一、10.22-10.26操作如下：
本周大盘上涨1.90%，振幅5.64%，波动率持续新高，波动率指数29，最近三个月最低18最高29，建仓机会较好。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓46%，本周波动率持续新高，周一大涨4%，持有的大部分认购空头砍在大盘高位，亏损较大；
2、单边配置：鹏华增瑞、银华鑫盛已到期开放，持仓2%，考虑到当前点位较低且仓位较低，继续持有，择机加仓，同时进行滚动折价套利降低成本；
3、转债配置：海印转债配置2%，保底9%，溢价24%，蓝标转债配置2%，保底9%，溢价14%，进可攻退可守，同时关注信用风险，等待新的转债配置机会。
二：10.22-10.26持仓如下：
证券账户：
期货账户：
期权账户：
三、10.22-10.26账户监控如下：
四、10.22-10.26净值如下：
五、下周计划
1、波动率维持高位，期权策略仓位提高，有感于策略风险高于前期预期，做完本段波动周期后降低期权策略仓位，当前持有仓位以当月合约为主，加仓进度按时间和波动率分摊，波动率指数提高1%加仓2%直至加满，当月合约剩余一周时同样加至接近满仓；
2、波动率指数下降至22以下时期权策略仓位降低至20%以下，波动率指数下降至20以下时期权策略仓位降低至10%以下，降低的仓位转移至固收策略，主要配置于低风险转债和分级A；
3、若大盘继续下跌，准备加仓转债配置和单边配置策略仓位。