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JoinQuant聚宽回复的提问

您好!请问一下,聚宽现在支持香港股票吗?我用get_all_securities()获取了平台锁支持3368个股票代码,然后并没有找到任何一个香港股票。是否收费版本才支持,还是将来支持啊?

JoinQuant聚宽的热门讨论

瑞银量化策略公布:通过散户羊群效应 获得A股超额收益

本研究通过对在中国诸如论坛、贴吧等大众传媒网站相关内容的调查,发现在我国投资市场上,散户情绪和羊群效应体现的非常显著。散户投资者一直是中国股市的重度参与者,有很高的市场参与率。 在研究中,我们试图利用这些股票类媒体网站的内容数据来衡量散户投资者的情绪的变化。我们发现发现某只股...

量化交易零基础入门教程

我准备写一个面向零编程基础的量化交易新手入门教程,力求让高中生知识水平的人都能学会量化交易最基本的知识,快速迈过第一道门槛,从而具备进一步自主深入学习的能力。 特点 从零开始教编程。靠谱的量化交易学习资源稀少,且具有不讲编程、代码较难、过多等不适合新手等问题,本教程中则会从零...

新年礼物 | 2017年聚宽量化交易年度精选合集

2017年聚宽社区年度精选100篇 New year's gifts 新的一年,新的交易日。 在经历了2017年波澜壮阔的港股,IPO加速,A股白马,经济结构持续优化;投资盛筵过后给每一个市场参与者留下整理自己投资心得的时间,回顾过去一年的得与失,无论翻番还是回撤,新的一年开启,希望各位对生活的热爱不减...

天生量化将才?理工科程序员 做量化投资优劣势分析

在近几年与行业内优秀的量化交易者接触后,发现他们来自各个领域,带有不同且有趣的学习和从业经历,其中部分人之前从事的IT开发工作让他们更适合量化投资这条道路,他们多拥有深厚的工科背景,在业绩方面比传统金融人更胜一筹。 在国外量化投资领域也存在这一问题,较早出名的量化基金经理——爱...

摩根士丹利研究:量化投资者 都在思考什么?What Are Quantitative Investors Thinking?

摩根士丹利对今年参加量化会议的与会者做了一项问卷调查。聚宽量化实验室最近发现这篇文章并翻译过来,虽然调查结果是美国市场的情况,但是非常值得我们在中国市场进行预先布局和思考。 统计结果显示,与2017年相比,运用机器学习进行量化研究的人数有所上升,同时越来越多的人更看好被动投资,但...

【量化课堂】市盈率指标详解及相关文献概述

导言 市盈率(P/E ratio)是衡量一公司股票价值是否合理的重要指标之一。本文首先对市盈率指标进行简单的介绍,并探讨了公式背后的经济学含义;其次对几篇学界论文进行简要介绍,深化对市盈率概念的理解,为投资者使用市盈率指标时提供更多思路和参考;最后基于聚宽平台,展示该指标在平台中的使...

研究中进行市场底部特征分析

1 前言 前几天看到一篇市场底部特征研究的文章——【华创金工】,觉得有点意思,下面就将这些衡量市场底部特征的内容在研究里进行实现。 文章的核心逻辑如下所述: 1. 低价股比例:逻辑是牛市消灭仙股,熊市产生仙股; 2. 破净股比例:打折促销,领先指标; 3. M2/总市值中位数:相当于每一元的市...

【量化课堂】小费雪选股法

一、导言 肯尼斯·费雪(Kenneth Lawrence Fisher, 以下简称小费雪),是美国著名的投资分析师及费雪投资公司的创始人,且长期为《福布斯》杂志撰写投资策略专栏。他认为: 1、相比市盈率,市收率更加真实,不容易受到会计处理的影响 2、对于周期性行业,盈利波动非常剧烈,其盈利为负时未必代表...

15年暴跌中获利超200%,被CCTV2报道后他更加坚定了量化之路

近日,聚宽的资深用户元向辉(CFA持证人)老师接受了《CCTV2交易时间投资者说》栏目专访。元老师曾在07年牛市获利3倍以上,并用量化套利在15年暴跌获利超200%。作为从工科博士转向量化投资的杰出代表,我们特别和元老师深入地聊了聊投资心得、量化研究和给新手的建议。 他强任他强,清风拂山岚; 他...

