中国波指(000188)

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资产配置作手03-22 13:55

之前发文构建了中国波指，可参考阅读， 【指数择时】中国波指-VIX和SKEW（网页链接）$上证指数(SH000001)$查看全文

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无敌的小韭菜01-12 22:17

$中国波指(SH000188)$ 有没有人实时计算这个指数查看全文

【指数择时】中国波指-VIX和SKEW

资产配置作手2023-12-02 17:00

隐含波动率(Implied Volatility)是根据市场上的期权或权证交易价格反推出来的波动率数值，代表着期权市场的参与者通过交易形式反映出的对于标的在期权剩余期限内将出现的波动率的预测。本文所使用的VIX(恐慌指数)，即是隐含波动率的一种。
1993年芝加哥期权交易所(CBOE)推出了波动率指数VIX，...查看全文

上证50ETF期权利用波动率套利技巧

财顺小编阿丽2022-11-25 13:14

上证50ETF期权中进行套利，而隐含波动率套利就是其中一种套利方式。
一、开仓
开仓条件分为三个。
条件1：20日近月平值期权的隐含波动率趋势向下。这保证了隐含波动率处于下跌的趋势过程中。这与波动率套利原则中第一条相匹配，在均值回归的过程中进行波动率套利。
条件2：20日隐...查看全文

今日南财市场情绪指数为89.5，市场投资热度明显提升

爱期货更爱期权2022-11-17 10:29

今日南财市场情绪指数为89.5，较前一交易日80.4大幅上涨，市场投资热度明显提升。
情绪指数由以下四大指标构成：
1.50ETF期权隐含波动率
今日该指标值为23.48，目前该指标处于近一年较高区间，说明投资者认为未来市场波动处于较高水平。50ETF期权波动率（原中国波指iVIX，也称作恐慌指...查看全文

股市底部的一些特征

浦银安盛基金2022-09-29 18:38

研究股市运行的规律远远不如研究公司的基本面来得靠谱，一般情况下不可能区分出绝对的顶部与底部。换而言之，市场泡沫已经很大了但可能会更大，市场已经很便宜了但也可能更便宜。但是在当前至暗时刻，我们仍可以通过市场底部的一些特征来确定下行风险。常见的价量指标均显示当前我们位于底部区域，...查看全文

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步战六班机枪手2022-08-07 08:25

回复@谁的谁心疼: 仨个决定股指
1估值，沪深300网页链接查看全文

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步战六班机枪手2022-08-06 08:15

目前股市的水位
估值，沪深300中证500中等偏上，股市没有太明显低估。
流动性，shibor历史底部。资金很充裕。
风险偏好，000188个人预计偏下。
大概股市不便宜，而资金充裕，但很多投资者并不放心的阶段。
大概一根阴线即熊市，或一根阳线改三观[大笑...查看全文

中金 | 先发制人：A股左侧择时指标探讨（2）

财经子曰2022-04-12 15:23

宋唯实 刘均伟等 中金量化
指标五：中国波指
指标定义
第五个指标为市场情绪维度的中国波指，计算方法为基于50ETF期权所计算的VIX指数。VIX指数的具体计算方法可参考附录部分。
► 从逻辑性来说，与美国市场“慢涨急跌”不同，A股市场具有较为显著的“急涨慢...查看全文

特殊维度复盘2017年：中国波动率指数创年内新高 这意味着什么？

中国波动率指数近期创下年内新高，A股市场走出极低波动率区间的迹象已愈发明显，大市值、低波动、估值偏高的部分消费蓝筹抱团存在“瓦解”迹象……那么波动率提升究竟意味着什么？市场将如何演绎？对择时和市场风格又有何影响呢？ 从波动率... 网页链接