量化钢铁侠

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职业崩盘手

量化钢铁侠回复的提问

您好,请问如果逻辑相同,只是使用指数不同的两套择时公式应用在同一个策略中,其他条件相同,一套在判断为熊市时空仓,收益和shape ratio最高,另一套却是在判断为熊市时留有部分底仓收益和shape ratio最高,简单空仓反而要低一些,可以就此判断出哪套择时更适合这个策略吗...查看全文

量化钢铁侠的热门讨论

受朋友之托:女,26岁,未婚,1.68米,体重50公斤,34D,英国海归,貌美温柔,爱好健身。 目前在一家互联网公司做产品经理,工作稳定,年薪近40万。海淀区有两套房,一套自用,一套出租。名下有一辆宝马3系上班时开。父母均是国家公务员。 她本人和家人现在非常着急,想请朋友圈给介绍一款效果比较...查看全文

前几天见了一个朋友,居然也是看了某巨师的熊文后买了电广传媒被套至今,这是我认识的第二个人栽在这票上了。只能说雪球的影响力真的不小了,大V们吹票也得注意爱惜羽毛,否则背一辈子黑锅是免不了了。查看全文

量化投资者如何面对新的市场变化

5月21日新金融-新经济全球投资峰会演讲纪要 导语: 最近半年 A 股出现了新的市场变化,指数在一定的范围之内振荡,少数的个股走出趋势性行情,中小盘个股一直走下跌走势,量化投资者如何去应对?如何用量化的方式来解决投资的两个核心问题:获取超额收益和控制系统性风险?个人投资者应该如何进行...查看全文

进化:Beta狗2.0 ——择时对冲模型

不知不觉,Beta狗的测试账户已经运行了6个月了,实盘取得了个位数的收益,稍稍跑赢了基准,稍稍跑输了模型。总结一下这6个月的情况如下:1. 模型表现非常稳定,符合预期。这6个月的数据可以认为是样本外检测或者模拟交易,这个趋势择时模型在大型波动时优势明显,而在震荡行情中比较吃亏。即便如此...查看全文

种族歧视本来就是人类的本能,同一种族都有维护共同等位基因的倾向,文明社会之后,靠法律,社会舆论和教育来约束,但本质上是改变不了的。西方社会的平权也只是为了保证基因多样性,维持种族活力,绝对不是为了无私地消灭自己族群的基因,让位给外来族群。高等生物的减数分裂,DNA重组和变异,所...查看全文

如何评估一个多因子模型的效果

研究多因子模型将近有一年了,该踩的坑也踩的差不多了,今天来谈谈模型评估的话题。 初学量化的人,往往只盯着收益率,夏普比率,最大回撤这些指标。为啥?以前没见过,感觉高大上能唬人。深入之后才发现这只是皮毛,光看这些东西基本上没有什么卵用,实盘该坑还是坑。 那么如何评估一个模型的效...查看全文

不同的投资模式如何创造收益?

近期在实盘跟踪量化轮动模型买入过的每支标的走势,大概理解了轮动的基本逻辑。应用统计工具分析模型的平均胜率,盈亏比,换手率,能够更加清晰地揭示这种逻辑。以一个20支标的的多因子5日满仓轮动组合为例,在最近十年的周期内,数据如下: 胜率:69.99% 平均正收益:11.92% 平均负收益:-8.63% ...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 有谁了解平安的e生保这个产品?每年只有几百块钱的费用,号称保额上限300万,1万以上的医疗费用100%赔付,包括自费的药物。虽然是个消费型1年期的,但可以自动续保。最重要的是号称出现理赔时下一期不会拒保,也不会免除理赔过的责任,不对个人加费率,可以一直保到99岁。我...查看全文

早上起来一看,IB账户叕新高了,不到两周净值又增加5%了。IB账户是变种的全天候,基本上是美股,中概和港股不多。主力持仓是指数和行业ETF,配少量个股,固收加杠杆。权益仓位采用动态控制,然后不断用Write Put和Covered Call获取时间价值,平滑波动。美股的投资工具真是太丰富,对冲风险比A股方...查看全文