【量化课堂】白话分级基金之三——让小A飞

导语 “人生本无定数,回首已是天涯,但五味杂陈的烈酒,总好过温吞水一杯吧。”带着这样的感慨,我们从上一篇的分级基金成长史中脱离思绪,步入实战部分。今天,我们就从驾驭分级A开始。 指数分级的本质是市场经济的选择,也是金融市场发展中指数化投资的必经之路,已经成为普通投资者转变为专业...

初识量化交易

本文是量化交易零基础入门教程中的一篇,点击蓝字连接可查看该系列详情。 摘要 • 为什么需要量化交易? • 量化交易是做什么? • 量化交易的价值何在? • 做量化交易需要什么? • 聚宽是什么? • 零基础如何快速入门量化交易? 量化交易比传统交易强...

【量化课堂】白话分级基金之一——一家“鸡”不说两家话

一、导语 炒股时,大家都有如下感受——牛市来了,自己的股票死活跑不赢指数,赚了指数不赚钱;而坑爹的熊市,手里的票又哐哐猛跌,相比指数更加惨不忍睹。每每此时,大家都会泪流满面,不知所措,感觉身体被掏空。那有没有一个方法或品种,能牛市显神威,熊市不亏钱呢?有!那就是中国特色的分级...

春暖花开前,不如先看看这个策略

前言 我们一直在市场中苦苦寻找圣杯,希望能够找到长期战胜市场的投资方法,比如曾经风光无限的小市值的思路,带给了我们很大的信心,相信市场中是存在长期有效的超额收益的,直到2017年初失效。毕竟没有什么是一成不变的,市场在牛熊交替中也是不断变换风格,想在市场中一劳永逸,可能只是异想天...

【量化课堂】PEG 动态选股策略

彼得·林奇的PEG那真是大名鼎鼎,(如果对PEG不了解的同学可以移步《【量化课堂】彼得·林奇的成功投资——PEG估值法》{《【...

【量化课堂】彼得·林奇的成功投资——PEG估值法

导语:投资大师彼得·林奇(Peter Lynch)有过一个著名的论断:任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法,PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素,可用于股票价值评估。本文浅谈“PEG估值法”,并给出策略,进行回测。 彼得·林奇与PEG估值法 财富的...

前方高能:量化算法交易 数据驱动学习的特殊性及挑战

摘要:除了开发出高性能模型,通过高质量算法交易,排除交易下单环节的一切障碍,也是提高收益的重要来源。聚宽量化投资实验室翻译本文:《Idiosyncrasies and challenges of data driven learning in electronic trading》,作者Vangelis Bacoyannis、Vacslav Glukhov、Tom Jin、Jonathan Kochem...

跑赢高利贷、碾压北京房价的策略,了解一下吗?

前言 股票市场涨涨跌跌跌,苦不堪言,每天巨量信息充斥其中,难辨真假,宏观经济周期交替、行业轮动此消彼长,技术分析趋势震荡,目前看来唯有价值投资能够穿越牛熊,横刀立马。 本文的策略即是本着对市场的敬畏之心,向投资大师学习,以公司价值为出发点进行的策略搭建。 大师说过: “只要在适...

商品期货策略——海龟交易法

海龟交易是什么 作为经典的交易策略,相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了,如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值(ATR)和Unit,也能够熟练地掌握他们的算法,那你大可直接跳过这一部分,进入策略实现的部分。 如果你想快速认识什么是海龟交易策略,或是想重新回顾...

【量化课堂】机器学习多因子策略

一、前言 在二级市场的量化策略中,多因子策略称得上是最早被创造但同时也是变化最多的投资策略之一,好的因子意味着长期稳定的收入,因此能够发现一个好的因子,是每位宽客的愿望。多因子策略理解起来并不复杂,实现起来却可以通过多种不同的渠道,从而带来不同的表现,本文基于经济学家在2005和...

【量化课堂】多因子策略入门

一、导语 每一位宽客都相信,影响股票涨跌的因素不胜枚举,而这些“因素”就是因子!近期,JoinQuant聚宽官网上线单因子分析功能(【新功能】单因子分析上线啦!)。我们知道,针对单个因子的研究有助于多因子类策略的设计。本文作为一篇多因...

