一、8.27-8.31操作如下：
本周大盘下跌0.15%，反弹冲高回落，波动率有所提高，波动率指数22，最近三个月最低18最高27，建仓机会一般。
1、期权策略：期权对冲+IV套利合计持仓43%，本周波动率窄幅震荡，小幅盈利，仓位小幅提高，等待合适时机加仓；
2、转债套利：星源转债+盛路转债持仓5%，用IF对冲，星源转债走稳，等待反弹；
3、基金套利：LOF+分级基金套利持仓26%（包含在途资金），与转债套利共用1手IF对冲，行业基本配平，折价套利流程走通，等待溢价套利机会或继续进行折价套利；
4、转债配置：海印转债配置2%，保底8%，溢价20%，进可攻退可守，同时关注信用风险，等待新的转债配置机会。
二：8.27-8.31持仓如下：
证券账户：
期货账户：
期权账户：
三、8.27-8.31账户监控如下：
四、8.27-8.31净值如下：
五、下周计划
1、波动率有反弹趋势，期权策略仓位下降，等待合适时机加仓，同时提高IV空头比例；
2、分级基金套利等待溢价套利机会或继续进行折价套利。