鼎欣量化

12.17-12.21复盘总结

一、12.17-12.21操作如下：
本周沪指下跌2.99%，振幅3.87%，iVX指数由19涨至24，最近一年最低14最高32，建仓机会尚可。美国标普500大跌7.05%，美元兑离岸人民币6.9073，中央经济工作会议召开。
1、策略调整：本周账户净值上涨0.34%，ETF期权波动率、ETF期权深实对冲贡献较大；账户元旦前平...

12.10-12.14复盘总结

一、12.10-12.14操作如下：
本周沪指下跌0.47%，振幅2.67%，iVX指数由20跌至19，最近一年最低14最高32，建仓机会较差；M1903下跌0.99%，振幅3.83%，波动率指数由17跌至16，最近一年最低16最高28，建仓机会较差；CU1901下跌0.31%，振幅1.26%，波动率指数由16跌至14，最近一年最低14最高18，建仓...

12.3-12.7复盘总结

一、12.3-12.7操作如下：
本周沪指上涨0.68%，振幅2.58%，iVX指数由25跌至20，最近一年最低14最高32，建仓机会较差；M1903下跌2.99%，振幅4.22%，波动率指数由18跌至17，最近一年最低16最高28，建仓机会较差；CU1901下跌0.71%，振幅4.06%，波动率指数由17跌至16，最近一年最低14最高18，建仓机...

11.26-11.30复盘总结

一、11.26-11.30操作如下：
本周大盘上涨0.34%，振幅2.41%，iVX指数由26跌至25，最近三个月最低18最高32，建仓机会一般；G20峰会中美首脑谈判在即，市场静待结果。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓25%，本周iVX指数回落，50ETF上涨1.31%，振幅2.21%，周内各交易日振幅均不大，账户净值上涨0...

11.19-11.23复盘总结

一、11.19-11.23操作如下：
本周大盘下跌3.72%，振幅4.71%，iVX指数由29跌至26，最近三个月最低18最高32，建仓机会一般；中小股票反弹已回落近半，后续仍有可能继续回落，寻找政策底之后的市场底。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓54%，本周iVX指数回落，50ETF下跌2.59%，振幅4.07%，周二周...

11.12-11.16复盘总结

一、11.12-11.16操作如下：
本周大盘上涨3.09%，振幅4.05%，iVX指数由31跌至29，最近三个月最低18最高32，建仓机会较好。A股政策托底，小票反弹，垃圾股横飞，中证1000指数年跌幅30%，月涨幅12%。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓54%，本周iVX指数回落，50ETF上涨1.19%，振幅2.90%，周内单...

11.5-11.9复盘总结

一、11.5-11.9操作如下：
本周大盘下跌2.90%，振幅2.90%，iVX指数由28涨至31，最近三个月最低18最高32，建仓机会较好。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓54%，本周iVX指数冲高，50ETF下跌4.39%，好在周内单日振幅均不大，账户净值上涨0.14%，仓位已达到限仓50%，等待iVX指数回落，25以下仓位...

10.29-11.2复盘总结

一、10.29-11.2操作如下：
本周大盘上涨2.99%，振幅5.95%，波动率回落，波动率指数27，最近三个月最低18最高32，建仓机会尚可。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓41%，本周波动率回落，周一之后四天大涨6.7%，因此虽波动率大幅回落，但仅回血1%；
2、单边配置：鹏华增瑞、银华鑫...

10.22-10.26复盘总结

一、10.22-10.26操作如下：
本周大盘上涨1.90%，振幅5.64%，波动率持续新高，波动率指数29，最近三个月最低18最高29，建仓机会较好。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓46%，本周波动率持续新高，周一大涨4%，持有的大部分认购空头砍在大盘高位，亏损较大；
2、单边配置：鹏华增瑞...

