我之前也一直怀疑前复权有问题,能不能用真实价格回测一下我的“A股不死鸟,十年500倍”,网页链接我觉得前复权的结果可能高估了回测结论,很可能结果是十年100倍
后复权是否会有类似问题?是否会有未来函数?@JoinQuant聚宽 @量化钢铁侠 @进化论一平
涨跌幅,抓住了核心。高,实在是高
如果全部采用后复权价格来回测呢?会有什么问题么
明白了,数据源有单独的涨跌幅数据?
是
涨跌幅才是证券时间序列分析的基础。任何建立在价格上的模型,都会遇到前复权或后复权的各种坑爹的问题。历史数据在每次回测时如果要重新计算一遍,那么10年的全市场数据回测就是噩梦般的运算了。直接使用涨跌幅,一了百了。最后剩下的就是分红的影响了,也很容易在系统里解决的。
幅度按照真实价格。
哈哈
幅度也得根据价格计算啊。