量化钢铁侠

量化钢铁侠

职业崩盘手

量化钢铁侠回复的提问

您好,请问如果逻辑相同,只是使用指数不同的两套择时公式应用在同一个策略中,其他条件相同,一套在判断为熊市时空仓,收益和shape ratio最高,另一套却是在判断为熊市时留有部分底仓收益和shape ratio最高,简单空仓反而要低一些,可以就此判断出哪套择时更适合这个策略吗...查看全文

量化钢铁侠的热门讨论

受朋友之托:女,26岁,未婚,1.68米,体重50公斤,34D,英国海归,貌美温柔,爱好健身。 目前在一家互联网公司做产品经理,工作稳定,年薪近40万。海淀区有两套房,一套自用,一套出租。名下有一辆宝马3系上班时开。父母均是国家公务员。 她本人和家人现在非常着急,想请朋友圈给介绍一款效果比较...查看全文

前几天见了一个朋友,居然也是看了某巨师的熊文后买了电广传媒被套至今,这是我认识的第二个人栽在这票上了。只能说雪球的影响力真的不小了,大V们吹票也得注意爱惜羽毛,否则背一辈子黑锅是免不了了。查看全文

量化投资者如何面对新的市场变化

5月21日新金融-新经济全球投资峰会演讲纪要 导语: 最近半年 A 股出现了新的市场变化,指数在一定的范围之内振荡,少数的个股走出趋势性行情,中小盘个股一直走下跌走势,量化投资者如何去应对?如何用量化的方式来解决投资的两个核心问题:获取超额收益和控制系统性风险?个人投资者应该如何进行...查看全文

如何评估一个多因子模型的效果

研究多因子模型将近有一年了,该踩的坑也踩的差不多了,今天来谈谈模型评估的话题。 初学量化的人,往往只盯着收益率,夏普比率,最大回撤这些指标。为啥?以前没见过,感觉高大上能唬人。深入之后才发现这只是皮毛,光看这些东西基本上没有什么卵用,实盘该坑还是坑。 那么如何评估一个模型的效...查看全文

不同的投资模式如何创造收益?

近期在实盘跟踪量化轮动模型买入过的每支标的走势,大概理解了轮动的基本逻辑。应用统计工具分析模型的平均胜率,盈亏比,换手率,能够更加清晰地揭示这种逻辑。以一个20支标的的多因子5日满仓轮动组合为例,在最近十年的周期内,数据如下: 胜率:69.99% 平均正收益:11.92% 平均负收益:-8.63% ...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 有谁了解平安的e生保这个产品?每年只有几百块钱的费用,号称保额上限300万,1万以上的医疗费用100%赔付,包括自费的药物。虽然是个消费型1年期的,但可以自动续保。最重要的是号称出现理赔时下一期不会拒保,也不会免除理赔过的责任,不对个人加费率,可以一直保到99岁。我...查看全文

姑娘,趁你今天文风正常,多说两句。人生就好比一场大考,俗人的成功标准,无非是事业和家庭,金钱,权力,地位,伴侣,子女等等这些。有人五子登科,相当于每门功课都优秀的学霸。但学霸毕竟是少数,有人天生就偏科。比如婚姻这件事,很多人考不及格,有人干脆放弃考试资格了。弃考之后,想拿出考...查看全文

早上起来一看,IB账户叕新高了,不到两周净值又增加5%了。IB账户是变种的全天候,基本上是美股,中概和港股不多。主力持仓是指数和行业ETF,配少量个股,固收加杠杆。权益仓位采用动态控制,然后不断用Write Put和Covered Call获取时间价值,平滑波动。美股的投资工具真是太丰富,对冲风险比A股方...查看全文

如何构造年化收益率上百的交易组合

最近常用果仁网,被一些年化收益率上百的组合刷屏了,大多数人看了估计会怀疑人生。那么年化收益率上百究竟可能不可能,我也玩一把票。 这是我构造的一个小市值组合,4因子合成+简单择时。十年的收益率曲线是这个样子滴: 近一年的表现是这个样子滴: 回测数据是这个样子滴: 哇靠,你没有看错,1...查看全文

今天仔细分析了几个模型的历史数据,发现狗总能选出一些连续大涨的票,从而提高了整体收益率。比如上半年的$天润乳业(SH600419)$ ,前段时间的$燕塘乳业(SZ002732)$ ,还有本周的$易事特(SZ300376)$ 。狗都是在大涨之前就埋伏进去了,这的确有点神奇。[为什么]查看全文

吾乃股灾亲历者,中车接盘侠,欣泰关门狗,乐视停盘客,中国特色股市之护法,关灯吃面之大湿,无盈者,割肉骑士,Watch on the 6124之巅,Lord of 一带一路,Guard for the 创业板,King beyond the 蓝筹。。。。。。查看全文

我们家家务都是我老婆做,或者老婆指挥阿姨做,老婆忙不过来我会帮忙。小孩小时候主要还是靠我老婆带,逐渐长大了,我也参与小孩教育。除此之外,我老婆还负责貌美如花和琴棋书画,有时间还做做义工什么的。我负责雪球吹水和知乎围观,然后就是仰望星空,思考人生。查看全文

工银亚洲开始强制关账户。以后境外卡绝对不能再用中资行。[不赞]查看全文

那些令人崩溃的人名

取名真的是一种学问,给小孩取名一定要大声读三遍!看看下面这些令人崩溃的名字,非常佩服当事人的心理素质啊。[吐血] 安徽池州市金森矿业的法人,名叫操基友。 香港上市公司百利保执行董事兼首席营运官,范统。 泰国大拓律师事务所创始人,史大佗。 苏州市某公司的董事长,徐狗男。 广州民间组织...查看全文

