大佬,看了研报,请教下sma均线咋计算啊?感觉找到的Python sma计算方法实际是ma。
我们把钱放在不同的资产中,
俗话说 “东方不亮西方亮”
低相关资产构造一个组合,
除非绝对的世界末日,
否则组合中总会有亮点。
风险控制这件事情,
大类资产配置始终都是拿捏的死死的!!!
那问题来了?
全球最好的大类资产配置
桥水的全天候策略
几乎
配置全球!!!
而我们小散只有A股账户一枚,
如何与之匹敌???
实际上,
我们通过A股账户也能实现全球大类资产配置
而且效果同样不错。
怎么做???
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场内的ETF和LOF就可以搞定!!!
目前交易所ETF 和 LOF一共有1107只,可以覆盖的大类资产有哪些呢?
交易所的场内基金可以覆盖A股,港股,美股,欧股,日经,黄金,商品,债券这8类资产,已经非常全面了。
下面我们通过量化的方法构造我们自己的全天候策略。
1、品种筛选,每月进行一次品种的筛选,筛选方法可以是用有效因子的方法,也可以用趋势指标,比如,利用60日线,60日线向上或者60日线上的品种作为待参与品种;
2、权重的配比,权重的设置可以采用比较成熟的组合管理方法,比如 均值方差模型,风险平价模型等甚至引入专家观点,构造BL模型;
我采用的是安信证券《安信证券基于时序动量的大类资产配置模型:风险再平衡》
在这个基础上构建的大类资产配置模型;
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我们发现虽然市场今年以来波动剧烈,但是大类资产配置模型的表现还是可以的
至少比A股虐心走势可强太多了!!!
我在去年的时候,第一次尝试这个策略,觉得非常靠谱。因此,在WIND上构建了一个模拟盘构建了这个策略,为了反映策略的实际效果!!!
在实践的过程中,逐步的完善策略,总体上,策略表现还是可圈可点的,效果非常值得信任;
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近一年超额收益率可以达到28.22%,绝对值得拥有!!!
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大类资产配置策略确实比较稳健,特别是这种全球股市一片惨淡的行情下
$上证50ETF(SH510050)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $中证500ETF(SH510500)$
资产配置模型的表现还是非常令人满意的!
特别是,只需要一个A股账户,就能轻松实现全球资产配置,这点真的很棒!!!
按照目前的政策导向,未来交易所会为大家提供更加丰富的ETF品种,被动指数投资的理念会逐步成为主流!!!
大佬,看了研报,请教下sma均线咋计算啊?感觉找到的Python sma计算方法实际是ma。
策略证明了自己,配置策略可以有效抵抗这波差行情。$ETF配置_10(ZH3163078)$
#ETF全球种草季# @雪球号直通车 $沪深300ETF(SH510300)$ $中证500ETF(SH510500)$ $科创50ETF(SH588000)$ 市场跌成狗,今天ETF大类资产配置还有1.47%的超额收益,靠谱
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