1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换:
4. 日内波段影响因素:
5. 板块间资金流向:
6. 各主要指数成交分布(5日):
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换:
4. 日内波段影响因素:
5. 板块间资金流向:
6. 各主要指数成交分布(5日):
1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换:
4. 日内波段影响因素:
5. 板块间资金流向:
6. 各主要指数成交分布(5日):
1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换:
4. 日内波段影响因素:
5. 板块间资金流向:
6. 各主要指数成交分布(5日):
我们将中债收益率与美债收益率做一个综合对比。
首先是各期限收益率近期变化情况
我们将国债到期时间分为3组,1年以下为短期组,2年至10年为中期组,15年及以上为长期组。计算各组内所有数据点的平均值,得到短期、中期和长期国债的综合收益率,分别记作短期综合、中期综合、长期综合。
我们对公募基金 24年3月 的市场表现做一个小结,分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金:
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13481 只,本月新增 166 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示:
市场上权益类基金的最新市...
今天我们来聊一下期权的成交和持仓结构。
首先是成交结构
一般情况下,平值附近的合约,成交量最大,距离平值越远的合约,成交量越小。以000852期权为例,其主力月份2403系列,各执行价格的成交量如下图所示:
可以看出,平值5600附近的成交量要远远高于其他位置的成交量,呈现“中间...
我们对公募基金 24年2月 的市场表现做一个小结,分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金:
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13315 只,本月新增 82 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示:
市场上权益类基金的最新市...
近期美债收益率呈现出小幅回落的态势,其中中期美债收益率的降幅要显著高于短期美债和长期美债。各期限美债收益率变化情况如下图所示:
为便于分析,我将到期时间在1年期以内的国债归为短期债,2年至10年的归为中期债,20年及以上的归为长期债。
可以看出,最近5个交易日,短期债和长期债...
我们对公募基金 2024年1月 的市场表现做一个小结,分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金:
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13233 只,本月新增 137 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示:
市场上权益类基金的最新...
我们对2023年各期权品种的波动率走势情况进行一个总结。
单个品种的波动率走势情况,在每日日报中已经有体现,因此本报告针对的是各金融指数以及商品板块的综合波动率情况。具体来说,我们以金融期权的标的指数(或者商品期权的板块)为基准,将所有期权品种进行了分组,然后以持仓为权重计算...
回复@黄天来: 我之前做过2021和2022的私募公募的年度对比。2021年相差不大,2022年私募好于公募。从长期数据看(5年),两者其实差异不大。
从数据上看,确实行情好的时候,公募的均值要高于私募均值。但私募基金的收益率分布的sigma极大,说明私募基金的个体差异巨大,既有可能获得超高收益,...
2023年的时候,我们曾经做过一次公募基金与私募基金的业绩对比,对2022年公募金和私募基金的业绩进行了对比分析。
我们使用同样的方法,对2023年公募基金与私募基金的表现进行一个对比分析。数据来源是万德数据库。筛选基金的标准定为,有完整的12个月的月收益率数据,之后的分析也是基于月度...
本周美联储议息会议上,决定本月继续暂停加息。受此影响,美债收益率大幅回落,市场其他资产也或多或少受到影响。我们具体看一下。
美债收益率走势
我们先回顾一下本周美债收益率的变化情况:
由于美债收益率的到期时间很多,为便于分析,我们将到期时间在1年以内的美债叫做短期债,到...
有降息预期的话,为什么反而是利多?
当期权的标的资产价格变化时,期权的波动率曲线也会有所变化,市场上有两种主流的假设:sticky to strike和sticky to delta。
Sticky to strike,是指当标的资产变化时,期权的波动率曲线不变,如下图所示:
可以看出,随着标的资产发生变化,波动率曲线“黏在”(stick)了原来的执行价格...
我们对公募基金 10 月的市场表现做一个小结。
分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计,在报告最后有两类基金综合评分最高的100只基金列表。
权益类基金:
权益类基金本月新增 100 只。
我们对成立时间在1年以上的基金进行统计分析,符合条件的有 10798 只,包括股票型基金、混...
在本周9月20日的美联储议息会议上,决定放缓加息步伐,将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。
联邦基金利率实际上是美国银行间的同业拆借利率,它直接影响到其他市场利率和借贷成本,在经济中起着至关重要的作用。
今天我们结合实证数据,研究一下该利率对金融市场的影响。