收益237%的沪深300ETF择时策略(2)

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上一篇文章《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》介绍了单均线择时策略,效果不怎么样。这篇文章介绍一个更优的均线策略:双均线策略。

策略内容

调仓周期:1交易日

交易品种:300ETF(159919)

买入条件:快均线MA1向上突破慢均线MA2

卖出条件:快均线MA1向下跌破慢均线MA2

买入和卖出步骤:

1. 查看上一个交易日沪深300指数的快均线和慢均线位置,满足买入条件,全仓买入300ETF(159919)

2. 查看上一个交易日沪深300指数的快均线和慢均线位置,满足卖出条件,卖出所有300ETF(159919),持有现金

实际使用中MA1的天数要比MA2的天数要小,策略才能正常运作。

回测参数

时间段:2014年5月1日 —— 2019年9月11日

交易品种:300ETF(159919)

业绩基准:沪深300指数

快均线天数:N

慢均线天数:M

起始本金:10万

交易费用:交易佣金万三,最低佣金5元,卖出印花税千一

回测结果

这是10天和60天均线策略的回测效果。对于大的趋势行情这个策略把握得不错,横盘和慢熊阶段发出的错误买卖信号也减少了一些。

效果最好的均线组合是10天和60天均线,总收益是155%,比业绩基准沪深300的82%多了接近一倍,最大回撤只有22%。上一篇文章提过,择时策略我比较关注最大回撤,这个策略22%的最大回撤又向前迈进一步,不过还是偏大不能投入实盘。策略的其他大部分参数回测效果也都比单均线策略的最优参数好,可以说全面碾压单均线策略。

策略分析

这个双均线策略就是大家常说的“均线金叉买进,死叉卖出”,只要把行情软件的均线天数调整成你希望的参数,你也可以很直观的体验和实测一下。通过这种直观的体验过程,相信大家能发现这个策略存在不少问题。

对比单均线策略,这个双均线策略明显好不少,收益更高,回撤幅度也有一定下降。由于采用均线交叉发出交易信号,大大减少了价格对均线假突破造成的问题,交易次数明显减少,胜率也有所提高。

不同时间段均线天数的最优值不同,横盘阶段容易发出错误交易信号导致来回打脸,这些均线类策略的普遍问题这个双均线策略也都存在,只是程度不同。

对于完全凭感觉交易没接触过量化投资的投资者,这个双均线策略简单实用各种指标也不错,可以考虑投入实盘交易。但是根据我自己的标准,这个策略还不能投入实盘,主要原因是回撤还是偏大,后面的文章会介绍更好的策略,敬请期待。

《轻松赚2倍的简单策略——量化选股(1)》

《轻松赚3倍的简单策略——量化选股(2)》

《轻松赚4倍的简单策略——量化选股(3)》

《选股策略小结——量化选股(4)》

《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》

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2019-12-06 14:10

“金叉买进,死叉卖出”,这个简单的方法到底行不行?