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网页链接 双十一JoinQuant聚宽给大家 发发发发发 个红包! $上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(DJI30)$ $恒生指数(HKHSI)$查看全文

聚宽2016年度量化交易干货合集

小编精选的2016年聚宽社区的100篇量化交易文章,内容丰富,干货满满,速来收藏。 在量化知识的海洋中遨游吧~ 1.网页链接{二八轮动小市值优化版 v2.0.7 \更新于2016.11.16\} 2.【资料分享】Python、研究报告、计量经济学、投资书籍、R语言等!(Book+Video){【资料分享】Python、研究报告、计量经济学...查看全文

支持下新功能。你在雪球上都学会了哪些投资秘技?[笑]查看全文

股票手续费,一文全学会!!!

JoinQuant 聚宽,最专业的量化交易平台;免费提供数据获取、研究环境、策略回测、实盘连接、发送交易信号、学习交流等功能,欢迎体验 。 导语:在股票交易中,手续费往往是最容易被大家忽视的一笔糊涂账,有时候很多细节甚至连券商的专业人士都一头雾水,本文就针对此问题帮助大家一一梳理,讲讲这...查看全文

好多凯利公式的文章,但好像没有说透彻的……

某日,社区用户陈小米找到了本小编,说她在网上看到一篇凯利公式的介绍,但整个方法看着有点不严谨。后来经过我们的讨论,其假设确实有点牵强。所以后来我们一合计,凯利公式被人提到很多,网上的文章也很多,但总有点隔靴搔痒的感觉,同时社区内的有些朋友对于凯利公式不甚清楚。于是决定一起写篇...查看全文

雪球云蒙银行股搬砖策略的实现

本篇文章由JoinQuant官方与用户合作推出,将会被JoinQuant量化课堂收录。 本文已经思路提供者云蒙授权。 作为一个想在金融市场发展的有(du)志(bo)青年,练级打怪的初期想法不多怎么办啊?尤其是空有一身编程的武艺,想找个策略切磋一下都无从下手。这当如何是好?!解决办法之一就是:可以借...查看全文

网页链接 秀一下策略擂台,现在可以免费订阅大神的策略信号啦。查看全文

如何使用均值回归抓反弹?

本篇文章主要介绍均值回归的交易思路,并展示一个简单的量化交易策略,教你如何使用均线抓住波动中的股价反弹。 均值回归 均值回归,又称Mean Reversion,是在价格震荡中博取反弹的交易思路,它是基于Poterba和Summers(1987)首先提出的一种现象,如果要用一句话总结,那就是“跌下去的迟早要涨上...查看全文

【量化课堂】基于协整的搬砖策略

导语: 配对交易(Pairs Trading)是通过一买一卖的手段来赚取两只股票走势的差价的投资策略。本文介绍如何通过协整关系实现配对交易,以及在缺乏卖空机制情况下的搬砖策略。 查看详细回测与源码,以及更好的阅读体验请移步原文 : 网页链接 作者:Haozun,肖睿 ...查看全文

【量化课堂】彼得·林奇的PEG估值策略

导语:投资大师彼得·林奇(Peter Lynch)有过一个著名的论断:任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法,PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素,可用于股票价值评估。本文浅谈“PEG估值法”,并给出策略,进行回测。 彼得·林奇与PEG估值法 财富的...查看全文

双均线策略这么简单也能赚钱?

导语: 双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易。 相关源代码可在原文查看 : 网页链接 ...查看全文

你知道吗,你的回测结果可能都是错的

如果没有意外,你之前一直在使用前复权价格做回测,使用前复权价格回测存在未来函数(未卜先知,提前使用未来的数据),因此你的回测结果可能都是错的。 Tell me why? 使用前复权价格,不论回测开始时间、结束时间是何时,使用的数据都是基于今天(回测当天)或某个时间的复权因子进行前复权获得...查看全文

