一、10.29-11.2操作如下：
本周大盘上涨2.99%，振幅5.95%，波动率回落，波动率指数27，最近三个月最低18最高32，建仓机会尚可。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓41%，本周波动率回落，周一之后四天大涨6.7%，因此虽波动率大幅回落，但仅回血1%；
2、单边配置：鹏华增瑞、银华鑫盛已到期开放，持仓2%，考虑到反弹幅度已较大，仓位较高的鹏华增瑞已赎回，下周赎回仓位较低的银华鑫盛；
3、转债配置：海印转债配置2%，保底8%，溢价24%，蓝标转债配置2%，保底6%，溢价6%，进可攻退可守，同时关注信用风险，等待新的转债配置机会。
二：10.29-11.2持仓如下：
证券账户：
期货账户：
期权账户：
三、10.29-11.2账户监控如下：
四、10.29-11.2净值如下：
五、下周计划
1、波动率大幅回落，期权策略仓位降低，有感于策略风险高于前期预期，做完本段波动周期后降低期权策略仓位，当前持有仓位以当月合约为主，加仓进度按时间和波动率分摊，波动率指数提高1%加仓2%直至加满，当月合约剩余一周时同样加至接近满仓；
2、波动率指数下降至25以下时期权策略仓位降低至20%以下，波动率指数下降至22以下时期权策略仓位降低至10%以下，降低的仓位转移至固收策略，主要配置于短久期低风险转债（如格力转债、电气转债）和分级A，根据预期收益率和大盘大致走向进行动态平衡（大盘持续大涨向分级A转移，大盘持续大跌向转债转移）；
3、关注无风险套利机会，如股指期货期现套利、期权平价套利等，空间覆盖机会成本即可建仓，同时现货部分可在分级基金套利机会出现时进行置换；
4、若大盘继续下跌，准备加仓转债配置和单边配置策略仓位。