量化哥-优矿Uqer

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量化哥-优矿Uqer回复的提问

对于具备量化能力的程序员来说,我是应该先了解股市相关的知识【短线指标,估值,财报,趋势】,还是应该撸起袖子直接干量化,然后边量化实现边学习理论知识? 背景:刚进股市2个月的小白,目前在学习财报和估值查看全文

量化哥-优矿Uqer的热门讨论
轻点几下,玩转量化:股民选股必备,优矿因子选股策略生成器上线

优秀的投资者都会利用工具 “股神”巴菲特在进行投资决策时,会一页一页的翻看厚厚的《穆迪手册》和《标普手册》,寻找低估股票的投资机会;桥水创始人Ray Dalio采用的是人脑+机器的模式,将人脑构建出的各种模型及配套的原则和信号进行程序化、工具化,以辅助人脑进行投资决策。 《穆迪手册》、...查看全文

机器学习时代来临,优矿重磅上线SKlearn、XGBoost和TensorFlow!

量化投资发展至今,基于线性模型的传统选股因子的效用在不断降低,挖掘新因子的难度在不断提升,业内人士纷纷感叹alpha难寻,渴望更深度的数据挖掘能力。与此同时,深度学习作为机器学习领域增长最快的板块,可以处理大量的,数以百万计甚至数十亿计的数据元素,并能够解析出可用的预测模型,与量...查看全文

【优矿精选】何为风险模型?为什么要使用风险模型?

简介: 本文用浅显易懂的语言详细地解释了什么是风险模型,并从实战的角度介绍模型应用的方方面面。 1、何为风险模型? 有句话说得好,只有痛过之后才会记忆深刻,在A股市场的表现更是淋漓尽致。 从2007年至今,SIZE因子基本上是打遍天下无敌手,两次比较大的痛就是14年12月和17年4月,由于14年处...查看全文

深度学习模型对基本面因子的预测应用丨优矿深度报告系列(三)

对于股价的预测是研究的终极目标,基本面研究相信当前公司的优秀特征(如优秀的管理层、好的商业模式、稳健的财务等)在未来会让公司变的更加优秀,也因而未来的股价会变的更好;量化研究则是更加直观的通过基于历史统计的数据指标来提前反应未来股价。然而,这是一件非常难的事情,尤其是对于量...查看全文

如何实现超额收益Alpha:质优股量化投资丨优矿深度报告系列之一

优矿金工团队对优质量化研报和文章进行研读,在优矿平台进行代码复现,并开放源码,提供“一键克隆”功能,助量化研究者开拓视野,高效的将新的研究思路融入到自己的模型当中。 本篇深度报告内容借助优矿的量化因子库,参考东方证券研报:《质优股量化投资》(作者:朱剑涛),书籍:《量化投资策...查看全文

好评100%,让人苦等两年,2018必读量化新书上市了!(内涵福利)

《Python与量化投资:从基础到实战》是华创证券研究所金工团队联合通联数据优矿团队,倾力两年打造的量化学习经典,由量化投资名师王小川博士领衔撰写。本书可作为专业金融从业者进行量化投资的工具书,也可作为金融领域的入门参考书。 有了本书,成为量化大神?so easy!不多说,先上图。 本书分...查看全文

【矿友必读】多因子模型中常见的因子合成方法

常见的因子加权方式有等权,IC加权,IC_IR加权,最优化IC_IR加权。本人也实现了这些加权方式,但效果最后都不如等权,难道真的是等权大法好?当然,问题肯定不能这么看,评价的维度应该也是多方面的。本文参考天风证券《半衰IC加权在多因子选股中的应用》。近来在社区评论中也有看到说使用半衰期I...查看全文

基于筹码分布选股,矿友们必读!!

筹码分布是中科院陈浩老师于1997年,针对中国市场率先提出的一种技术指标,属于资金面。那么筹码分布是什么,又是如何用来选股的呢?下面,我们就一一来为大家进行解读。 1)什么是筹码分布? 我们打开同花顺、东方财富、指南针、萝卜投研等行情软件,都可以看到日线图右边有一个为"筹"的...查看全文

优矿量化精英养成计划:培养最优秀的Quants,寻找最有潜力的你!

