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JoinQuant聚宽回复的提问

您好!请问一下,聚宽现在支持香港股票吗?我用get_all_securities()获取了平台锁支持3368个股票代码,然后并没有找到任何一个香港股票。是否收费版本才支持,还是将来支持啊?查看全文

JoinQuant聚宽的热门讨论
送你一条年化20%的无风险策略

在中国什么样的投资风险低收益高呢?毫无疑问就是——打新股。 也许有人不禁要说了,讲了等于没讲,谁不知道打新股收益高,但是收益拿不到也是白搭。要知道一年两年不中新股的也是常事,更何况打新股需要门票股,门票股下跌了怎么办?到时候新股的收益没有捞着,反而亏了门票钱,岂不是更加划不来...查看全文

量化小白学习之路

作者:聚宽社区用户 LthID 我个人的情况,是在股票市场有几年的经验,和还算不错的业绩。 由于本人热爱投资、专注于投资这一领域,这几年兴起的量化投资这一技术就不得不关注。 其实一点编程都不会,虽然大学学过C语言,但根本就是水过去的,并且一度发誓永远不碰编程的东西。 然而,随着年龄的增...查看全文

【招聘】两家国内龙头券商在找量化研究员

国信证券信息技术总部 职位:量化策略工程师(量化策略开发岗)工作地点:深圳 岗位职责:1) 量化策略及应用设计与开发2) 量化策略的优化、维护、与监控3) 相关数据处理与清洗4) 相关需求、说明等文档的整理。5) 提供量化策略开发方面的技术支持。 任职要求:1) 国内985,211大学或国外顶尖名校计...查看全文

《机器学习》从零开始学 系列学习笔记

《机器学习》从零开始学 系列学习笔记 是聚宽社区用户 混沌 在聚宽社区分享的个人学习笔记,内容详实,对机器学习爱好者和新手相信有相当的借鉴与学习价值。 ps:他本人并非高校师生或科研人员,而是一名电工,但工作之余仍自学量化交易、机器学习等"新潮"科技,其学习精神令人敬佩。orz ...查看全文

送你一个无需编程的量化交易策略

这是一个十分简单易懂的策略;这是一个淳朴到只需要20次点击就可以实现的策略。 简单是指——如果回测的区间是一年半,如果电脑的wifi信号是五格,那么你与这个策略结果的距离还有23秒的对视。 易懂是指——看着策略获得收益的时候,我很开心,因为策略的格调好像改变了,有一种意想不到的简洁和...查看全文

名字奇葩的「狗股理论」

“狗股策略(Dogs of the Dow Theory)”被认为是最简单和最成功的投资策略之一,它由美国基金经理迈克尔·奥希金斯于1991年提出。这一策略关注的核心指标是股息率。 策略思想 对投资者而言,投资股票获取收益的途径有两个,公司分红和卖出股票后获得的差价,即股息和资本利得。 公司股息取决于经...查看全文

【量化课堂】市盈率指标详解及相关文献概述

导言 市盈率(P/E ratio)是衡量一公司股票价值是否合理的重要指标之一。本文首先对市盈率指标进行简单的介绍,并探讨了公式背后的经济学含义;其次对几篇学界论文进行简要介绍,深化对市盈率概念的理解,为投资者使用市盈率指标时提供更多思路和参考;最后基于聚宽平台,展示该指标在平台中的使...查看全文

新年礼物 | 2017年聚宽量化交易年度精选合集

2017年聚宽社区年度精选100篇 New year's gifts 新的一年,新的交易日。 在经历了2017年波澜壮阔的港股,IPO加速,A股白马,经济结构持续优化;投资盛筵过后给每一个市场参与者留下整理自己投资心得的时间,回顾过去一年的得与失,无论翻番还是回撤,新的一年开启,希望各位对生活的热爱不减...查看全文

【新手必看】白马股策略

上一篇文章:【新手入门教程】简单市值轮动策略下一篇文章:【新手入门教程】多股票追涨策略 股票市场中千余只股票,我们如何准确从中挑选具有良好的投资价值及潜力的股票呢?这就要用到我们今天所提到的白...查看全文

【国外前沿】给你的量化研究加点料

老铁们,在写策略的过程中,你是否常常会因为自己经验较少、同时也不知道要去哪里寻找新的思路而苦恼?最近整理了一些收集到的较为具有时效性和阅读价值的量化投资论文,一起去看看~ 01. 如何判断市场泡沫、波动和调整? 《一个判断市场泡沫、冲击和调整的重要预测指标》网页链接查看全文

