量化钢铁侠

受朋友之托：女，26岁，未婚，1.68米，体重50公斤，34D，英国海归，貌美温柔，爱好健身。 目前在一家互联网公司做产品经理，工作稳定，年薪近40万。海淀区有两套房，一套自用，一套出租。名下有一辆宝马3系上班时开。父母均是国家公务员。 她本人和家人现在非常着急，想请朋友圈给介绍一款效果比较...查看全文

前几天见了一个朋友，居然也是看了某巨师的熊文后买了电广传媒被套至今，这是我认识的第二个人栽在这票上了。只能说雪球的影响力真的不小了，大V们吹票也得注意爱惜羽毛，否则背一辈子黑锅是免不了了。查看全文

量化投资者如何面对新的市场变化

5月21日新金融-新经济全球投资峰会演讲纪要 导语： 最近半年 A 股出现了新的市场变化，指数在一定的范围之内振荡，少数的个股走出趋势性行情，中小盘个股一直走下跌走势，量化投资者如何去应对？如何用量化的方式来解决投资的两个核心问题：获取超额收益和控制系统性风险？个人投资者应该如何进行...查看全文

进化：Beta狗2.0 ——择时对冲模型

不知不觉，Beta狗的测试账户已经运行了6个月了，实盘取得了个位数的收益，稍稍跑赢了基准，稍稍跑输了模型。总结一下这6个月的情况如下：1. 模型表现非常稳定，符合预期。这6个月的数据可以认为是样本外检测或者模拟交易，这个趋势择时模型在大型波动时优势明显，而在震荡行情中比较吃亏。即便如此...查看全文

种族歧视本来就是人类的本能，同一种族都有维护共同等位基因的倾向，文明社会之后，靠法律，社会舆论和教育来约束，但本质上是改变不了的。西方社会的平权也只是为了保证基因多样性，维持种族活力，绝对不是为了无私地消灭自己族群的基因，让位给外来族群。高等生物的减数分裂，DNA重组和变异，所...查看全文

如何评估一个多因子模型的效果

研究多因子模型将近有一年了，该踩的坑也踩的差不多了，今天来谈谈模型评估的话题。 初学量化的人，往往只盯着收益率，夏普比率，最大回撤这些指标。为啥？以前没见过，感觉高大上能唬人。深入之后才发现这只是皮毛，光看这些东西基本上没有什么卵用，实盘该坑还是坑。 那么如何评估一个模型的效...查看全文

不同的投资模式如何创造收益?

近期在实盘跟踪量化轮动模型买入过的每支标的走势，大概理解了轮动的基本逻辑。应用统计工具分析模型的平均胜率，盈亏比，换手率，能够更加清晰地揭示这种逻辑。以一个20支标的的多因子5日满仓轮动组合为例，在最近十年的周期内，数据如下： 胜率：69.99% 平均正收益：11.92% 平均负收益：-8.63% ...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 有谁了解平安的e生保这个产品？每年只有几百块钱的费用，号称保额上限300万，1万以上的医疗费用100%赔付，包括自费的药物。虽然是个消费型1年期的，但可以自动续保。最重要的是号称出现理赔时下一期不会拒保，也不会免除理赔过的责任，不对个人加费率，可以一直保到99岁。我...查看全文

早上起来一看，IB账户叕新高了，不到两周净值又增加5%了。IB账户是变种的全天候，基本上是美股，中概和港股不多。主力持仓是指数和行业ETF，配少量个股，固收加杠杆。权益仓位采用动态控制，然后不断用Write Put和Covered Call获取时间价值，平滑波动。美股的投资工具真是太丰富，对冲风险比A股方...查看全文

如何构造年化收益率上百的交易组合

最近常用果仁网，被一些年化收益率上百的组合刷屏了，大多数人看了估计会怀疑人生。那么年化收益率上百究竟可能不可能，我也玩一把票。 这是我构造的一个小市值组合，4因子合成+简单择时。十年的收益率曲线是这个样子滴： 近一年的表现是这个样子滴： 回测数据是这个样子滴： 哇靠，你没有看错，1...查看全文

今天仔细分析了几个模型的历史数据，发现狗总能选出一些连续大涨的票，从而提高了整体收益率。比如上半年的$天润乳业(SH600419)$ ，前段时间的$燕塘乳业(SZ002732)$ ,还有本周的$易事特(SZ300376)$ 。狗都是在大涨之前就埋伏进去了，这的确有点神奇。查看全文

进化——多因子成长股选股模型 今天对自己的选股模型进行了升级，使用了加权的多个因子代替了以往的单个排序因子。在用成长性因子进行筛选后的语境下，市值和成交量是比较好的排序因子，比较显著。而相对强度效果差一些，不太显著。本来对多因子加权的测试结果没有报太大的希望，但简单测试了一下...查看全文

回复@forcode: 黑人体内的荷尔蒙水平，比白人和东亚人高出3～19％。15~16岁就发育成熟，比白人和东亚人早了2~3年。这种程度的体质差异，可以很好的解释为什么黑人的性犯罪和暴力攻击比例最高，而寿命最短。//@forcode:回复@量化钢铁侠:长见识了！不过里面某些逻辑，用文化、经济或人文地理学的逻辑...查看全文

四月份投的洗浴众筹店终于要开业了，本来6月初就应该开业的，消防整改折腾了两个月。技师编制100人左右，按以前老店的经营情况，主力项目每日预估在300个钟左右，按实收单价200元计算，再加上门票，餐饮和杂项，平均日流水差不多是七八万的样子。去掉假期并考虑淡旺季的因素，年营收应该能达到2500...查看全文

