国泰有风险,在上个高点17融券卖出,半年后这个点位正好可以用债转股平仓,顺便还能向下再套一波
大家好,我是启四,长期分享套利机会。
今天市场大涨的债很多,尾盘大多跳水。
收盘后涨幅榜前 5:
其中华通转债和宁建转债都是上周偏离名单中的,得益于它们的大涨,盘中偏离组合最高大涨+4.58%,收盘时回落到+2.64%。
虽然三只转债都是正股涨停,但是由于剩余规模较大,嘉友转债并没有遭到炒作,长久转债剩余规模只有 2.012 亿,遭到了游资的青睐。
奉劝大家不要去参与长久转债这种已经涨起来的妖债,溢价率 61.42%太高很容易被埋。如果你看好中俄贸易概念,应该去买入嘉友转债,溢价率只有 4.78%。(我暂时没有参与的想法)
之前介绍过东时转债,目前 1 亿规模以下且价格不到 130 元的转债仅此一只。虽然它也曾经妖过,但如果你不是提前埋伏而是追高,那么过去的一年多都会被死死套牢。
昨天我在文章中提示了,国泰转债未来 8 天不会强赎,今天转股价值又低于 130,所以强赎计数又扣掉一天,变成了 13/15。
本来我的估计是溢价率至少回归到 5%以上,没想到溢价率确实涨了,盘中溢价率最高达到 2.2%以上,但是正股下跌了 1.64%,所以今天国泰转债反而下跌 0.63%。
我觉得如果不强赎溢价就会回升的逻辑没问题,可以参考万顺转 2 的溢价率走势:
可以看到,宣布不强赎后溢价率确实回升了,加上之前我分析的天康转债也验证了这一点。
目前最大的风险就是正股大幅下跌,有没有高手分析一下未来股价有没有大幅下跌的风险?
我目前选择继续持有,并设置了涨幅 5%的条件单。
豪美转债(127053),明日上市。
上市价预测:转股价值 86.24 较低,拟合曲线插值计算预测价格 123.38 元。行业一般,给予 34%-36%的溢价,预估上市价 115-117 元。
操作建议:如首日卖出,建议设置回落条件单+止损条件单,基准价 117 元,买三价,回落 0.5%卖出。
操作图解:参考:回盛转债上市,条件单如何设置?
转债交易规则
聚合转债 2022-03-07 申购。
聚合顺:沪市,百元含权 4.37,一手党配 10 张需要 800 股,正股价 14.79,成本 11832 元,预估上市价 125 元,安全垫 250/800/14.79=2.1%。
安全垫较低,不建议配债。
全文完。
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