聚宽助力广发证券打造国内首个券商版量化交易平台

以美国为主的成熟资本市场,量化交易占比超过50%,量化对冲基金已经成为资管市场的翘楚。中国的量化交易起步较晚,量化交易在证券市场占比还不足5%。随着科技的进步,中国的量化交易市场正在快速发展。目前,量化交易已逐渐成为资管行业的热点。正是基于这一趋势,广发证券率先发力,联合聚宽,双...查看全文

【数学课堂】为什么学线性代数

量化课堂也有一阵子没更新了,从现在起将陆续推出一套数学课堂,内容将含括量化交易会用到的数学基础:线性代数、数学分析、测度论、概率统计、随机过程,还有为没经历过严格数学训练的同学准备的数学逻辑和证明方法基础。数学课堂目标是能让学员有能力理解量化分析相关文献中的数学和统计学论证...查看全文

不了解量化?来听听JP Morgan的建议吧~

金融行业的技术性工作总是像走马灯一样,“你方唱罢我登场”。在2001年对于互联网公司的股票研究火遍全球,2006年大家的关注点集中在担保债权凭证(CDOs);2010年,信用交易变为潮流;2017年则是机器学习和大数据登场的一年。 近期由Marko Kolanovic和Rajesh T. Krishnamachari领导的J.P. Morgan量...查看全文

关于银行轮动实盘可行性的探讨

作者:止一之路(聚宽社区昵称) 首先看看今年的回测曲线: 以及2007年1月1日至今的回测结果: 什么策略这么牛? 下面我们来正式展开。 这个策略是以银行为基础的轮动策略。 之所以会想起使用银行进行轮动,主要是前不久,看了雪球大V的分析: >《雪球访谈:云蒙解读银行股当前投资价值》 文中...查看全文

【量化课堂】小费雪选股法

一、导言 肯尼斯·费雪(Kenneth Lawrence Fisher, 以下简称小费雪),是美国著名的投资分析师及费雪投资公司的创始人,且长期为《福布斯》杂志撰写投资策略专栏。他认为: 1、相比市盈率,市收率更加真实,不容易受到会计处理的影响 2、对于周期性行业,盈利波动非常剧烈,其盈利为负时未必代表...查看全文

15年暴跌中获利超200%,被CCTV2报道后他更加坚定了量化之路

近日,聚宽的资深用户元向辉(CFA持证人)老师接受了《CCTV2交易时间投资者说》栏目专访。元老师曾在07年牛市获利3倍以上,并用量化套利在15年暴跌获利超200%。作为从工科博士转向量化投资的杰出代表,我们特别和元老师深入地聊了聊投资心得、量化研究和给新手的建议。 他强任他强,清风拂山岚; 他...查看全文

【聚宽投资】求贤季

我们对人才的渴望,一如你对牛市的期许。 JoinQuant聚宽(北京小龙虾科技有限公司)招贤纳士~ 聚宽投资(北京聚宽管理有限公司)招贤纳士~ 北京聚宽投资管理有限公司(以下简称“聚宽投资”)成立于2017...查看全文

缠论量化研究合集

不少朋友对缠论很有兴趣,为此整理了一些聚宽量化社区里缠论相关的精彩文章,希望大家喜欢:) 1、网页链接{缠论的笔、线段、中枢以及MACD背离分析实现 - 勿忘靖康} 2、网页链接查看全文

聚宽两周年,感谢一路有你

TO 每一个聚宽用户 感谢你选择聚宽 感谢你的每一次分享 感谢你的每一次意见反馈 感谢你的一路陪伴,聚宽因你而不同 线下三地量化沙龙 纵然线上常相赞,怎比线下见一回 <北京站> 时间:2017-08-20(14:00-17:30) 地点:海淀区北四环路68号左岸工社6层 报名参加查看全文

【量化课堂】白话分级基金之三——让小A飞

导语 “人生本无定数,回首已是天涯,但五味杂陈的烈酒,总好过温吞水一杯吧。”带着这样的感慨,我们从上一篇的分级基金成长史中脱离思绪,步入实战部分。今天,我们就从驾驭分级A开始。 指数分级的本质是市场经济的选择,也是金融市场发展中指数化投资的必经之路,已经成为普通投资者转变为专业...查看全文

