2015-07-19 13:36
算的太复杂了,其实主要的亏损来源于高杠杆+高跌幅+溢价回归,实际上,在0.25的时候,即使不下折,一个跌停,b份额的净值跌幅就为50%,如果本身再有50%的溢价。后果难以想象。
写那么多废话,真是的,不管对不对,起码没人愿意看完,是秀智商下限吧。
算的太复杂了,其实主要的亏损来源于高杠杆+高跌幅+溢价回归,实际上,在0.25的时候,即使不下折,一个跌停,b份额的净值跌幅就为50%,如果本身再有50%的溢价。后果难以想象。
写那么多废话,真是的,不管对不对,起码没人愿意看完,是秀智商下限吧。
不赞同
b的损失是因为b的溢价 a的利润是来自a的折价。如果下折那天b也折价 还会损失吗?
.℅()
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后半部计算的那些看不懂。现在大部分临折的B都存在溢价,那么下折的亏损是被1和2拿走的。前持有者以高价卖出去了。若无,则A拿回了。
想请教:
为什么B越跌,溢价会加大?
我的猜想:净值的杠杆大于价格杠杆,
同样的跌幅,降低的额却是不同的,这就好比10元股票涨10%和跌10%。
对吗?
1.你那个简单的推理很有问题,持有等量AB份额和持有未拆分的母基金是两个概念,你非要混到一起说,明明整体的折溢价通常是存在的,下折时回归净值对资产影响是显而易见的,这种影响是因为A、B的折溢价分别回归净值而产生的。
2.我没看懂你【R溢.前】这符号是啥意思,你好像也没说明过,说明一下我再考虑。
好
B级再学习
如果这么复杂的推算都算不清,我肯定不会买,即使再赚钱。历史证明,越是设计复杂的方案,越是骗钱的