10.15-10.19复盘总结

一、10.15-10.19操作如下：
本周大盘下跌2.17%，振幅6.24%，波动率冲高回落，波动率指数26，最近三个月最低18最高28，建仓机会较好。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓53%，本周波动率冲高回落，持有的认沽空头砍在大盘低位，亏损较大；
2、单边配置：鹏华增瑞、银华鑫盛已到期开...

9.25-10.12复盘总结

一、9.25-10.12操作如下：
国庆节前两周、后一周大盘涨跌幅分别为5.21%和-7.60%，走出“倒V行情”，波动率大幅上涨，波动率指数26，最近三个月最低18最高27，建仓机会较好。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓53%，本周波动率大幅上涨，同时持有部分认沽空头，亏损较大，仓位小幅提高...

9.17-9.21复盘总结

一、9.17-9.21操作如下：
本周大盘上涨4.32%，中秋红包行情显著，波动率大幅降低，波动率指数20，最近三个月最低18最高27，建仓机会一般。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓41%，本周波动率大幅回落，盈利较大，仓位小幅降低，等待合适时机加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债...

9.10-9.14复盘总结

一、9.10-9.14操作如下：
本周大盘下跌0.76%，沪指新低后反弹，波动率有所降低，波动率指数22，最近三个月最低18最高27，建仓机会一般。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓41%，本周波动率大幅回落，盈利较大，仓位小幅降低，等待合适时机加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债持...

9.3-9.7复盘总结

一、9.3-9.7操作如下：
本周大盘下跌0.84%，反弹冲高回落，波动率有所提高，波动率指数23，最近三个月最低18最高27，建仓机会尚可。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓42%，本周波动率窄幅震荡，小幅亏损，仓位小幅提高，等待合适时机继续加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债持...

8.27-8.31复盘总结

一、8.27-8.31操作如下：
本周大盘下跌0.15%，反弹冲高回落，波动率有所提高，波动率指数22，最近三个月最低18最高27，建仓机会一般。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓43%，本周波动率窄幅震荡，小幅盈利，仓位小幅提高，等待合适时机加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债持仓...

8.20-8.24复盘总结

一、8.20-8.24操作如下：
本周大盘上涨2.27%，市场回暖，波动有所降低，波动率指数22，最近三个月最低18最高27，建仓机会一般。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓42%，本周波动率大幅回落，盈利较多，仓位有所降低，等待合适时机加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债持仓5%，用...

8.13-8.17复盘总结

一、8.13-8.17操作如下：
本周大盘大跌4.5%，8.17尾盘创股灾以来新低，恐慌氛围不算浓厚，波动率指数26，距离7.5高点28还有一段距离，建仓机会尚可。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓52%，本周大盘波动较大，略有亏损，好在波动率指数涨幅不大，损失不大，仓位略重，准备减仓；
...

8.6-8.10复盘总结

一、8.6-8.10计划及操作如下：
本周大盘震荡上扬，出现“两阳夹一阴”，存量博弈特征明显，波动率指数25，距离7.5高点28还有一段距离，建仓机会尚可。
1、建仓25%期权对冲：实际仓位28%，“两阳夹一阴”行情来回洗盘，导致对冲摩擦成本较大，前期盈利悉数回吐且有较大亏损；
2、建仓15...

7.30-8.3复盘总结

一、7.30-8.3计划及操作如下：
本周大盘快速回落，逼近7.6低点，波动率指数达到25，距离7.5高点28还有一段距离，建仓机会尚可。
1、建仓25%期权对冲：实际仓位33%，转债套利机会不佳未建仓，同时波动率指数反弹，故建仓33%超过计划；
2、建仓15%转债套利：证券账户已开通创业板权限，...

7.23-7.27复盘总结

一、7.23-7.27计划及操作如下：
本周大盘继续反弹，波动率指数也有所反弹，建仓机会尚可。
1、建仓25%期权对冲：实际仓位29%，主要是由于创业板权限仍未开通，同时波动率指数反弹，故建仓29%超过计划；
2、建仓15%转债套利：由于证券账户未开通创业板权限，目标转债多为创业板转债，此...