昨天正好闪过这个念头,没来得及细想,问题的关键是怎么找到两只走势相似度很高的票?
去年我就做了分级A的最小二乘法策略模型,在集思录上卖了都快一年了。
A基可以轮得飞起。是因为A基是同质的。银行之间还是有很大区别。现在看上去没有分化,日后肯定会拉开估值
用correl函数量化
近期要上的主要是股指期货这种中金所的。
对两投的轮换可以参照这个
我刚打赏了这篇帖子 6 雪球币,也推荐给你。
相关性好的,似乎协整性不一定好?
,
mark
我刚打赏了这个帖子¥6,也推荐给你。
过
看不懂……