最近吐槽北京房价的段子太多，我也凑一下热闹，晒一下我的千万豪宅。查看全文

其实根本就用不上傅立叶变换之类的玩意，那是数学专业出身不懂交易的人才干的事情。滤波的本质是找出主要的波动方向和拐点，传统的技术分析有一些指标其实做了类似的事情，效果也就那样，用了频域变换效果也不会好到哪去。只用单一判据，长周期太滞后，短周期噪音多，这是胎里病，治不了的。两者结...查看全文

12月24日雪球达人闭门分享会的发言纪要

做投资很久了，各种方法都尝试过，趋势投资，长期持有，价值投资，成长股投资，但最后还是选择了量化投资。今年来一直在开发自己的量化模型，有一些心得，分享出来。我对量化的定义就是，定量的系统化的方法，第一是定量，第二是系统化，第三是要有大量的数据检测。每个人成功的交易者，都有自己系...查看全文

广发行业轮动策略解析

#广发行业轮动策略# 应蛋姐@蛋卷基金 的邀请，为即将发行的广发行业轮动策略写篇文章。注意此文既不是广告也不是软文，是篇货真价实的”硬文“，是我个人对此产品的一些解读。 先说行业轮动。大家都知道，不同行业有不同的周期属性，同一时段的表现经常会有很大的差异。下图是2009年以来对每月排...查看全文

四种低频择时算法比较

最近对日线级别的择时算法进行升级，测试了四种长期有效的择时算法，把结果贴上来。 测试的时间段是2007年7月1日至2016年12月16日，总共114个月，之所以选了这么个时间段，是为了检测算法在2007年大型头部和2008年大型熊市的效果。基础标的选了一个夏普比率为1左右的组合，满仓轮动不择时的话，年...查看全文

战狼2最终在世界影史总票房能排多少位？

昨天战狼2的票房已经破了32亿，约折合4.7亿美金。预估总票房在45~50亿，大概是7亿美金左右。华语片第一的位置已经坐稳。那么从全世界范围内，能排多少位？ 找了个世界影史票房Top100的网页，Top100无一例外是美国制造的好莱坞产品，其中动画片23部，漫威系列17部，哈利波特系列8部，魔戒系列6部，...查看全文

【置顶：有关量化的文章合集】当了一个月量化码农之后的收获 网页链接 量化投资体系之再思考 网页链接 参加雪球百万量化活动时分享的模型。 网页链接 进化：Beta狗2.0版——择时对冲模型 网页链接查看全文

回复@管我财: 想起了情圣影帝迈克尔道格拉斯的梗。//@管我财:回复@坚信价值:舌头厉害 查看全文

大菊花已经帅破天际了。查看全文

回复@进化论一平: 把规模和反转当成阿尔法，上半年要输掉底裤。//@进化论一平:回复@量化钢铁侠:他输在了没有搞懂风格因子和阿尔法因子。对投资逻辑的理解是量化模型生命力的基础。查看全文

有人星夜赴考场，有人辞官归故里。查看全文

在哪投票？我来一发。查看全文

洗浴连锁和酒店连锁今天同一天季度分红，一个是保底收益，一个是营收分成。希望这两家尽快盈利，步入良性循环。大股东人品不错，但如果总是贴钱，对谁都不利。盈利的话，你好我好大家好。如果长期亏损，矛盾爆发，多输局面难免。到目前为止已经投了6个众筹项目，目前看来都比较正常，看看将来会不...查看全文

您厉害，您亏的多。查看全文

年化收益百分之百，牛。查看全文

已经学会了方丈的口头禅，不需要授权费吧？查看全文

IC近月居然开始升水了。查看全文

这十年前的价位了，通货膨胀，现在钱毛了，大保健至少翻翻。//@青春的泥沼:回复@瑞通资本:我觉得高于800的话就是虚高，和某些瞎炒概念的市梦率中小创一样了，讲真查看全文

咖位明显不一样啊，男主贾布斯，女主邓文迪，郎教授都差了一个身位，岂能跟其他几个并列啊。查看全文

明白了，重点在于私生活，普度众（女）生。//@小兵oo9:回复@管我财:老管是成熟的投资者，认识有8-9年，羡慕其私生活。老管坚持自己的投资理念，特别是在港股这样一个陷阱遍地的市场，年化30%，普度众生，受益者众，雪球之福。我有一次说过，老管著书立传，会超越曹仁超。蹭个热点，求打赏6.6...查看全文

回复@何纯在南国: 珠海有分校的就那么几个。//@何纯在南国:回复@量化钢铁侠:你很熟啊查看全文

北师大还是北理工？查看全文

回复@不明真相的群众: 赞一下方丈，明白人，三观甚合我心。//@不明真相的群众:回复@美股大兵:所有的困惑都来自于能力与欲望的差距，而不是什么风格选择。查看全文

我的手机微信QQ什么的让老婆随便看，她的手机对我也一样开放。夫妻之间，信任非常重要。//@不明真相的群众:回复@坚信价值:如果中国法官允许妻子查阅丈夫的手机通讯纪录、微信聊天纪录会怎样？查看全文

从现在的信息看来，这女人应该不是干外围的，颜值不太够。从扒出来的照片来看，6分半不能再多，甚至有点土气，居然被称为女神有点呵呵了。学霸什么的更是瞎扯，一般般而已。骗的手法也是老掉牙，可以说不入流，应该不是职业团伙，居然能得手，我百思不得其解。//@不明真相的群众:回复@Serenity想看...查看全文

有道理，环境真的影响很大。八月份去呼伦贝尔，绕道东北，高速上车辆稀少，有时候居然长时间看不到一辆车，休息区里的加油站很多都关门了，因为这种车流密度，根本就是赔钱的，这在人口稠密的地区是不可想象的。查看全文

为啥歧视中证500？查看全文