本周$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$下跌了5.4%,今年的上涨幅度已经不足1.5%,跑输了标普500指数大盘。
在财报发布前多跌跌,挤掉...查看全文
f0reigner03-28 04:42
如果vix 365天=252个交易日,因此年化单日值为252平方根=15.8 约等于16。
如果大盘一天=6.5交易小时,因此天化单分钟值为6.5小时转换为分钟后的平方根…19.7!
因此当鱿鱼们开了大盘每日到期期权后,他们实际上彻底阉割了计算大盘30内到期期权vix的实际作用,因为最火爆的20-40dte期权市场...查看全文
湖山居04-30 07:47
$标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$ RSP 是一只等权重基金。该基金的目标是通过定期再平衡维持该指数 500 个成分股中每个成分股 0.2% 的权重。这是一项比简单地跟踪基准更繁重的管理任务,这样RSP 的年费用率要高得多,为0.2%。查看全文
闪电考拉2023-01-02 10:56
2022年等权重的标普500指数$标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$ 下跌12%,大幅跑赢了市值加权的$标普500指数(.INX)$,等权重的再平衡策略是将涨得多的股票降低权重,而将跌的多的股票提高权重,相当于打赌均值回归和困境反转,这种策略一般情况下都不算好,但是在2022年很有效。这年一直低迷的能...查看全文
交易者GP2022-02-17 20:06
昨天用portfolio visualizer回测了一下, 过去10年$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ 大幅 $标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$ IWN , VWO , EFA, MCHI 等。 然后QQQ大幅跑赢SPY。 也不知道是不是因为通胀比较低,总之美股的FANG和互联网股票有一种一骑绝尘的架势。 但如今通胀高企,美联储马上要加息,不...查看全文
quantek2020-05-08 15:16
回复@配置喵: 因为2008年时移动互联网刚刚出现,现在的移动互联网巨头在当时还是小公司,在标普500市值排名中比较靠后。而等权重指数天然给小公司更高权重,所以那段时间,标普500等权重指数比标普500涨得好。
这个现象告诉我们:头部公司竞争优势明显的行业,市值加权指数有优势。竞争优势越...查看全文
配置喵2020-05-08 12:41
当前的数据其实很有意思。
让我们回顾一下08年金融危机时,股市的表现
组合一为$标普500ETF-SPDR(SPY)$ ,组合二为$标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$
我们清楚的看到,当随着实体经济恢复,标普500等权指数要显著好于标普500
原因很简单,等权指数具备固有的再平衡属性(购买...查看全文
坚信价值2020-05-07 22:34
这段时间,美股头部公司(权重最大的一部分科技公司)与其他公司之间的表现分歧很大。
第一个图,最上面的紫线是纳指,蓝线是标普500(市值加权,头部公司占比大),最下面的红线是$标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$ (500家公司的权重都一样,都是0.2%)
第二个图。中间蓝线是标普500...查看全文
爱天天162019-01-23 13:50
//@仓佑加错-Leo:致敬约翰·博格。 $盈富基金(02800)$ $华夏沪深三百(03188)$ $标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$查看全文
Algorithmist2019-01-19 03:50
“投资者作为一个整体,绝对不可能战胜市场,因为投资者整体本身就是市场。”
这句话非常好,它说的是macro consistency, 这种性质只有market cap加权的指数有。Bogle认为用基本面的指数都其实是主动投资。//@仓佑加错-Leo:回复@曹大勇:致敬约翰·博格。
$盈富基金(02800)$ $华夏沪深三百...查看全文
发现好公司2019-01-18 21:06
//@仓佑加错-Leo:致敬约翰·博格。 $盈富基金(02800)$ $华夏沪深三百(03188)$ $标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$查看全文