立即报名:网页链接 Quants,俗称“金工”,他们熟练的运用脑中的数理模型与现代工具赋予的强大计算能力,在金融大数据的海洋中遨游,寻找着交易的“圣杯”。 江湖传闻,寥寥数人的金工团队便能匹敌数十人甚至上百人组成的投资团队,海内外的量化机构重金求才,仍然“一Q...查看全文

【量化策略】如何用PLS方法合成因子,实现一个年化41%的策略?

因本文涉及公式较多,建议大家前往优矿量化社区,获取完整代码。 导读 A. 研究目的:本文提取25个财务、量价因子,利用PLS(Partial Least Square)方法合成因子,验证能否提升因子表现。参考《Aggregation of Information A...查看全文

Quants必读书单,你读了几本?丨送书活动

在寻找“圣杯”的量化之路中,你需要不断提升自己的能力值,边读书边实践就是一种很好的方法。新年即将到来,优小矿特意为矿友们整理了一份新年书单,小学生都开始学Python了,你不学怎么搞量化?所以,想知道量化大佬们平时都看的是什么书么? follow me~~ 1、《A Byte of Python》 作者:Swar...查看全文

【矿友必读】集成学习模型在选股方面的应用

最近,人工智能引起了大家广泛的关注,其在图像识别,自然语言处理方向都做出了一些成果。该领域比较常用的模型有线性回归、树模型、SVM, 集成学习,深度学习模型(CNN, RNN),以往大家在量化方面主要选取线性回归模型,其在解释因子收益方面比较直观,但这种做法会丧失一些非线性的特征关系。本文...查看全文

【量化学堂】分位数回归在多因子选股中的应用初探

本文利用优矿上的因子数据与回测框架,参考海通证券《选股因子系列研究(二十七)——分位数回归在多因子选股中的应用》中的研究方法,对研报的结果进行了实证分析,用以探索分位数回归的应用。发现如下结论: --选取不同的分位点,分位数回归的结果差异较大;同时该差异在不同的因子之间,影响也...查看全文

庖丁解牛,手把手教你做财务分析丨量化入门系列第三课

开门见山,先上课程链接:财务分析入门基础课 基本面量化投资(Quantamental)是量化领域中的热点方向,诸多大牌量化基金经理都采用基本面+量化的方法进行投资,而究其基础是扎实的财务分析功底,财务报表是了解企业基本面的窗口。与此同时,许多小伙伴是学习...查看全文

优矿黑板报丨公式合成因子、因子分享等六大功能全新上线

因子的寻找、构建和分析是量化组合构建的基石,其重要性不言而喻。因子生产过程融合了数据的获取和挖掘、因子构建、因子分析等步骤,还有团队协作、分享等需求,亟需研究工具进行赋能,提升投资研究效率。 优矿作为一站式Alpha研究和管理平台,本次专业版客户端全新上线公式合成因子、因子分享、...查看全文

『量化投资这一年』年度社区精华贴集合

十大模块,百余精华贴 将帖子按照优矿社区的克隆数和收藏数排序,方便大家查看。 开门见山,首先是来自优矿的量化金工-追风少年磊少-的年度研究合集和心路历程:2017,再见啦! 一、研报复现 研报复现历来是社区最火热的话题之一,各...查看全文

【矿友必读】年度因子研究总结

本帖主要是围绕2017年所做的研究总结,全文分别从Alpha模型、风险模型、优化器三个角度依次展开,蓝色标注为详细解读文章,因公众号受限无法直接跳转链接,矿友们可直接点击文末“阅读原文”移步到优矿社区继续阅读,最后衷...查看全文

人工智能在金融市场能否和在棋盘上一样,超越人类,取得一个全局最优解?[干杯]查看全文

一文告诉你,全场爆满的量化实战训练营都说了什么?活动精彩回顾

10月21日,历时4个小时,近150位来自上海滩的宽客们共同参加的通联栗子学院第二期线下沙龙活动上海站圆满结束。 来自优矿、雷根基金、中信证券的三位量化大咖依次围绕“量化投资在股票市场中的应用、因子挖掘的回顾与展望、从量化投资理念到多因子模型”展开深度的探讨,活动现场干货满满,反响热...查看全文

GJquant--个股日资金流向启示:网页链接查看全文

他的全部讨论
细分行业下的多因子选股模型丨优矿深度报告系列(十)

传统的多因子选股模型在给股票打分或者预测股票收益率,然后通过一定的技术手段,例如IC相关的加权方式,确定每个因子的权重,然后根据权重汇总得到股票的得分或者预期收益率的估计。并由此来构建组合,一般对于量化绝对收益产品来说,为了控制风险,需要让做多的股票组合的行业配权重与基准达到一...查看全文

