汪忆帆

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $欧奈尔的杯柄(ZH2523833)$ ，当前净值1.0058。

调整是为了更好的出发——资产配置月报2021.4.1

调整是为了更好的出发——资产配置月报2021.4.1
照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 中欧新蓝筹
9% 当月收益率-6.95%，业绩基准 沪深300 -5.4 %，跑输业绩基准，-1.55%
2、 易方达信用债
50%，本月收益率0.36%，业绩基准 国债ETF，0.35%，跑赢业绩基准0.01%
3、 黄...

魔幻开局后的大波动——资产配置月报2020.3.1

照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 中欧新蓝筹
9% 当月收益率0.61%，业绩基准 沪深300 1.54 %，跑输业绩基准，-0.93%
2、 易方达信用债
50%，本月收益率0.18%，业绩基准 国债ETF，0.08%，跑赢业绩基准0.1%
3、 黄金
12%，本月收益率-4.37%
4、 美股
广发...

2021魔幻开局——资产配置月报2020.2.2

照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 中欧新蓝筹
9% 当月收益率6.23%，业绩基准 沪深300 2.7 %，跑赢业绩基准3.53%
2、 易方达信用债
50%，本月收益率0.18%，业绩基准 国债ETF，0.08%，跑赢业绩基准0.1%
3、 黄金
12%，本月收益率-1.85%
4、 美股
广发纳斯...

2020年收官——资产配置月报2020.1.4

照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 易方达中小盘
9% 当月收益率15.55%，业绩基准 沪深300 5.06%，跑赢业绩基准10.49%
2、 富国信用债
52%，本月收益率0.71%，业绩基准 国债ETF，0.44%，跑赢业绩基准0.27%
3、 黄金
12%，本月收益率5.98%
4、 美股
华安纳...

信用债风波和基金封闭——资产配置月报2020.12.2

照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 易方达中小盘
9% 当月收益率1.87%，业绩基准 沪深300 5.64%，跑输业绩基准3.77%
2、 富国信用债
52%，本月收益率-0.46%，业绩基准 国债ETF，-0.14%，跑输业绩基准0.32%
3、 黄金
12%，本月收益率-6.42%
4、 美股
华安纳...

历史不过是一次又一次的不断上演之可转债泡沫——资产配置月报2020.11.2

照例先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 易方达中小盘 9% 当月收益率8.42%，业绩基准 沪深300 2.35%，跑盈业绩基准6.07%
2、 富国信用债 52%，本月收益率0.51%，业绩基准 国债ETF，0.22%，跑盈业绩基准0.29%
3、 黄金 12%，本月收益率-1.51%
4、 美股 华安纳斯达克100 7% 本月...

波动率视角看中美指数——资产配置月报2020.10.9

先看一下上个月的资产配置的情况。
1、 易方达中小盘 10% 当月收益率-5.93%，业绩基准 沪深300 -4.75%，跑输业绩基准1.18%
2、 富国信用债 48%，本月收益率0.14%，业绩基准 国债ETF，0.18%，跑输业绩基准0.04%
3、 黄金 14%，本月收益率-3.73%
4、 美股 华安纳斯达克100 8% 本月收...

房地产Reits，新的割韭菜神器？2020年8月31日资产配置月报

照例先回归上一个月的资产配置收益情况。
1、 易方达中小盘 10% 本月收益率8.92%，业绩基准 沪深300 0.1%，跑赢业绩基准8.82%
2、 富国信用债 64%，本月收益率0.22%，业绩基准 国债ETF，0%，跑赢业绩基准0.22%
3、 黄金 12%，本月收益率-2.18%
4、 美股 华安纳斯达克100 7% 本月收...

当觉得热血沸腾时，不妨先冷静一下 2020.7.31

开始本期内容之前，我们如同往常一样，回顾一下上一个月策略的表现：
1、 国内权益类资产10%：易方达中小盘 110011，月收益15.41%，业绩基准沪深300指数12.75%。
2、 国内债权类资产68%：富国信用债000191，月收益-0.1%，业绩基准国债ETF-0.2%。
3、 黄金10%，月收益率7.69%。
4、...

当新基金来时，你该怎么办——2020.6.30

首先，我们回顾一下上一期风险平价策略的结果：
1、 国内权益类资产10%：易方达中小盘，收益10.32%，业绩基准沪深300 收益率7.68%。
2、 国内债券类资产68%：富国信用债，收益-0.6%，业绩基准国债ETF，收益-1.53%。
3、 黄金10%：黄金ETF，收益率：1.29%。
4、 美股6%，华安纳...

平衡风险，均衡配置

上月我们谈了全天候策略，这周我们还继续谈这个话题。
要谈全天候，我们要先谈美林时钟。
美林时钟认为，复苏周期股票会有很好的表现；过热周期，商品会有很好地表现；衰退时期，债券的表现很好；滞胀时期，则最好保有现金。可惜的是，虽然理论看上去如此简单，然而在真实的世界中，根本没...

风险平价策略：一个完全基于数据的低风险策略

前一段时间桥水全天候“崩盘“的新闻传的沸沸扬扬，那么到底什么是全天候用的风险平价策略？风险平价策略到底能达到一个什么效果？今天我就来给大家详解一下。
风险平价策略也是一种资产配置的技术手段，相较于我之前文章所介绍的MVO均值方差模型，各有千秋。MVO需要对未来收益率的预估，如果...

谈谈概率分布与风险度量，以及2020年4月份的资产配置方案

经过了刷新历史，波澜壮阔的一个月，相信大家的直观感受都是非常的明显。一个月过去了，我们需要用数据重新去审视一下发生的事情，并且展望未来。
先上一个月资产配置方案的情况，沪深300 8%，上证50 15%，161125 标普500 14%，513030 Dax30 12%，513000 日经225 12%， 511220 城投ETF 39%，最...

用数据去判断收益，而不是靠拍脑袋------资本市场假设

用数据去判断收益，而不是靠拍脑袋------资本市场假设
继上一篇文章讲到可以用模型去判断持仓的收益，很多朋友在问我用的是什么模型，用什么参数，所以这一篇文章就来细细谈谈模型里面这些事情。
其实模型的理论基础就是马科维茨的均值方差理论。
在这个模型中，最重要的参数是三个：1...

主成分分析（PCA）入门—— Refinitiv创新实验室ARGO，作者王浩

从前有一个裁缝，学成之后自己开了一家小店，专门做衣服。年轻人特别热情和认真，每当有顾客光临的时候，他都仔细给顾客进行量体和记录，每做一件衣服往往需要测量十几个指标，比如身长、袖长、胸围、腰围、肩宽等等。加上技术熟练和款式前卫，渐渐地也积累了不少客户。
某月月底，裁缝结算的...

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我刚刚关注了股票$浙江龙盛(SH600352)$，当前价 ￥10.66。