无缝量化

从业十五年，量化交易策略开发，正宗量化模型，计量经济学、运筹学、管理会计学方法论

9月26日收盘统计

添加了上周五所选股票表现统计结果

9月25日收盘统计:
9月26日收盘统计:
每周更新数据重新建模,各周期低估股票建成数据库,供调用.
有想要的朋友可留言预约.

测试了一下文心一言很好用，今天就用提问的方式让文心一言好好给我们讲讲量化。
请问股票市场上使用的多因子模型如何建模，请尽可能用数学语言回答
多因子模型是一种用于解释和预测股票收益率的模型，它认为股票价格是由多个因素共同决定的。这些因素可能包括公司的基本面指标（如盈利、账...

我刚创建了一个组合 $无缝量化的组合(ZH3287200)$ ，欢迎关注哦

优秀公司定义：净资产收益率高于行业平均净资产收益率且为正，销售净利率高于行业平均销售净利率，总资产周转率高于行业平均总资产周转率，经营性净现金流占净利润比例为正。优秀公司获得了超过行业平均水平的超额收益，这些公司一定拥有某些方面的优势，或者销售净利率高于行业平均，或者总资产周...

首先：处理全部上市公司2023年中报，计算每个行业平均的资产周转率、资产流动率、净资负债率、销售净利率、净资产收益率、经营性现金流占净利润比例。行业平均水平可以代表系统性的水平。
优秀公司定义：净资产收益率高于行业平均净资产收益率且为正，销售净利率高于行业平均销售净利率，总资...

看看雪球上有多少价值投资者

编了个程序,统计了一个分行业上市公司财务分析。你所关注的公司在与同行业平均水平比较处于什么地位，一目了然。
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首先量化不等于程序化交易！前者是研究资本资产定价的，后者是自动化执行交易命令的。这次对程序化交易的监管主要是每秒下单笔数不得高于300笔，每日监控总申报笔数超过20000笔以上者。这并不是指量化，而是指申报。
其次，量化是用数理统计方法研究资本资产定价的，是金融理论的基础。它的发...

一、竞争力分析
◆企业经营必然涉及到原料采购与产品销售，对上游的竞争能力体现在财务信息中的应付帐款、应付票据和预付货款中，对下游的竞争能力体现在应收帐款、应收票据和预收货款中。前者支撑着企业的存货，后者支撑着企业的销售收入。便于对不同企业比较，单位存货的应付款净额之期间变...

一，押注黑天鹅的收益、风险与夏普比率实证数据
以下是按近1500个交易日发生尾部风险后导致当日预测标准差大、次日预测标准差也大、且次日预测涨幅不低于某值时就买入当日符合条件的全部股票，所产生的交易机会样本天数，统计次日表现发现，其为尖峰厚尾分布，而且正偏。年化收益率及标准差按...

一，风险理论：证券总风险由系统风险和非系统风险两部分构成，其分布都含有正态的假设。如下图中的实线。现实情况是有出入的，尤其非系统风险其分布多为虚线，即尖峰厚尾分布。
二、投机者的选择：捕捉“黑天鹅”，不出现“黑天鹅”的股票不是好股票，没有投机价值，不值的交易。“黑天鹅”不...

系统风险指股票市场整体涨跌的不确定性。系统风险不可用组合或基金的方法分散，只可以用加减仓或股指期货对冲的方法改变自己所承担的系统风险大小。若可以预测股市整体上涨则可加大系统风险，反之须降低系统风险。由于预测难度大，所以管理系统风险并不容易。本系统试图利用预测模型对全部个股的预...

大部分熟悉股票的人都常说一句话量价关系，比如量为价先，天量必有天价等经验观测。这里指的是成交量。我们必须把成交量的结构进行分析研究，每天的主动买量/成交量可以定义为主买率。市场上大部分软件是不记录过往历史主买率的，我们特意用数据库存储了近一年的数据。可以分股票或分行业或分概念...

衡量股票投资成功与否的标准到底是什么?众说纷云，有唯结果论，有唯方法论，有唯收益论，有唯风险论，有唯期限论，有唯投资投机论。与自然科学比较一下，唯有任何人均可重复的实验而得出唯一结果的才是科学的。那就是高夏普比率是比较科学合理的衡量方法。
夏普比率指期望收益率与标准差之比...

β策略不只是择时问题，也要去除ε的影响，最理想的做法是择时做股指期货。判断确定性上升时做多股指，β可达8以上。判断确定性下跌时做空，β可达-8以上。

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长期价值投资者必须遵守的原则
一、八不要
1、不要短线投机炒作
2、不要看财经新闻、股评、网络股评、网络股吧
3、不要到券商营业部听推荐股票
4、不要看股票行情，尤其不要看翻看各种股票走势图
5、不要看自己的帐户资产情况
6、不与别人谈论股票，也不要听别...