趋势的力量,观点鲜明,好文
大盘跌跌不休的原因呢?大部分媒体的答案是,美国10年期国债利率超过1.5%,直接导致纳指连续几天大跌。也有说,基金抱团股出货导...
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闻上证收复3600
(本人原创,欢迎转载)
忽传上证收3600,初闻涕泪满衣裳。
却看同事愁何在,小股还在地上趴。
白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
即从三千上六百,便望四千在眼前。
转发:51位基金经理:2021年的大盘还能涨?公募基金还能跑赢大盘?
@精选2012[¥10.00] 你好,精大,请教一下:现在隐波处于历史平均水平,1、但是1月,3月的50,300深度实值购的时间价值都不少,记得年中的时候折价的。这样是常态吗?还是预示资金比较看好后市?
2 、50,300的平值,各月份同一行权价,认购比认沽贵一点,这样是常态吗?还是预示资金比较看好后...
@精选2012[¥10.00] 你好,精大请教一下:
1、个人判断:2021年大盘可能微跌(因为各大指数已经连续两年上涨,而a股20年多的历史上,各大指数从来没有连续三年上涨的)。
2、当然也想不想做择时,所以想买50ETF。因为历次股灾50指数是最抗跌的,所以想买50深度实值认购代替50ETF。另...
@精选2012[¥10.00] 1、记得你说过,不持有21天内到期的合约,为何呢?我双卖50,300的下月平值沽和购,一直持有到期当天,有何弊端?2、两种策略比较,以当月50ETF平值3.4元(现价3.98)为例,一种是牛市价差--买3元购+卖出3.4元购,用价差组合,按9月3日收市价,成本约3800元,时间价值728元。另...
@精选2012[¥18.00] 你好,精大。想请教:1、做认购牛市价差,50ETF,9月,卖购是虚两档好(deta=0.3)?还是平值好?不同的文章回测,有些用平值,有些用虚两档。2、你说过"价差组合希望做到成本为宽度的一半",“价差组合的最大利润主要取决于卖出的call的距离”,怎么理解?本人想不出,...
@精选2012[¥10.00] 请教一下:9月50牛市认购价差:买购2.5+卖购2.8。策略整体赚钱,现卖购2.8浮亏,移仓到2.9还是3?同时做了7月的牛市认购价差,卖购2.8浮亏,要不要移仓到2.9还是3?。 2、上证50备兑策略指数,代码为950187。15年--现在,回测年回报10%左右,考虑到可以用极度实值认购代替50ETF...
现在很像19年3/4月,小盘股,妖股当道,结果呢,都看到了。现在医药,消费估值都是历史估值99%的高位,变成了击鼓传花的游戏,结果如何,不明而喻了
@精选2012[¥10.00] 请教精大:1、现在50,300的购都不值钱:9月实值购贴水很多,6,7月的平值认购隐波很低,为什么?是大家不看好后市吗?现在适合用牛市三条腿策略吗?(一份双卖平值购、沽+一份买深度实值购),有什么合适的策略介绍下?谢谢
我来算一卦:50/300本轮最大跌幅 08年金融危机,美股道琼斯指数最高位跌约50%(看月线,不精确的),英国法国德国也大同小异。截止今晚(3月16日),美股三大指数跌幅都约30%,而50跌幅约13%,沪深300跌10%。 假设这又是一次金融危机,按照美股跌50%,美股和50/300的跌幅比例,50/300最大跌幅还有10%...
@精选2012[¥10.00] 谢谢你分享的视频。我现在做两种策略,策略一:持有sc3000@12,sP3000@12,50ETF小跌或者持平时,可以赚钱。策略二:持有sp3000@2003,sp3100@2003,sp3100@2006,,Sp3000@2006,上涨时可以赚钱。两种策略占用保证金大约1:1。请问这两种策略有没缺陷?有何建议可以改进?
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