机器学习系列—xgboost因子择时

研究目的:本文利用优矿因子库中的因子,参考机器学习多因子动态调仓策略————广发证券《多音字Alpha系列报告值(三十六)》中的研究方法,对研报的结果进行了实证分析,用以研究机器学习在因子择时中的应用。 研究结论:用xgboost模型可以提高单因子的MAE、因子的风格轮动秩相关系数,并提高...查看全文

GJquant-研报复现:兴业证券基于月度效用的选股因子研究

本篇内容作者:GJquant-俊盛,可在优矿社区搜索昵称阅读更多干货。推荐阅读:【策略精选】GJquant--因子研究专题。 *欢迎大家积极投稿,凡采用者皆奖励积分500。具体可联系邮箱yifan.hua@datayes.com。 上证50回测结果: ...查看全文

研究|策略归因:网页链接查看全文

基于收益型投资法和价值选股法的市场择时轮动策略:网页链接查看全文

会计估值视角下的价值因子和size-effect探讨

1.模型: 在合理的会计准则下,假设财务报表中的数据满足清洁盈余关系(Clean Surplus Relation,CSR),我们有 其中Bt是t期的账面价值, dt+1是t+1期的payout(现金分红+回购股份),Earningst+1 是t+1期的利润。 上式经过变形,同时取数学期望(严格地说是在t期的条件期望)可得: 等式的左边是t+1期的...查看全文

阳光灿烂的时候记得修屋顶,阴雨连绵的日子更要苦练内功。[加油][加油]本期更新了大量的特色因子研报,欢迎各位球友阅读——金工研报搬运_更新基本面、行业轮动和人工智能相关研报:网页链接查看全文

GJquant--基于月度效用的选股因子研究:网页链接查看全文

集成学习模型在选股方面的应用:网页链接查看全文

基于日内模式的因子改进丨优矿深度报告系列(九)

本文利用优矿提供的行情数据,参考东吴证券《因子方法论之一:基于日内模式的因子改进》(作者:高子剑、魏建榕)中的研究方法,对研报的结果进行了实证分析,提供一个日内信息改进因子的普适思路。研究结论如下: --基于2013-04-01至2017-10-31月度调仓回测结果,基于换手率的局部流动性因子存在...查看全文

追寻“国家队”的足迹:网页链接查看全文

基于筹码分布如何选股:网页链接查看全文

GJquant--机器学习专题(Adaboost-SVM):网页链接查看全文

全市场PBPE估值 2.0:网页链接查看全文

【Alpha因子解读】“量在价先”——基于价量互动的选股因子

本篇文章主要参考了方正证券的研究报告————《“市场行为的宝藏”系列研究(二):抢跑者的脚步声,基于价量互动的选股因子》查看原文及详细代码,请前往优矿量化社区! 交易类因子是Alpha研究中重要的一个部分,我们...查看全文

国信动态多因子算法的实现:网页链接查看全文

“量在价先”——基于价量互动的选股因子:网页链接查看全文

Craftmanship Alpha——因子策略的实施细节对结果的影响

1. 前言 随着量化的普及,因子选股的交易策略被越来越多的所熟知,因子投资引起越来越多投资者的关注。考虑一个现象,比如两个投资经理,他们都打算捕捉价值因子的溢价,因此他们会做出一些系列投资判断和决策,但是往往他们会得到不一样的结果,甚至一个投资经理可能获得了巨大的价值因子溢价,...查看全文

【量化策略】如何用PLS方法合成因子,实现一个年化41%的策略?

因本文涉及公式较多,建议大家前往优矿量化社区,获取完整代码。 导读 A. 研究目的:本文提取25个财务、量价因子,利用PLS(Partial Least Square)方法合成因子,验证能否提升因子表现。参考《Aggregation of Information A...查看全文

机器学习预测企业并购重组,获超额收益丨优矿深度报告系列(七)

本篇深度报告用机器学习方法预测并购重组事件,获取超额收益。参考Luo’s Quantitative Research, Economics, and Portfolio Strategy(作者:Luo)中的研究方法,从优矿因子库、公告、并购重组事件库中提取因子,对研报的结果进行了实证分析。研究结论如下: --并购重组事件在发生后具有超额收益...查看全文

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