他的全部讨论
新年礼物 | 2017年聚宽量化交易年度精选合集

2017年聚宽社区年度精选100篇 New year's gifts 新的一年,新的交易日。 在经历了2017年波澜壮阔的港股,IPO加速,A股白马,经济结构持续优化;投资盛筵过后给每一个市场参与者留下整理自己投资心得的时间,回顾过去一年的得与失,无论翻番还是回撤,新的一年开启,希望各位对生活的热爱不减...查看全文

【量化课堂】彼得·林奇的成功投资——PEG估值法

导语:投资大师彼得·林奇(Peter Lynch)有过一个著名的论断:任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法,PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素,可用于股票价值评估。本文浅谈“PEG估值法”,并给出策略,进行回测。 彼得·林奇与PEG估值法 财富的...查看全文

【重磅】广发携手聚宽,发布GF-Quant专业级量化交易云平台!

近期,广发证券携手聚宽,重磅推出专业级量化交易云平台GF-Quant,双方历时一年精心打磨产品,旨在为专业投资者和私募机构提供专业的Python量化投研及交易的全链路服务。GF-Quant量化交易云平台的正式推出,标志着聚宽与国内顶级大型券商强强联合,共同树立国内量化交易的行业标准;这也意味着聚...查看全文

10后小学生Python笔记曝光,写代码从娃娃抓起!

继小学作文金句“愿你走出半生,归来仍是少年”一言惊艳众网友,一页字迹稚嫩的Python学习日记也吸引了小编的目光—— 文中提到“几条语句就可以完成一个很强大的功能”的Python,是一种被广泛使用的高级编程语言。自1991年第一版发布以来,凭借自身的可扩展性、强大的适应性以及易于学习的特性,...查看全文

【量化课堂】随机森林入门

把“机器学习”应用到量化投资领域,不同于以往的量化策略。机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律,并利用规律对未知数据进行预测的算法。其中,随机森林算法是一种基于统计学习理论的组合分类器。它可以将用户自选的各个因子,以机器训练的方式,自动分析其影响力度,从而给用户投资建议...查看全文

商品期货策略——BOLL信带突破策略

什么是BOLL指标 BOLL指标并不是一个单一指标,而是由三个不同的指标组成,三个指标构成的三条线构成了一个通道,这个通道就叫做BOLL信道,具体长什么样子呢?我们来看一张图片: 图中可以很清楚的看出BOLL信道的上轨、中轨和下轨。 从图中可以看出,商品期货的价格几乎都在BOLL信道之中波动,很少...查看全文

商品期货策略——海龟交易法

海龟交易是什么 作为经典的交易策略,相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了,如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值(ATR)和Unit,也能够熟练地掌握他们的算法,那你大可直接跳过这一部分,进入策略实现的部分。 如果你想快速认识什么是海龟交易策略,或是想重新回顾...查看全文

股债轮动、股票指数间轮动和行业间轮动的一种新思路:GEYR策略

前言 GEYR一般定义为长期国债收益率与证券市场股利收益率的比值,可用于股债配置。当该值增大时,债券配置价值较高;反之则股票配置价值较高。GEYR策略的本质思想在于将标的资产视为零息债券,并对票息进行贴现以确定资产价值,进而得到何时应配置哪种资产。与股债间GEYR指数的计算类似,还可以用...查看全文

【量化课堂】单特征因子的隐马尔可夫模型在商品期货中的应用

隐马尔科夫模型作为一种机器学习方法曾广泛应用于语音识别领域,目前又被大量地研究应用于金融市场当中。为了能够尽可能地挖掘该模型的应用潜力,本篇报告就尝试使用它在商品期货上面构建出的日间级别的CTA策略。 模型简介 隐马尔科夫模型( Hidden Markov Model, HMM)是被广泛使用在自然语言处...查看全文

【量化课堂】因子研究系列之二 -- 成长因子

本系列文章的上一篇介绍了估值因子和资本结构因子,本篇则要介绍成长因子和财务指标因子,具体包括: > 净资产收益率ROE > ROE变动ROEC > 资产报酬率ROA > ROA变动ROAC > 主营业务利润占比OPTP > 主营利润占收入比例OPOR > 收入净利润NPOR > 收入净利润占比变动NPORC 因...查看全文

【量化课堂】因子研究系列之一 -- 估值和资本结构因子

导语:不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解,本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏,同时提供因子提取和使用的简易实现代码,具体如下:账面市值比BP、盈利收益率EP、PEG、股息率DP、现金收益率CFP、市销率PS、资产负债率ARL、固定资产比例FACR、流通...查看全文

