Ø 单一个股持仓不超过单一账户的15%;
Ø 单一行业或者概念持仓不超过账户的20%;
Ø 行业拥挤的行业持仓不超过账户的50%;
Ø 首次买入:不超过单一账户的5%;
Ø 总仓位:低于80%
当前持仓均符合风控原则。
行业集中度
1、本周对FOF基金持仓进行了梳理,之前重仓的广发多因子灵活配置混合,近期回撤率略大,弱于其之前每次市场下跌的表现,开始在基金评分模型中寻找可替换的基金,确定一个目标 金元顺安元启混合,但其买入金额限制为每天100元,想到可以复制他的持仓,但是,该基金持仓过于分散,前10大重仓股很难复制业绩,因此,研究基金持仓预测分析的方法,研究思路见华创证券《基于基金行业仓位测算的行业轮动策略》。后续将跟踪WIND上的组合绩效与基金净值的关系以及3月31日预测的基金个股仓位比例是否与1季报的一致;
具体见 基金仓位预测结果
2、本周继续阅读《毛选》,完成对《实践论》部分的阅读,关于文章中表述的原理,写下自己的理解,如何与交易实战的结合,还在探索。
我们对事物的认识,狭义上可以理解为寻找问题的解决方案,认识是问题的因,答案是问题的果,比如 什么股票/基金会大涨?我们的认识就是寻找问题的答案。其实,因果本质上是命题的一种,因是命题的条件,果是命题的结论。在寻找答案的时候,有两个技巧是可以借鉴的:
寻找结论的逆否命题,即 大跌的股票和基金一般都是什么样子?寻找结论的必要条件,大涨的股票和基金都长什么样子?将1的补集与2的交集就是给出对于好股票和基金大致的认识,然后基于这种感性认识去进行交易实践,在实践中根据交易的结果不断对认知进行反馈,逐步修正和研究认识与结果之间的逻辑关系,形成理论化的,可推敲的理性认知,从而更好的指导交易。
1、基金抱团策略,目前抱团基金近2个月表现强于市场,可以使用,策略详情
2、次新股策略,暂时维持底仓,短期市场走弱,不适合该策略,策略详情
3、FOF策略,可以使用,当前仍是弱势,定投式参与,策略详情
4、可转债策略,可转债整体回调,维持目前低仓位,不加仓,策略详情
1、市场处于寻底变盘期,观察,多看少动,在白线没有向上前,维持目前的仓位,管住我的手,不做任何交易!!!
2、FOF策略继续坚持定投;