他的全部讨论

【年度福利】聚宽2018年度评选+精选文章合集

量化交易策略基本框架岁月不居,时节如流,聚宽量化交易平台与大家共度了一个不平凡的2018年,在这一年里,虽然投资环境波云诡谲,难以捉摸,但依然有许许多多的用户在聚宽做出了优秀的研究,并无私地分享了出来。 回首2018年,我们将评选出『分享达人』与『年度用户』两个奖项给表现最为突出的用...

传股票量化接口放开,聚宽终端本地模拟与实盘系统即将上线

据券商中国报道,券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后,这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。恰逢在刚刚过去的2018年,各大策略纷纷折戟沉沙之际,量化私募的亮丽成绩无疑成了“寒冬”里的一股热流。 作为国内领先的量...

分钟K线数据重构 ATR自适应通道 请高手来迭代

尝试用python搭建了这样一套交易系统,首先它把数据拆分重构,使用15分钟或者更低颗粒度的K线,重构成为1小时线或者半日线。然后在重构的K线上,搭建ATR自适应通道交易模型。 如果说后半部分模型开发是很多软件都可以做的,前半部分就并非如此了。我们要以每天中午12点,下午15点为切分点,把每天...

TensorFlow 学习之循环神经网络(RNN)

近期, JoinQuant 金融终端上线了python3.6版本,并且为小伙伴们带来了诸多重要更新: ●期权数据; ●支持 Tick 回测功能; ●研究示例文件增加了 TensorFlow、PyTorch 的安装教程; ●支持 pip 一键安装 TensorFlow、PyTorch、Keras 等深度学习库; ●组合优化更新:支持风险因子暴露限制、换手...

瑞银量化策略公布:通过散户羊群效应 获得A股超额收益

本研究通过对在中国诸如论坛、贴吧等大众传媒网站相关内容的调查,发现在我国投资市场上,散户情绪和羊群效应体现的非常显著。散户投资者一直是中国股市的重度参与者,有很高的市场参与率。 在研究中,我们试图利用这些股票类媒体网站的内容数据来衡量散户投资者的情绪的变化。我们发现发现某只股...

“降准”带来大牛市? 量化测算PMI 社融 汇率等宏观数据A股择时效果

就在上周1月4日,为进一步支持实体经济发展,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点。但是你是否通过严谨的量化模型,测算过PMI、利率、货币供应量、准备金率等各种指标的综合择时结果?今天聚宽量化投资实验室,带大家展开研究,并最终证明“降准”对于A股是否有方向判断力。 1、从...

寒冬福利 | 专注于量化职位内推的实习群

聚宽量化内推QuantJob 专注于量化交易行业的职位内推,持续更新量化就业最新动态。不定期分享量化求职相关干货,推送优质的实习和全职工作需求。 欢迎关注「 聚宽量化内推 」 [笑] “资本寒冬” 近来频繁地出现在我们视野中 各大小券商、投行等金融机构均在缩招 在这样严峻的就业形式下 如果没有1...

【揭秘专业投资者的武器】经典组合优化模型 在行业资产配置中的应用示例

组合优化的目的在于给予高收益,低风险的标的更多的权重,来提高组合整体表现。策略里面大部分情况下都会默认平均持仓的方法,由于没有考虑各个标的风险的不同,标的之间的相关性,并未较好的解决鸡蛋在一个篮子里的问题,若是稍加关注一下对组合权重的处理,就会考虑到各标的间的涨跌是否本身就...

前方高能:量化算法交易 数据驱动学习的特殊性及挑战

摘要:除了开发出高性能模型,通过高质量算法交易,排除交易下单环节的一切障碍,也是提高收益的重要来源。聚宽量化投资实验室翻译本文:《Idiosyncrasies and challenges of data driven learning in electronic trading》,作者Vangelis Bacoyannis、Vacslav Glukhov、Tom Jin、Jonathan Kochem...

下跌行情中存在超额收益吗?2018年因子回顾

多因子模型寻找市场alpha,是量化交易中主流策略方法,模型构建流程中很重要的一部分就是因子的挖掘和单因子的测试。这次研究内容,我们选出了二十三个基于财务数据和量价信息的因子,都是在估值、成长、盈利、反转等风格大类下的细分因子,建立单因子测试体系,基于回归方法进行因子与股票收益相...

