量化哥-优矿Uqer

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量化哥-优矿Uqer回复的提问

对于具备量化能力的程序员来说,我是应该先了解股市相关的知识【短线指标,估值,财报,趋势】,还是应该撸起袖子直接干量化,然后边量化实现边学习理论知识? 背景:刚进股市2个月的小白,目前在学习财报和估值查看全文

量化哥-优矿Uqer的热门讨论
摘帽预期下的ST投资策略

研报看多了,换个野路子。本文分享一个摘帽预期下的ST投资策略,立个flag,已入其中几只,欢迎大家抬一手。 摘要 首先介绍在近期市场上看到的与ST相关的怪相,比如ST戴帽后跌停,摘帽后涨停随后,由怪相展开思考,希望通过已有的公告信息来预测未来上市公司被摘帽的概率,从而指导投资最后,由于...查看全文

绩优 + 低估值股票筛选

今天想和大家分享一下,昨天股社区夜报看到的一个简单统计,自己尝试做了下,原帖点这里,原作者的筛选规则大致如下: 不过这里统计得到的满足条件的股票有67只,比原作者统计出来的多出六只: ---- 分众传媒 ---- 桂冠电力 ---- 保千里 ----...查看全文

【优矿精选】何为风险模型?为什么要使用风险模型?

简介: 本文用浅显易懂的语言详细地解释了什么是风险模型,并从实战的角度介绍模型应用的方方面面。 1、何为风险模型? 有句话说得好,只有痛过之后才会记忆深刻,在A股市场的表现更是淋漓尽致。 从2007年至今,SIZE因子基本上是打遍天下无敌手,两次比较大的痛就是14年12月和17年4月,由于14年处...查看全文

定期报告披露越早越好?—— 基于预约披露的实证分析

摘要 最近市场半年报预约披露早的公司又火了一把,龙头天马科技3天2个板。市场上与学术上一直流传着一些声音,定期报告公布越早的公司通常业绩会更好;而定期报告公布的越晚的公司,可能由于业绩不好等原因,要做许多盈余管理,导致其制作报表与审计都需要更多的时间。 此处我们使用通联数据的预...查看全文

听党指挥跟党走——两会行情投资指南

今天在这里给大家分享一篇很红的两会行情统计,就让我们一起成为优秀的A股战士吧! A股市场的日历效应 日历效应反映了金融市场与日历有关的非正常收益,包括星期效应、月内效应、月份效应、节假日效应等。全国“两会”是“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”的简称,于每年3月份左右召...查看全文

【矿友必读】多因子模型中常见的因子合成方法

常见的因子加权方式有等权,IC加权,IC_IR加权,最优化IC_IR加权。本人也实现了这些加权方式,但效果最后都不如等权,难道真的是等权大法好?当然,问题肯定不能这么看,评价的维度应该也是多方面的。本文参考天风证券《半衰IC加权在多因子选股中的应用》。近来在社区评论中也有看到说使用半衰期I...查看全文

『对话大师』基于彼得.林奇选股法的改进

简介:本文是基于【大师系列】彼得.林奇基层调查选股法 的改进,参考申万研报《申万大师系列价值投资篇之七:彼得.林奇基层调查选股法》,文章【大师系列】彼得.林奇基层调查选股法对大师的思想进行了一些量化。 具体量化了以下5条: ...查看全文

基于筹码分布选股,矿友们必读!!

筹码分布是中科院陈浩老师于1997年,针对中国市场率先提出的一种技术指标,属于资金面。那么筹码分布是什么,又是如何用来选股的呢?下面,我们就一一来为大家进行解读。 1)什么是筹码分布? 我们打开同花顺、东方财富、指南针、萝卜投研等行情软件,都可以看到日线图右边有一个为"筹"的...查看全文

次新股开板投资攻略

简介:今天和大家分享一下次新股简单粗暴的买入策略! 最近一段时间,次新股概念非常火,市场关注度也非常高。前面卢威大神已经发布了关于次新股投资研究的帖子: 新股、次新股的投资机会研究,总结一下这里面的内容,主要的观点有: 1...查看全文

基于多因子选股的二八轮动策略改进

简介:二八轮动策略的核心是在大盘蓝筹和中小板块股票中选择近期更强势的一方,以期能够在股市的大小盘风格转换中获取更多的收益,另外当大盘股与小盘股都处于弱势时候适时退出以保护胜利果实。 本文在传统的二八轮动中加入了多因子选股构建新版二八轮动策略。 正文 二八轮动策略是一个经典的量化...查看全文