如何构造年化收益率上百的交易组合

最近常用果仁网,被一些年化收益率上百的组合刷屏了,大多数人看了估计会怀疑人生。那么年化收益率上百究竟可能不可能,我也玩一把票。 这是我构造的一个小市值组合,4因子合成+简单择时。十年的收益率曲线是这个样子滴: 近一年的表现是这个样子滴: 回测数据是这个样子滴: 哇靠,你没有看错,1...查看全文

今天仔细分析了几个模型的历史数据,发现狗总能选出一些连续大涨的票,从而提高了整体收益率。比如上半年的$天润乳业(SH600419)$ ,前段时间的$燕塘乳业(SZ002732)$ ,还有本周的$易事特(SZ300376)$ 。狗都是在大涨之前就埋伏进去了,这的确有点神奇。[为什么]查看全文

进化——多因子成长股选股模型 今天对自己的选股模型进行了升级,使用了加权的多个因子代替了以往的单个排序因子。在用成长性因子进行筛选后的语境下,市值和成交量是比较好的排序因子,比较显著。而相对强度效果差一些,不太显著。本来对多因子加权的测试结果没有报太大的希望,但简单测试了一下...查看全文

回复@forcode: 黑人体内的荷尔蒙水平,比白人和东亚人高出3~19%。15~16岁就发育成熟,比白人和东亚人早了2~3年。这种程度的体质差异,可以很好的解释为什么黑人的性犯罪和暴力攻击比例最高,而寿命最短。//@forcode:回复@量化钢铁侠:长见识了!不过里面某些逻辑,用文化、经济或人文地理学的逻辑...查看全文

四月份投的洗浴众筹店终于要开业了,本来6月初就应该开业的,消防整改折腾了两个月。技师编制100人左右,按以前老店的经营情况,主力项目每日预估在300个钟左右,按实收单价200元计算,再加上门票,餐饮和杂项,平均日流水差不多是七八万的样子。去掉假期并考虑淡旺季的因素,年营收应该能达到2500...查看全文

最近吐槽北京房价的段子太多,我也凑一下热闹,晒一下我的千万豪宅。查看全文

其实根本就用不上傅立叶变换之类的玩意,那是数学专业出身不懂交易的人才干的事情。滤波的本质是找出主要的波动方向和拐点,传统的技术分析有一些指标其实做了类似的事情,效果也就那样,用了频域变换效果也不会好到哪去。只用单一判据,长周期太滞后,短周期噪音多,这是胎里病,治不了的。两者结...查看全文

12月24日雪球达人闭门分享会的发言纪要

做投资很久了,各种方法都尝试过,趋势投资,长期持有,价值投资,成长股投资,但最后还是选择了量化投资。今年来一直在开发自己的量化模型,有一些心得,分享出来。我对量化的定义就是,定量的系统化的方法,第一是定量,第二是系统化,第三是要有大量的数据检测。每个人成功的交易者,都有自己系...查看全文

广发行业轮动策略解析

#广发行业轮动策略# 应蛋姐@蛋卷基金 的邀请,为即将发行的广发行业轮动策略写篇文章。注意此文既不是广告也不是软文,是篇货真价实的”硬文“,是我个人对此产品的一些解读。 先说行业轮动。大家都知道,不同行业有不同的周期属性,同一时段的表现经常会有很大的差异。下图是2009年以来对每月排...查看全文

四种低频择时算法比较

最近对日线级别的择时算法进行升级,测试了四种长期有效的择时算法,把结果贴上来。 测试的时间段是2007年7月1日至2016年12月16日,总共114个月,之所以选了这么个时间段,是为了检测算法在2007年大型头部和2008年大型熊市的效果。基础标的选了一个夏普比率为1左右的组合,满仓轮动不择时的话,年...查看全文

战狼2最终在世界影史总票房能排多少位?

