弱势,筑底
缠论图解读,以沪深300指数15分钟图为例,
长趋势,白线方向向下,大方向为弱势,本周市场没有继续创新低,由于下一级别蓝线形成了1买的结构,白线向下的方向仍有可能被破坏。
中趋势,本周蓝线在完成双中枢后的下跌一笔后,走出了背驰走势,目前处于完成1买,构筑2买的阶段。市场如果在创新低前,完成2次突破4050的点位的走势,白线向下的方向将被破坏,市场强弱有望扭转。
短趋势,红色一笔向上,完成1个中枢,并处于破坏当前蓝色向下一笔的临界状态。
综上,本周市场没有创新低,并且确认了蓝色1买的走势,当前处于2买的确认阶段,筑底走势明显,但毕竟白线方向没有被破坏,市场仍旧处于弱势。
单一个股持仓不超过单一账户的15%;单一行业或者概念持仓不超过账户的20%;行业拥挤的行业持仓不超过账户的50%;首次买入:不超过单一账户的5%;总仓位:低于80%
当前持仓均符合风控原则。
1、对基金经理分析框架进行梳理,思路借鉴了申万宏源的基金经理分析的研报,将分析结构梳理为脑图。投基金就是在投基金经理,基金经理的分析一定不能仅仅靠基金经理指数进行定量分析,还需要适当的分析框架进行定性分析,从而验证基金经理的投资理念,风险偏好,风险收益特征以及业绩归因情况。通过一系列地分析,最终确定真正有能力的基金经理,剔除运气对业绩的干扰。
2、对ETF全球大类资产配置模型进行优化,通过增加调仓频率以及均线的敏感度,提高策略的稳定性。通过对比,这种优化思路是有效的。
截止至2022年5月14日
1、FOF策略
今年行情不佳,策略绝对收益回测较大,但超额收益仍旧稳定,策略思路看没有问题,只是还有改进空间,未来计划在构建组合的时候,引入市场强弱观点(缠论白线方向),添加基金股票仓位,波动率等约束条件,在行情弱势的时候,选择非高仓位的优质基金配置。
目前看效果尚佳,找找资料,看看在标的选择方法和风险控制上,有没有新的思路,让策略的效果有所提升。
目前看波动率低于大盘,之前做过一段时间实盘,收益与市场反相关,不过,仍需验证。
部署时间尚短,效果仍需验证。
1、维持当前仓位,不增不减;
2、FOF策略继续坚持定投;
2022年5月4日周复盘: 预测方向-弱势,危中有机
2022年4月23日周复盘:预测方向-弱势,变盘
2022年4月15日周复盘:预测方向-弱势,变盘
2022年4月2日周复盘: 预测方向-弱势,变盘
2022年3月25日周复盘:预测方向-弱势,寻底
2022年3月19日周复盘:预测方向-弱势,反弹
2022年3月12日周复盘:预测方向-弱势
2020年11月7日周复盘:市场调整结束,未来看高一线