风险模型应用之归因分析:“长信量化先锋混合”为例

前言: 基于优矿风险模型,深入分析市场明星公募基金“长信量化先锋混合”,庖丁解牛,看得更清才能走得更远。(全程高能预警,满满的干货,优矿诚意出品) 网页链接查看全文

研报复现 行业优选下的股息率选股策略(上)

简介: 本文复现了 长江证券 红利因子的探索:行业优选下的股息率选股策略 全程高能! 注:查看完整源代码请猛戳这里! 股息率因子的研究意义 股息率,即每股派息除以最新每股价格,衡量的是上市公司可以为股东提供稳定现金流的能力强...查看全文

【矿友必读】年度因子研究总结

本帖主要是围绕2017年所做的研究总结,全文分别从Alpha模型、风险模型、优化器三个角度依次展开,蓝色标注为详细解读文章,因公众号受限无法直接跳转链接,矿友们可直接点击文末“阅读原文”移步到优矿社区继续阅读,最后衷...查看全文

人工智能在金融市场能否和在棋盘上一样,超越人类,取得一个全局最优解?[干杯]查看全文

一文告诉你,全场爆满的量化实战训练营都说了什么?活动精彩回顾

10月21日,历时4个小时,近150位来自上海滩的宽客们共同参加的通联栗子学院第二期线下沙龙活动上海站圆满结束。 来自优矿、雷根基金、中信证券的三位量化大咖依次围绕“量化投资在股票市场中的应用、因子挖掘的回顾与展望、从量化投资理念到多因子模型”展开深度的探讨,活动现场干货满满,反响热...查看全文

『高频因子掘金』— 开盘收盘成交量占比因子

策略思想 去年社区五道口歌姬写了一篇关于集合竞价成交占比因子,前几天看到微信公众号量化投资与机器学习的一篇文章,这篇文章构造了开盘收盘成交占比因子。两者有一定的相似之处,所以写了一篇再探高频因子的文章。其实构造这个因子的思想与集合竞价成交因子是类似的,背后具体的逻辑可以关注公...查看全文

ROE量化选股策略研究,矿友必读!

衡量一个企业,一家公司优质与否最基本的标准是长期稳定的盈利能力。盈利能力是企业内外有关各方都关心的中心问题、利润是投资者取得投资收益、债权人收取本息的资金来源,是经营者经营业绩和管理效能的集中表现,是职工集体福利设施不断完善的重要保障,最终也是企业履行社会责任的能力来源。 那...查看全文

价值投资 —— 白马股量化选股

简介: 2017年以来,以前炒小市值、次新股等策略今年陆续表现不佳。而“漂亮50”与“坑爹3000”的走势,是否预示着A股会逐渐回归价值投资的轨道? 本篇参考国信证券2017-05-25的《白马股量化选股模型》,简单构建白马股的量化选股条件,并进行回测(欢迎大家批评指正,并提供更多相关策略选股建议...查看全文

新股破板后研究

简介:最近新股发行节奏快,对于中奖的股民最关心的就是破板后该怎么处理。本文就简单的做了一个计算相对首次破板的收盘价的最高历史收益率直方图以及正收益率的概率计算。另外也捎带一些删选新股种类的操作,供参考、交流。 错误:计算相对开板收盘价最高收益率为正的概率的时时候发现分子两个价...查看全文

他的全部讨论
『置顶』有关量化投资的帖子整理

量化哥为了便于大家快速找到自己想要的内容,简单地把过往的一些实用好帖进行了梳理,大家可以根据自己的需要直接跳转链接。未来有新的帖子我也会慢慢整理在这个目录里面。希望可以和大家一起研究、讨论量化投资: 1)新手入门 2)因子研究查看全文

解读:《基本面Alpha的复兴,上市公司竞争优势研究》

本文因子构建的思路以及改进方法参考了兴业证券研报《基本面Alpha的复兴,上市公司竞争优势研究》。但是在因子构建时,我们采用的是公司过去一年的ROE的ttm值,而不是研报中提到的的单季度的ROE值,所以因子的表现并不相同。在这里对兴业证券的研究成果和研究思路表示感谢。 写在前面:核心竞争力...查看全文

