昨天正好闪过这个念头,没来得及细想,问题的关键是怎么找到两只走势相似度很高的票?
反复读了,试着在EXCEL里做两天了,还是没有算出正确的优化结果。哪位大神做成,发份EXCEL给我吧?17861865@qq.com 。感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
老师这么快公布A基的策略,不怕集思录上的分级a轮动策略失效吗
用历史数据回测了下,拟合窗口选的60,但效果远远达不到封基老师的绩效,估计是哪儿没理解对
赞!股票之间要做配对交易,需要找到其均衡关系,相关性强的股票之间关系不一定稳定,因为时间序列不平稳,可能出现伪回归,对其作协整检验可以弥补这一点。此外,股票不能做空,套利的收益受到限制,可以考虑在期货市场做配对交易,近期优矿将上线期货回测,欢迎前来使用交流~
啥也不讲,赞。找相关的股票,尤其是还要稳定的关系还是很不容易的。您这套做法,要是结合计算机在海量数据中捕捉机会,效果或许会更好。excel我不太熟,您用的好6。
有点看不懂
这个文章中的策略在CFA二级书上是看到过的,只是不太懂怎么实践。国内的做空工具似乎少了些。不知道除了融券还有什么方法能做到做空吗?我刚打赏了这个帖子¥1,也推荐给你。