【量化课堂】利用JoinQuant因子分析模块选取因子并封装为策略

在越来越多量化驱动的基金占据市场的情况下,Alpha的挖掘已经成为各个机构的重点关注对象。不久前JoinQuant上线了因子分析功能(点击[因子分析]进入聚宽官网,在我的策略——单因子分析中能找到),...查看全文

【量化课堂】基于信号波动理论产生LLT模型-发现股市中的“大浪”

股市中小的波动经常干扰股票投资人对大趋势的判断,倘若股市的波动同信号波动类似,那是不是可以用处理信号的方式处理股票波动发现大的波动呢?我们知道通信领域在处理信号波动时也常会遇到被噪音干扰的问题,这些噪音通常需要用对应的滤波器过滤,那么在股市中我们是不是也可以设计合适的滤波器...查看全文

【量化课堂】白话分级基金之四 ——进击的小B

导语 如果说小A如谦谦君子,温良如玉,那么小B则像脱缰的野马般狂放不羁、个性张扬。今天就让我们来做个勇敢的尝试——驯服“进击的小B”。 分级基金是中国资本市场独步全球的产品,是中国金融的自主创新,是中国人的骄傲。 ——方正证券研究所所长助理,金融工程首席分析师 高子健 一、小B的魅力...查看全文

【量化课堂】白话分级基金之三——让小A飞

导语 “人生本无定数,回首已是天涯,但五味杂陈的烈酒,总好过温吞水一杯吧。”带着这样的感慨,我们从上一篇的分级基金成长史中脱离思绪,步入实战部分。今天,我们就从驾驭分级A开始。 指数分级的本质是市场经济的选择,也是金融市场发展中指数化投资的必经之路,已经成为普通投资者转变为专业...查看全文

15年暴跌中获利超200%,被CCTV2报道后他更加坚定了量化之路

近日,聚宽的资深用户元向辉(CFA持证人)老师接受了《CCTV2交易时间投资者说》栏目专访。元老师曾在07年牛市获利3倍以上,并用量化套利在15年暴跌获利超200%。作为从工科博士转向量化投资的杰出代表,我们特别和元老师深入地聊了聊投资心得、量化研究和给新手的建议。 他强任他强,清风拂山岚; 他...查看全文

【量化课堂】白话分级基金之二——成长的烦恼(下)

导语 在网页链接{《白话分级基金之二——成长的烦恼 (上)》}中,我们详述了前三代分级基金艰苦卓绝的成长历程。就如同“西天取经多磨难”一般,分级发展之路也充满了荆棘,厚重和深沉。在后来的几年之中,分级的江湖又上演了怎样的血雨腥风、恩怨情仇,请看《白...查看全文

【量化课堂】白话分级基金之二——成长的烦恼(上)

一、导语 上一篇白话分级基金的文章中,我们用史上最通俗的语言揭开了分级基金的庐山真容。和很多事物一样,分级看上去很美,但成长历程却异常艰辛,极其复杂。古云:以史为鉴,可知兴替。因此,在讲述分级实操之前,我们以几个典型的分级基金为例,普及一下分级基金整体的进化历程和结构由来,以...查看全文

【量化课堂】白话分级基金之一——一家“鸡”不说两家话

一、导语 炒股时,大家都有如下感受——牛市来了,自己的股票死活跑不赢指数,赚了指数不赚钱;而坑爹的熊市,手里的票又哐哐猛跌,相比指数更加惨不忍睹。每每此时,大家都会泪流满面,不知所措,感觉身体被掏空。那有没有一个方法或品种,能牛市显神威,熊市不亏钱呢?有!那就是中国特色的分级...查看全文

元老师是聚宽资深用户,有超过200%的收益!认真诠释了一个工科大牛如何通过学习量化知识、优秀数学能力走上量化之路,目前有大量研究和策略在聚宽,大家可以来聚宽与大神学习交流//@概率思维做投资:央视的这个采访就是本人 顺便说一句,我的量化模型都是在聚宽量化平台做的研究@JoinQuant聚宽查看全文

【量化课堂】机器学习多因子策略

一、前言 在二级市场的量化策略中,多因子策略称得上是最早被创造但同时也是变化最多的投资策略之一,好的因子意味着长期稳定的收入,因此能够发现一个好的因子,是每位宽客的愿望。多因子策略理解起来并不复杂,实现起来却可以通过多种不同的渠道,从而带来不同的表现,本文基于经济学家在2005和...查看全文

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