金牌分析师齐聚深圳,2018首场策略峰会开启报名 | 邀请函

2017年中国股市热度回升,股指表现强劲,国内外的政府换届尘埃落定,重要改革在快速推进;迈入2018年,股市能否延续结构牛市行情?投资者又该如何把握市场的投资机遇? 2018年第一场策略盛宴将于1月25日在深圳举行,通联数据携手新财富,汇聚2017年最佳分析师与投资精英,一同“发现趋势,发现价...查看全文

【矿友必读】利率期限结构从0到1

写在前面:我们在对债券进行收益和风险归因研究时,通常都会用到即期利率曲线的变动。例如,债券的收益归因常常分为资本利得,息票收益和再投资收益三类。其中资本利得就是债券的拥有者不选择将债券持有到期,而是在债券的存续期内,选择合适的价位将其卖出,以赚取卖出价格和当初买入价格的差价。...查看全文

十里八乡的矿友们看过来,量化投资这一年征文活动开始啦~

刚刚过去的2017年,对于量化投资来说,是在曲折中前行的一年。一方面,A股“一九”行情持续时间长,市场分化严重,价量类因子失效,基于统计套利的量化选股策略受挫。另一方面,部分Alpha稳定、风险较小的量化基金获取了显著的超额收益,公募量化基金总规模更是突破千亿。 这一年,优矿的个人和机...查看全文

股神! //@量化钢铁侠: 股神!查看全文

【矿友必读】年度因子研究总结

本帖主要是围绕2017年所做的研究总结,全文分别从Alpha模型、风险模型、优化器三个角度依次展开,蓝色标注为详细解读文章,因公众号受限无法直接跳转链接,矿友们可直接点击文末“阅读原文”移步到优矿社区继续阅读,最后衷...查看全文

回复@价值趋势技术派: 哈哈,是的,我们只能抛砖引玉!//@价值趋势技术派:回复@量化哥-优矿Uqer:协整的用法不仅仅文章里这些。大家要善于思考,举一反三。[鼓鼓掌]查看全文

【策略精选】基于时间序列的协整关系的配对交易

本帖主要介绍了协整的基础知识,如何对两个时间序列进行协整关系检验,并实现了一个简单的配对交易策略。这里参考了百度百科和雪球文章《搬砖的理论基础:配对交易 Pair Trading》。 1、协整关系的逻辑 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略,其盈利模式是通过两只证券的差价(spread)...查看全文

“作为一个宽客,要想获得超额收益,一定要象高空雷达一样扫描市场,鸟瞰全局,这样才能深刻理解超额收益的来源所在。”赞先生的文章,金句连连,优矿希望可以做量化投资者的高空雷达,帮助大家“动于九天之上”“藏于九地之下”查看全文

通俗易懂,讲的很明白![很赞]查看全文

赞先生的量化基本面分析框架[很赞]查看全文

未来如果主要是机器、算法在做投资,那么作为管理人的机器会怎样看待波动?作为投资人会怎样看待机器管理人的波动?[吐血]查看全文

恭喜恭喜[鼓鼓掌]查看全文

最喜欢玩大富翁:能盖楼,能探险,还能炒股票!查看全文

叮当哥的思路『比如在网上的一些优秀的实盘和投资组合,通过量化建模的方式去分析这些组合背后投资的逻辑是什么样的,这样初步筛选出一些标的,这一步之后我们再进行主观价值投资分析优中选优』查看全文

倒计时3天,深圳地区的矿友们速度报名啦!查看全文

【矿友必读】本福特定律在A股上市公司财报数据中的应用

本文由优矿金融工程团队撰写,未经允许私自转载者必究。 投稿合作邮箱:yifan.hua@datayes.com 一、背景介绍 本福特定律在先前帖子中(本福特定律在鉴别财务造假中的应用)已有提到,大致说的是,在任何一组同质随机发生的数据中,首位数字出现的几率服从如下数学公式: 二、本福特定律在财务报表中...查看全文

雪球嘉年华之后,优矿量化实战训练营也来深圳啦!

12月16日,深圳,优矿来了! 通联栗子学院携手优矿和深圳高等金融研究院,为深圳地区的机构和矿友们带来一场兼具学术和行业视角的量化投资沙龙。 本次活动邀请了深圳高等金融研究院张博辉教授、大岩资本总监季渊先生、香港大学冼勇德助理教授、盛冠达资产投资经理刘宇翔先生,以及来自优矿和中信...查看全文

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