十行代码带你量化交易入门

提到量化交易如何入门,很多人都是列了长长的书单,书自然都是好书,但对于想入门的人来说未免太繁杂,兴趣一下就被打压了。其实一个想入门的门外人, 最想要的其实是一个简单快速的入门方法,不想看了那么多书,却还写不了一个量化策略。 这里,就为新手准备了这篇文章-- 十行代码带你量化交易入...查看全文

如何配置资产?--现代资产配置(MPT)理论

导语 :资本市场上有诸多风险资产,各有不同的收益率和波动率。为了分散风险,我们一般会同时持有多种不同的资产,但是如何合理地进行配置是个难题。配置不好的话可能不光分散了风险,也对冲没了收益。本文要介绍的,就是著名的现代资产配置(MPT)理论。 阅读本文需要掌握效用和风险模型查看全文

学习量化投资,看这篇文章就够了

为了帮助新来的小伙伴更好的学习量化投资,我们精心整理了量化课堂栏目,希望能帮助到大家 第一期的量化课堂包括以下内容: 什么是量化投资? 网页链接 什么是量化策略? 网页链接 如何使用JoinQuant编写量化策略? 网页链接查看全文

这位骚年,看你骨骼惊奇,跟我一起挖掘多因子策略吧!

话说机构有三宝, 选股,择时,风控好。 风控咱放到后面说,先看看前两者。啥叫选股?股票代表着所对应的公司,小编认为,选股目的就是判断公司好坏。我们买自然是想买好公司对吧?择时,也好理解,再好的公司,涨的太高了,买了也是白买。你总得选个恰当的时候,对吧? 接下来问题就简单了,选股...查看全文

散户新敌人的奥秘--神经网络

导语: 想过一个问题没有?人们看到一个猫的图片时,立马就能知道这是一只猫,看到一个狗的图片,立马就能知道这是一只狗。时间非常快而且很少出错,为什么能够达到这么好的效果呢?因为大脑本质上是一个非常高效的处理器。而这个处理器其实是由巨量神经元细胞组成的神经网络。 人们早早(20世纪4...查看全文

量化投资——从西蒙斯谈起

量化鼻祖西蒙斯 讲起量化投资,就不得不提华尔街的传奇人物——詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。 这位慧眼独具的投资巨擘,有着一份足以支撑其赫赫名声的光鲜履历:20岁时获得学士学位;23岁时在加州大学伯克利分校博士毕业;24岁时成为哈佛大学数学系最年轻的教授;37岁时与中国数学家陈省身联合...查看全文

对话西蒙斯:解密金融模型和量化投资帝国

77岁高寿的詹姆斯·西蒙斯(James Simons)拥有种种骄人的成绩,他是23岁戴上博士帽的数学天才、26岁转战情报界的破译密码特工、30岁回归学界并在七年后获得几何学最高奖项的数学系主任。当然,他最为华尔街敬仰的还是缔造了量化投资的先驱——文艺复兴基金(Renaissance Technologies Corp.)。 ...查看全文

如何使用Fama-French三因子获取超额收益?

CAPM模型认为,收益风险同源。市场风险是唯一能给股票带来超额收益的风险。但是事实上除了市场风险外,Fama-French认为市场上还存在市值风险,账面市值比风险等,据此建立的模型被称为“Fama-French三因子模型”。本文旨在深入浅出介绍三因子模型的思想并提供一个实用的三因子策略。 本文由JoinQua...查看全文

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聚宽2016年度量化交易干货合集

小编精选的2016年聚宽社区的100篇量化交易文章,内容丰富,干货满满,速来收藏。 在量化知识的海洋中遨游吧~ 1.网页链接{二八轮动小市值优化版 v2.0.7 \更新于2016.11.16\} 2.【资料分享】Python、研究报告、计量经济学、投资书籍、R语言等!(Book+Video){【资料分享】Python、研究报告、计量经济学...查看全文

【量化课堂】因子研究系列之四-市值与行业的中性化

导语:本文给出以BP(账面市值比)为例的因子缩尾处理和对市值与行业中性化的处理实现代码,展现单因子不同分位处在不同处理方法下的表现。 本文是一系列因子研究中的第四篇文章。本系列的文章有: 【量化课堂】网页链接{因子研究系列之一 -- 估值和资本结构因子...查看全文