华泰柏瑞“量化增强混合000172”投资揭秘

转发自优矿社区,作者:jiang.wei,原文链接:网页链接 根据基金每半年的持仓数据,从持仓构成、风格偏好、行业配比等多角度分析000172的投资细节。 主要结论 本文从持仓数据入手,对华泰柏瑞田汉卿女士的代表性产品量化增强混合(000172)进行...查看全文

最近吐槽北京房价的段子太多,我也凑一下热闹,晒一下我的千万豪宅。查看全文

其实根本就用不上傅立叶变换之类的玩意,那是数学专业出身不懂交易的人才干的事情。滤波的本质是找出主要的波动方向和拐点,传统的技术分析有一些指标其实做了类似的事情,效果也就那样,用了频域变换效果也不会好到哪去。只用单一判据,长周期太滞后,短周期噪音多,这是胎里病,治不了的。两者结...查看全文

12月24日雪球达人闭门分享会的发言纪要

做投资很久了,各种方法都尝试过,趋势投资,长期持有,价值投资,成长股投资,但最后还是选择了量化投资。今年来一直在开发自己的量化模型,有一些心得,分享出来。我对量化的定义就是,定量的系统化的方法,第一是定量,第二是系统化,第三是要有大量的数据检测。每个人成功的交易者,都有自己系...查看全文

广发行业轮动策略解析

#广发行业轮动策略# 应蛋姐@蛋卷基金 的邀请,为即将发行的广发行业轮动策略写篇文章。注意此文既不是广告也不是软文,是篇货真价实的”硬文“,是我个人对此产品的一些解读。 先说行业轮动。大家都知道,不同行业有不同的周期属性,同一时段的表现经常会有很大的差异。下图是2009年以来对每月排...查看全文

请教各位一个问题,哪家托管券商比较好,流程高效,交易系统又好用的。 各位发了产品的大佬,能否出来评论一下。 @进化论一平 @梁宏 @DAVID自由之路 @叮当他哥 @何纯在南国 @Dinny_Sachs查看全文

他的全部讨论

【置顶:有关量化的文章合集】当了一个月量化码农之后的收获 网页链接 量化投资体系之再思考 网页链接 参加雪球百万量化活动时分享的模型。 网页链接 进化:Beta狗2.0版——择时对冲模型 网页链接查看全文

苦逼了两个月,终于调到了正确的频道。查看全文

实盘基本对起到了新的3.0版本,把中证500成份股的仓位都撤掉,同时撤掉对冲,中证500走强之后再考虑。查看全文

港股保险又当爸爸了。查看全文

金拱门可以啊,跟google差不多。查看全文

恭喜大湿查看全文

回复@gougouzhou2: 我喜欢经常跌吐血的快熊,不喜欢这种慢牛。//@gougouzhou2:回复@量化钢铁侠:落下起不来就不刺激了查看全文

人生的大起大落,实在是太刺激了。[加油]查看全文

继续跪,666。查看全文

[害羞]我也想从事这种有趣的生意。查看全文

回复@坚信价值: 我那时二十个起步,努努力三十个。//@坚信价值:回复@陕O零零零幺:我上学的时候,引体向上考试是做10个及格,做20多个满分。大概一个班有四五个比较猛的能满分或接近满分,大概两三成人引体向上不及格要靠做那个更容易过的曲臂吊单杠(俗称上吊)来及格。这只是一家不太重视体育的学校...查看全文

回复@森林的笔记: 择时加对冲,这个会降低长期收益率,但保命要紧啊,而且净值大幅度下跌会严重影响判断力。我刚开始做量化的时候,搞的就是择时对冲模型。我一向把抗揍能力放在第一位,典型的乌龟流,然后就是要活的足够长。。。。。。//@森林的笔记:回复@量化钢铁侠:交易系统里面,有择时?查看全文

回复@无财作力小飞猪: 我的交易系统是不怕系统性风险的,越是大幅度的熊市对我越有利。别说黑天鹅,有根黑羽毛我就先跑路了。如果来一次2008年次贷级别的大熊市,权益资产普遍跌个80%,来个脚脖子斩,那我简直不要太高兴,血流成河之后,后期收益率都会相当的高。风控足够之后,其实就是就比谁活的...查看全文

回复@mike163: 有可能啊。我跟我老婆说过目前我们家最大的风险是我的寿命,虽然现在只是低配中产水平,但只要坚持系统化的投资方法,活的越长,财富积累会越多。如果能像老巴那样活到90岁,那就太好了,如果以后小孩长大了,愿意搞投资,把我滚出来的雪球继续滚下去,那就更好了。所以我现在很注意...查看全文

[为什么]为啥我职业炒股之后,天天待在家里,我老婆却很高兴呢?查看全文

[为什么]熊猫研究这个干啥?要投资二次元公司还是要泡二次元妹子?查看全文

老佐是夹头典范。不过平均仓位低的话,熊市和振荡市能跑赢市场,牛市的话要跑输。中国市场以前熊长牛短,动态平衡比较占便宜,如果变成像美国市场那样的长牛,会比较吃亏了。查看全文

回复@杨饭: 若论苦大仇深,我可能够资格了,主要是投资过程中踩过的坑太多[加油]。什么三天腰斩,权证归零,满融被套,牛市赔钱,投资商铺打水漂,去年还踩了私有化套利的大坑,美好回忆不要太多啊。//@杨饭:回复@量化钢铁侠:是啊,挺有意思的,你也来[笑]查看全文

[鼓鼓掌]上CCAV啦? @杨饭查看全文

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