干货分享 | 20份量化求职优秀简历模板

聚宽量化内推QuantJob 我们集合了大量国内知名券商、私募等合作机构的岗位需求,特此推出「人才库计划」,专注于量化交易行业的职位内推。为聚宽的合作伙伴们推荐优秀人才,也为平台的15万活跃宽客与高校毕业生等提供更多优质的量化职位选择。 同时,我们还将持续更新量化就业最新动态。不定期分...

量化择业 银行vs券商vs公募vs私募?(行内人深度分享)

金融类专业毕业生这三五年逐渐增加,虽然这个领域已经越来越拥挤,大家依然在努力获得一份薪资较高且有上升空间的工作。但是金融行业依然有很多不确定性,特别是直接接触二级市场的量化投资方向,今天通过我对行业内各种工作的认知谈一些感悟,希望能够帮助到正在面临择业的同学们。 遥想自己1996...

聚宽 | 高校免费支持计划,用专业产品服务量化教育

聚宽作为国内第一活跃的量化多元社区,致力于推动国内量化投教。目前聚宽已支持国内外50多家高校的教学使用,包括『本地数据支持』、『投研环境支持』、『线上线下量化课程』、『量化大赛』、『工作机会』等多元化的量化生态服务,助力学生们步步进阶。 01 | 前言 近年来,越来越多的金融企业重视...

牛熊分界点?技术指标择时 在当前A股指数效果解密

技术指标说明 说到技术指标,想必不论新韭老韭都能随口念出几个来,是判断行情走势的衍生工具,也是行情软件中必备的板块内容,技术分析一直在大多数股民中备受好评,各个频道的股评专家也是乐此不疲。 股市参与者千万人,在同一市场中博弈,作为个人投资者获取行业或公司信息并无优势,然而关于...

连涨了三天的股票,该买还是该卖?

你在交易的过程中是否有过类似这样的疑问? 比如,一个已经连续涨三天股票,之后是涨的概率大呢?还是跌的概率大? 指数大跌时,第二天多大概率会反弹? 某个技术指标看上去不错,跟着交易长期看是否能赚钱?……等等 相信每一个交易者都有灵感迸发的时刻,都有类似这样的或更复杂的疑问或猜想在脑...

颠覆认知!A股“金色两点半”效应与你想的不一样

引言 A股中一直流传着所谓的“两点半”效应,其中一种说法是,两点半之后,股市经过了一天的搏杀,走势逐渐明显,个股尾盘半小时的走势大概率会延续到第二天。因此有投资者总结出,选择在收盘前买入尾盘拉升的股票,在第二天择机卖出,可以持续获得稳定收益。 听起来,这种说法似乎有一定的道理,...

趋势交易能赚钱吗?商品期货动量效应挖掘初探

作者: 谢政航 在聚宽社区,有人分享了一套商品期货动量模型,今天借聚宽量化实验室分享该策略给各位读者们: 作者开发的策略很简单,主要目标在于验证动量策略在商品市场的有效性,为了验证结果可靠,作者测试了很多期货品种(4个金属、6个化工、9个农产品、7个工业品,几乎要把期货全品种都验证...

摩根士丹利研究:量化投资者 都在思考什么?What Are Quantitative Investors Thinking?

摩根士丹利对今年参加量化会议的与会者做了一项问卷调查。聚宽量化实验室最近发现这篇文章并翻译过来,虽然调查结果是美国市场的情况,但是非常值得我们在中国市场进行预先布局和思考。 统计结果显示,与2017年相比,运用机器学习进行量化研究的人数有所上升,同时越来越多的人更看好被动投资,但...

连涨了三天的股票,该买还是该卖?

@今日话题 你在交易的过程中是否有过类似这样的疑问? 比如,一个已经连续涨三天股票,之后是涨的概率大呢?还是跌的概率大? 指数大跌时,第二天多大概率会反弹? 某个技术@今日话题 ……等等 相信每一个交易者都有灵感迸发的时刻,都有类似这样的或更复杂的疑问或猜想在脑海涌现,可是你真的探究...