【量化课堂】多回测运行和参数分析框架

导语:本文提供了在研究中自动根据指定参数进行回测,并将一组回测结果可视化的框架。 引言 在因子分析系列中我们遇到了一个比较明显的需求,就是把全部股票按照各个分位进行回测,并且分析每个分位的收益情况。但其实有这个需求的不仅限于因子的分析,有时我们在策略中还会有一些其他的参数需要...查看全文

感谢支持聚宽量化交易平台[笑]查看全文

【量化课堂】拉格朗日乘子

导语:拉格朗日乘子法是用于解决一类有约束的非线性规划问题的方法。它并不是一个计算结果的算法,而是把规划问题转化成一个更简便的格式,便于使用其他的算法进行计算。著名的马科维兹均值-方差问题就可以用拉格朗日乘子解决。 阅读本文前需要掌握线性代数、多元微积分以及非线性规划的基础知识...查看全文

【量化课堂】股指期货跨期套利策略

概述:本文章介绍使用同一标的不同交割日的股指期货的价差进行跨期套利的策略。 建议读者掌握协整线性回归的相关知识。 引言 沪深 300 股指期货推出已久,利用它来进行套利交易是相关理论研究者和实际工...查看全文

【量化课堂】基于修正TD指标的指数择时策略

前言:基于修正TD指标的指数择时策略,TD指标策略是大型投资基金Tudor的执行副总裁(Thomas R. DeMark)于80年代中期为了发现走势欲转折区域而设计的技术分析方法。因为其原理简单且预测精度高,而得到了广泛的使用。 TD指标基本原理: TD指标策略分为TD序列和TD组合两种,原理基本相同但在细节上...查看全文

【量化课堂】因子研究系列之三 -- 技术因子

导语:不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解,本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏,同时提供因子提取和使用的简易实现代码。 本文是一系列因子研究中的第二篇文章。本系列的文章有: 【量化课堂】网页链接{因子研究...查看全文

【量化课堂】因子研究系列之二 -- 成长因子

导语:不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解,本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏,同时提供因子提取和使用的简易实现代码。 本文是一系列因子研究中的第二篇文章。本系列的文章有: 网页链接{【量化课堂】因子研究...查看全文

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因子研究系列之一 -- 估值和资本结构因子

导语:不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解,本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏,同时提供因子提取和使用的简易实现代码。 本文是一系列因子研究中的第一篇文章。本系列的文章有: 【量化课堂】因子研究系列之一 -- 估值和资本结构因子 【量化课堂...查看全文

股指期货对冲策略

前言:本文介绍如何在一个量化策略的基础上使用股指期货进行对冲,以此抵消系统性风险,并获得策略的超额收益。 Alpha 对冲背景 作为普通的投资者,大部分投资者都会选择基金这一投资渠道。而面对眼花缭乱的基金产品,投资者如何选择出符合自己风险偏好的基金就显得十分重要。这一选择的过程可能...查看全文

白话分级基金之五——攻克套利

导语: 二战后期,前苏联红军经过顽强斗争,一举攻下希特勒的柏林老巢,取得了反法西斯卫国战争的最终胜利。 作为《白话分级基金》最后一篇,我们也会坚定地将伟大的红军精神传承到底,为了自由,《攻克套利》! 传送门1: 《白话分级基金之一——一家“鸡”不说两家话》{《白话分级基金之一——一家...查看全文

为什么今天300ETF跌,沪深300A跌,但是沪深300B却大涨呢?[为什么]查看全文

白话分级基金之四 ——进击的小B

导语:如果说小A如谦谦君子,温良如玉,那么小B则像脱缰的野马般狂放不羁、个性张扬。今天就让我们来做个勇敢的尝试——驯服“进击的小B”。 传送门1:《白话分级基金之一——一家“鸡”不说两家话》 传送门2:《白话分级基金之二——成长的烦恼(上)》查看全文

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