狂市

一些股市的统计 04.26

1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换：
4. 日内波段影响因素：
5. 板块间资金流向：
6. 各主要指数成交分布（5日）：

一些关于股市的统计 04.25

1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换：
4. 日内波段影响因素：
5. 板块间资金流向：
6. 各主要指数成交分布（5日）：

一些关于股市的统计 04.24

1. 各主要指数涨跌幅
2. 各板块涨跌幅
3. 市场风格转换：
4. 日内波段影响因素：
5. 板块间资金流向：
6. 各主要指数成交分布（5日）：

中美国债收益率综合对比

我们将中债收益率与美债收益率做一个综合对比。
首先是各期限收益率近期变化情况
我们将国债到期时间分为3组，1年以下为短期组，2年至10年为中期组，15年及以上为长期组。计算各组内所有数据点的平均值，得到短期、中期和长期国债的综合收益率，分别记作短期综合、中期综合、长期综合。

2024年3月公募基金小结

我们对公募基金 24年3月 的市场表现做一个小结，分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金：
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13481 只，本月新增 166 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示：
市场上权益类基金的最新市...

期权成交与持仓结构分析

今天我们来聊一下期权的成交和持仓结构。
首先是成交结构
一般情况下，平值附近的合约，成交量最大，距离平值越远的合约，成交量越小。以000852期权为例，其主力月份2403系列，各执行价格的成交量如下图所示：
可以看出，平值5600附近的成交量要远远高于其他位置的成交量，呈现“中间...

2024年2月公募基金小结

我们对公募基金 24年2月 的市场表现做一个小结，分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金：
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13315 只，本月新增 82 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示：
市场上权益类基金的最新市...

美债期限结构凸性对市场的影响

近期美债收益率呈现出小幅回落的态势，其中中期美债收益率的降幅要显著高于短期美债和长期美债。各期限美债收益率变化情况如下图所示：
为便于分析，我将到期时间在1年期以内的国债归为短期债，2年至10年的归为中期债，20年及以上的归为长期债。
可以看出，最近5个交易日，短期债和长期债...

2024年1月公募基金小结

我们对公募基金 2024年1月 的市场表现做一个小结，分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计。
权益类基金：
权益类基金包括股票型基金、混合型基金和FOF基金。
目前全市场权益类基金共 13233 只，本月新增 137 只。历史10年每月基金新增数量如下图所示：
市场上权益类基金的最新...

2023年期权波动率总结

我们对2023年各期权品种的波动率走势情况进行一个总结。
单个品种的波动率走势情况，在每日日报中已经有体现，因此本报告针对的是各金融指数以及商品板块的综合波动率情况。具体来说，我们以金融期权的标的指数（或者商品期权的板块）为基准，将所有期权品种进行了分组，然后以持仓为权重计算...

讨论

回复@多元策略: 如果在有数据的情况下，只考虑作图，那也就几分钟吧，普通散点图做一些美化。//@多元策略:回复@狂市:如果学习作图……需要计算机相关专业背景吗？

讨论

回复@多元策略: 图是excel做的//@多元策略:回复@狂市:如果学习作图……需要计算机相关专业背景吗？

讨论

回复@黄天来: 我之前做过2021和2022的私募公募的年度对比。2021年相差不大，2022年私募好于公募。从长期数据看（5年），两者其实差异不大。
从数据上看，确实行情好的时候，公募的均值要高于私募均值。但私募基金的收益率分布的sigma极大，说明私募基金的个体差异巨大，既有可能获得超高收益，...

讨论

回复@多元策略: 大概早上9点开始动工，晚8点发布，断断续续写了一整天，估计5-6小时吧。 ps.我好像把你的问题误删除了。//@多元策略:回复@狂市:原帖已删除

2023年公募基金与私募基金业绩对比

2023年的时候，我们曾经做过一次公募基金与私募基金的业绩对比，对2022年公募金和私募基金的业绩进行了对比分析。
我们使用同样的方法，对2023年公募基金与私募基金的表现进行一个对比分析。数据来源是万德数据库。筛选基金的标准定为，有完整的12个月的月收益率数据，之后的分析也是基于月度...

美联储暂停加息，美债收益率应声回落

本周美联储议息会议上，决定本月继续暂停加息。受此影响，美债收益率大幅回落，市场其他资产也或多或少受到影响。我们具体看一下。
美债收益率走势
我们先回顾一下本周美债收益率的变化情况：
由于美债收益率的到期时间很多，为便于分析，我们将到期时间在1年以内的美债叫做短期债，到...

讨论

有降息预期的话，为什么反而是利多？

期权的sticky指标

当期权的标的资产价格变化时，期权的波动率曲线也会有所变化，市场上有两种主流的假设：sticky to strike和sticky to delta。
Sticky to strike，是指当标的资产变化时，期权的波动率曲线不变，如下图所示：
可以看出，随着标的资产发生变化，波动率曲线“黏在”（stick）了原来的执行价格...

10月公募基金小结

我们对公募基金 10 月的市场表现做一个小结。
分别对权益类基金和债券型基金进行分布统计，在报告最后有两类基金综合评分最高的100只基金列表。
权益类基金：
权益类基金本月新增 100 只。
我们对成立时间在1年以上的基金进行统计分析，符合条件的有 10798 只，包括股票型基金、混...

联邦基金利率对美债收益率的影响

在本周9月20日的美联储议息会议上，决定放缓加息步伐，将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。
联邦基金利率实际上是美国银行间的同业拆借利率，它直接影响到其他市场利率和借贷成本，在经济中起着至关重要的作用。
今天我们结合实证数据，研究一下该利率对金融市场的影响。