成股票有绝技,投入较少同收益。
涨跌难测波动大,跨式勒式快拿下。
若要保险成本低,领口策略最便宜。
股价盘整波动小,蝴蝶展翅真精巧。
投资者可通过期权交易来满足多元化投资与风险管理的需...

期权学习读书笔记20240419—增强收益策略

期权学习读书笔记20240419—增强收益策略
持股票,卖认购,股票不涨收益厚。
欲持股,卖认沽,降低成本把券入。
一、备兑开仓策略
当预期未来标的证券会处于不涨或小涨时,投资者可以通过备兑开仓策略来增强收益、降低成本。那备兑开仓策略究竟如何操作呢?其实就是在持有标的证券...

期权学习读书笔记20240418—保险策略的盈亏分析

保险策略的盈亏分析
保险策略的最大损失=标的证券的买入价格+认沽期权权利金-认沽期权的行权价,
盈亏平衡点=标的证券买入价格+认沽期权权利金。当标的证券价格高于盈亏平衡点,整个组合开始出现盈利,潜在最大盈利取决于标的证券,标的价格涨得越多,组合就赚得越多。
领口策略
...

期权学习读书笔记20250416—保险策略

期权学习读书笔记20250416—保险策略
持股票,买认沽,股价下跌保财富。
买认购,借股票,卖空风险全送掉。
化剑式主要介绍期权的风险对冲策略。当投资者已持有标的股票,但又担心短期市场向下的风险,可买入认沽期权为现货多头保险。若卖空股票但担心短期市场上涨时,可买入认购期权...

期权学习读书笔记20240408——期权卖方策略

期权学习读书笔记20240408——期权卖方策略
卖期权,开短仓,卖方风控要加强。
保证金,备余量,每日结算要补上。
不赌博,重止损,风险对冲不能忘。
短剑式主要介绍卖出期权建仓。短仓(义务仓,short option)指卖出期权、收入权利金,并负有义务的一方。期权卖方需要缴纳保证金...

期权学习读书笔记20240406——怎样买期权

期权学习读书笔记20240406——怎样买期权
1、买多少期权
期权的妙处在于仅需投入较少的资金,就可以撬动较大规模的股票投资。然而,在实际买入期权时,投资者还是要从少量买入试水,作为理想的交易起点。即使你想尝试更复杂的策略交易,也最好从买入少量的期权开始,这样就算犯了错,付出...

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期权学习读书笔记20240404——期权买方策略
买期权,易亏光,谨慎投资勿全上。
平价处,波动狂,股价跳动莫硬扛。
止盈止损都需要,贪婪犹豫徒悲伤。
长剑式主要介绍买入期权建仓。长仓(权利仓,long option)是指买入期权、支付权利金、享有权利的一方。买入期权有可能损失投入...

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期权学习笔记20240403——期权单腿策略
买认购,盼股涨,下跌可能全亏光。
卖认购,怕股涨,风险无限细思量。
买认沽,盼股跌,上涨或许皆湮灭。
卖认沽,怕股跌,损失巨大空悲切。
所谓单腿期权策略,就是指只买入或卖出一种认购或是认沽的期权策略。由于期权分为认购期权与...

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期权学习读书笔记20240402——期权合约要素
行权价,影响大,行权交割就依它。
价内价外或平价,行权价格需细查。
期权定价颇复杂,欧式美式有变化。
波动利率和股价,剩余期限意义大。
按照标的价格与行权价格的关系,期权可以分成实值、平值和虚值期权。
为大家能够方便...

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期权学习读书笔记——期权的功能
股票期权的最基本也是最重要的功能就是对标的证券的保险功能。例如,投资者持有标的股票时,担心股价下跌造成损失,就可以买入认沽期权进行保险,以锁定未来最低卖出价。当股价下跌后,投资者仍然可以按照约定的价格卖出股票。
认沽期权可以为持有的股票保...

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期权学习读书笔记——期权的两种基本类型:
认购期权和认沽期权。
那么什么是认购期权呢?认购期权其实就是拥有未来买入某个东西的权利。
什么是认沽期权呢?认沽期权其实就是拥有未来卖出某个东西的权利。
总结:对于股票认购期权,实质上给予了买方一个买入的权利,帮助投资者锁...

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期权学习读书笔记20240401:
期权产品是个宝,风险管理少不 了。
转移风险作用大,组合交易效果 好。
买期权,享权利,以小博大增收 益。
开空仓,尽义务,收取对价押财物。
大家在一开始,不用把期权想得太复杂,就把它想作一份保险。股票期权就好比是投资股票的保险,期权的...

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投资经历的越多,越要谦虚。
分散,配置。如果说市场风险已经被定价或者被充分定价的话,你不要参与高于你风险承受能力的投资品种。定位低风险,中低风险的投资品种在市场调整时,就是要比中高风险,高风险的投资品种温和一些。这是建立在已经分散的的基础上。但不代表我们就不勇敢了或者不需...

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本说法纯属虚构:
比如说我非常看好某行业,好到长坡厚雪。你甚至连个股都不用选,直接上ETF也行啊。甚至好多次我都想热心的跟你分享。但是我试了又试,还是没有勇气[呲牙]因为这个过程必然是颠簸的,如果你的初始投资大幅缩水,我该怎么给你交待,尽管我的理智告诉我被打骨折都是正常的,某些...

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证券交易时间:
采用竞价交易方式的,除本规则另有规定外,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间,14:57至15:00为收盘集合竞价时间。
基金交易,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间。

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目前,国内部分ETF品种支持T+0交易,比如,债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、货币ETF;但是,股票ETF实施T+1交易。