一、11.12-11.16操作如下：
本周大盘上涨3.09%，振幅4.05%，iVX指数由31跌至29，最近三个月最低18最高32，建仓机会较好。A股政策托底，小票反弹，垃圾股横飞，中证1000指数年跌幅30%，月涨幅12%。
1、期权对冲：期权对冲增强持仓54%，本周iVX指数回落，50ETF上涨1.19%，振幅2.90%，周内单日振幅均不大，账户净值上涨0.97%，仓位已达到限仓50%，等待iVX指数回落，25以下仓位降至20%，20以下仓位降至10%（深虚末日期权空头视为固定收益），若11月合约到期前50ETF不暴涨暴跌预计为净值贡献0.5%；深实期权对冲持仓7%，风险略高于平价套利，预计11月合约到期时为净值贡献0.05%，限仓15%；
2、期现套利：50ETF期权平价套利预期年化收益4%，高于逆回购，300股指期现套利预期年化收益1%，低于逆回购，可兼做分级基金套利、转债套利、股票对冲等策略；iVX指数较高，期权对冲增强预期收益较高，暂不建仓期现套利；
3、固定收益：流动性较好的分级A较高的预期年化收益高于6%；无风险转债预期年化收益4%，低风险转债预期年化收益7%，持仓格力转债2%，暂不加仓，未来长久期的固定收益部分在分级A和转债之间根据预期收益和大盘走势进行动态配置；
4、转债配置：海印转债配置2%，保底6%，溢价19%，蓝标转债配置2%，保底3%，溢价1%，同时关注信用风险，等待新的转债配置机会，单支上限2%，合计仓位上限15%，当前配置转债保底收益大幅下降，准备逐步移仓至固定收益如格力转债；
5、单边配置：单边配置持仓0%，等待大盘暴跌建仓，仓位上限10%。
二：11.12-11.16持仓如下：
证券账户：
期货账户：
期权账户：
三、11.12-11.16账户监控如下：
四、11.12-11.16净值如下：