昨天战狼2的票房已经破了32亿,约折合4.7亿美金。预估总票房在45~50亿,大概是7亿美金左右。华语片第一的位置已经坐稳。那么从全世界范围内,能排多少位? 找了个世界影史票房Top100的网页,Top100无一例外是美国制造的好莱坞产品,其中动画片23部,漫威系列17部,哈利波特系列8部,魔戒系列6部,...查看全文

他的全部讨论

【置顶:有关量化的文章合集】当了一个月量化码农之后的收获 网页链接 量化投资体系之再思考 网页链接 参加雪球百万量化活动时分享的模型。 网页链接 进化:Beta狗2.0版——择时对冲模型 网页链接查看全文

回复@管我财: [吐血]想起了情圣影帝迈克尔道格拉斯的梗。//@管我财:回复@坚信价值:舌头厉害 [大笑]查看全文

大菊花已经帅破天际了。查看全文

回复@进化论一平: 把规模和反转当成阿尔法,上半年要输掉底裤。[滴汗]//@进化论一平:回复@量化钢铁侠:他输在了没有搞懂风格因子和阿尔法因子。对投资逻辑的理解是量化模型生命力的基础。查看全文

有人星夜赴考场,有人辞官归故里。查看全文

在哪投票?我来一发。查看全文

洗浴连锁和酒店连锁今天同一天季度分红,一个是保底收益,一个是营收分成。希望这两家尽快盈利,步入良性循环。大股东人品不错,但如果总是贴钱,对谁都不利。盈利的话,你好我好大家好。如果长期亏损,矛盾爆发,多输局面难免。到目前为止已经投了6个众筹项目,目前看来都比较正常,看看将来会不...查看全文

您厉害,您亏的多。查看全文

年化收益百分之百,牛。[围观]查看全文

已经学会了方丈的口头禅,不需要授权费吧?[围观]查看全文

IC近月居然开始升水了。[鼓鼓掌]查看全文

这十年前的价位了,通货膨胀,现在钱毛了,大保健至少翻翻。//@青春的泥沼:回复@瑞通资本:我觉得高于800的话就是虚高,和某些瞎炒概念的市梦率中小创一样了,讲真[好逊]查看全文

咖位明显不一样啊,男主贾布斯,女主邓文迪,郎教授都差了一个身位,岂能跟其他几个并列啊。查看全文

明白了,重点在于私生活,普度众(女)生。[大笑]//@小兵oo9:回复@管我财:老管是成熟的投资者,认识有8-9年,羡慕其私生活。老管坚持自己的投资理念,特别是在港股这样一个陷阱遍地的市场,年化30%,普度众生,受益者众,雪球之福。我有一次说过,老管著书立传,会超越曹仁超。蹭个热点,求打赏6.6...查看全文

回复@何纯在南国: 珠海有分校的就那么几个。//@何纯在南国:回复@量化钢铁侠:你很熟啊查看全文

北师大还是北理工?查看全文

回复@不明真相的群众: 赞一下方丈,明白人,三观甚合我心。//@不明真相的群众:回复@美股大兵:所有的困惑都来自于能力与欲望的差距,而不是什么风格选择。查看全文

我的手机微信QQ什么的让老婆随便看,她的手机对我也一样开放。夫妻之间,信任非常重要。//@不明真相的群众:回复@坚信价值:如果中国法官允许妻子查阅丈夫的手机通讯纪录、微信聊天纪录会怎样?查看全文

从现在的信息看来,这女人应该不是干外围的,颜值不太够。从扒出来的照片来看,6分半不能再多,甚至有点土气,居然被称为女神有点呵呵了。学霸什么的更是瞎扯,一般般而已。骗的手法也是老掉牙,可以说不入流,应该不是职业团伙,居然能得手,我百思不得其解。//@不明真相的群众:回复@Serenity想看...查看全文

有道理,环境真的影响很大。八月份去呼伦贝尔,绕道东北,高速上车辆稀少,有时候居然长时间看不到一辆车,休息区里的加油站很多都关门了,因为这种车流密度,根本就是赔钱的,这在人口稠密的地区是不可想象的。查看全文

为啥歧视中证500?查看全文

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