一、11.5-11.9操作如下：
本周大盘下跌2.90%，振幅2.90%，iVX指数由28涨至31，最近三个月最低18最高32，建仓机会较好。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓54%，本周iVX指数冲高，50ETF下跌4.39%，好在周内单日振幅均不大，账户净值上涨0.14%，仓位已达到限仓50%，等待iVX指数回落，25以下仓位降至20%，20以下仓位降至10%（深虚末日期权空头视为固定收益），若11月合约到期前50ETF不暴涨预计为净值贡献1%；深实期权对冲持仓7%，风险略高于平价套利，预计11月合约到期时为净值贡献0.1%，限仓15%；
2、期现套利：50ETF期权平价套利预期年化收益5%，高于逆回购，300股指期现套利预期年化收益1%，低于逆回购，可兼做分级基金套利、转债套利、股票对冲等策略；iVX指数较高，期权对冲增强预期收益较高，暂不建仓期现套利；
3、固定收益：流动性较好的分级A较高的预期年化收益高于7%；无风险转债预期年化收益4%，低风险转债预期年化收益7%，持仓格力转债2%，暂不加仓，未来长久期的固定收益部分在分级A和转债之间根据预期收益和大盘走势进行动态配置；
4、转债配置：海印转债配置2%，保底8%，溢价24%，蓝标转债配置2%，保底7%，溢价7%，进可攻退可守，同时关注信用风险，等待新的转债配置机会，单支上限2%，合计仓位上限15%；
5、单边配置：鹏华增瑞、银华鑫盛均已赎回，单边配置持仓0%，等待大盘暴跌建仓，仓位上限10%。
二：11.5-11.9持仓如下：
证券账户：
期货账户：
期权账户：
三、11.5-11.9账户监控如下：
四、11.5-11.9净值如下：
