2024年上半年已经落幕，量化私募的业绩也已经出炉。上半年超8成A股下跌，涨跌幅均值为-19.77%，中位数为-23.55%，代表小微盘股的中证2000指数在上半年跌幅超23%。一般来说，量化私募的持仓比较分散，因此，在这样的市场环境下，上半年量化私募的策略也受到了比较大的影响。
鉴于规模较大的量化...
欧拉养基
rrr_147369，专注私募研究
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他的全部讨论
昨天三大指数集体收涨，但是成交量不到6500亿。昨天上市的两只沙特ETF，直接干到涨停，换手率400%多，成交量50亿，溢价率超过6%，今天开盘又是涨停，这是市场缺钱的表现吗？显然不是，只是人家有赚钱效应，哪儿赚钱就去哪。不过昨天有一点好的现象，银行股有所回调，科技等题材股出现了修复。市场...
今年上半年多个商品期货走出了明显的趋势行情，如黄金、白银、铜、欧线集运等等，相比去年整体表现更加可观。正因如此，今年来期货及衍生品策略整体收益也有不错的表现。
截至2024年6月底，有期货及衍生品策略（以下简称CTA）业绩展示的私募总共有660家，正收益占比为60%！其中，上半年收益超2...
昨天还在说只要不拉高股息，就不会有太大问题，结果四大行再创新高，全天量能缩到6000亿，说明受割耳事件影响，国内资金风险偏好再次走低，抛弃了几乎创新低的科技成长，拥抱不断创新高的高股息代表银行股。沪指是唯一翻红的指数，说明护盘动作还是很明显的，小微盘继续下跌，所以一边是散户的熊市...
今年上半年的A股市场整体表现较弱，全部A股今年上半年的涨跌幅均值为-19.77%，中位数为-23.55%。同时，市场分化也非常明显，代表权重的沪深300在上半年微涨0.89%，代表小微盘股的中证2000跌幅超23%。最近三年，A股和港股表现都非常弱势，而美股表现则相对较强。整个市场的风险偏好不断下降，不少资...
上周沪指周线结束七连阴走出反弹态势，成交量也温和放大，盘面上资金开始买入中证1000等中小市值板块，周末“萝卜快跑”继续热议，科技板块存在机会，不过资金的博弈情绪较浓，板块之间轮动较快，信心依然不足，反弹延续还需要伴随成交量的持续放大。
海外方面，周末川普在竞选集会上遭遇枪击...
这周行情有点意思，跌一天涨一天，指数横盘震荡看似到了已经底部区域，好像等这周末的开会之后就一触即发。真的有这么简单吗？现在的投资者已经不像过去那么单纯啦，经历了一轮又一轮的下跌之后，现在不来个两三根大阳线谈什么企稳，说白了，先来个两三根大阳线，我们再考虑要不要上车吧！
最...
调整了两三天之后，今天的国债市场又恢复了往日的生机，一片喜气洋洋。当然了，不止国债，今天的股票也让大家有点意外，早盘的跳水，差点破2900，到下午的解放军来了，画风突变，狂拉近40个点，成交量也有所放大。
这个月截止到昨天收益还是非常不错的，晚上更新的收益肯定又是笑嘻嘻啦，希望...
今年以来国内市场的行情不多说了，大家都知道有多惨，但凡有持仓都避免不了一波又一波的下跌。反观海外市场，纳指创新高、日经创新高，还有印度、越南等等，一个比一个好，不管买哪个，好像都很难亏钱。所以也不断地有朋友在问，怎么买美股？怎么买国外市场？
这几年因为外汇管制，资金出去越...
国债这两天出现高位调整的情况，今天股票行情再次走低，整个盘面股债双杀，开会之前的市场情绪太差了，大家好像都在宣泄。
看看持仓，东边不亮西边亮，国内的债券出现小幅调整，但是美债稳扎稳打，这就是最近一直在强调的，做好两手准备。原先的想法是国内中短债打底，美债增强，实际也有均衡...
很庆幸从去年年底开始买债，真的是稳稳的幸福，反观股票，不知道该用什么语言来形容。先前还会和客户一起吐槽，现在大家都不约而同的选择沉默了，怎么办？什么时候是个头啊！什么时候才能站起来啊！
买美元债的逻辑很简单，虽然美联储认为通胀放缓，暂时没有到必须降息的地步，但是并不意味着...
成交额不足6000亿，近4900只股票下跌，今天的行情多看一眼，眼睛都疼，大家是在开会前准备集体跑路吗？
感谢债券，让我的持仓在万绿丛中显示令人欣慰的红，从去年年底开始，一直带着客户一起买债券，主要以短债为主，到现在年化收益都保持在3%以上，上个月开始加入美元债增厚收益。（只要不全...
周一央行发布公告“决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作”，简单点说就是存在借券卖出做空的可能，消息一出债券市场直接跳水，所以周一债券类产品也都出现了比较大的回调。昨天开始又全部正常了，所以周一的调整主要是恐慌情绪引起的，周二及时纠错了。
债券类产品现在...
今年的行情不多说了，几乎所有的人都很难过，只要买了股票或者权益类基金的，赚钱的没几个人吧，一直以来也有不少朋友问我今年买了什么？理财有没有赚钱？我的回答是，上半年不亏就是赚，而我的理财持仓全部正收益！没什么技巧，很简单，全买债，赚的不多，年化3-4个点，很满足了！
国内债和美...
国内方面，本月的三种全会及政治局会议，是下半年首个重要会议，能不能带来实质的利好信号；海外方面，美联储是否维持偏鹰的态度，是否能如市场预期宣布降息。大致说说下半年的大类资产配置建议：
A股：市场整体依然偏弱，暂未看到明显的向上拐点，中长期来看，市场修复依然需要政策大力度或者...
目前无风险利率下行、各类资产回报率下行的时代背景下，越来越多的投资者都想在全球大类资产中寻找胜率较高、赔率较低的配置方式。实际很多投资者都面临着相同的问题，比如权益、固收、另类等等各类资产轮动快，把握不住机会；觉得这几年国外市场比国内市场机会多，买点国外的标的总归能赚点；单一...
今年以来，但凡持有量化的朋友，无论是什么策略，只要跟小微盘沾边，多数都是要多惨有多惨。我们一起来回顾一下今年小微盘的三次“灾难”，第一次是春节前的监管“拔网线”，第二次是4月份的“国九条”，第三次就是6月初的“应退尽退”。半年来三次崩盘让很多管理人受伤严重，带来的结果就是投资者...
这两天30年期超长期特别国债吸引了很多投资者的目光，票面利率2.57%，5月17日正式发行，5月22日上市交易。
昨天是上市第一天，在沪深交易所开盘一分钟即大涨触发盘中临时停牌。不过，买方热情并未受到临时停牌影响。在恢复交易后，$24特国01(SH019742)$ 再次触发盘中二次临停。实际上盘中两次...
幻方量化成立于2016年2月，截至2024年3月，总规模约450亿，其中量化对冲60亿左右，500指增280亿左右，1000指增80亿左右，300指增30亿左右。
幻方以指数增强为主，从全市场选股，在行业与风格上对标标的指数中证500。量化产品业绩高度一致，同策略产品相关性在99%左右。其中，行业偏离不超过±2...
最近基金圈的消息一浪接一浪，这几天又开始传闻中庚的丘栋荣要离职了，业内纷纷猜测丘总下一站的去处，有说做管理，有说去其他公募，有说独立门户做私募。其实在基金圈跳槽现象频繁是很正常的，尤其是业绩做的好的基金经理，说白了业绩好了，规模就会变大了，但是每家公司都有相应的制度，久而久之...