200多年的回测,4大资产类型,6种因子,应该是史上最长覆盖面最广的因子类回测了,1)趋势跟踪(Trend),利差(Carry)和周期性(Seasonality) 历史表现最好  2)6大因子除了低波(BAB) 几乎全部显著有效,见图2,原文地址:网页链接


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GameWatcher2019-04-10 18:43

旺仔_19832019-02-15 10:31

上善山水2019-02-14 16:08

周期因子长达20年

演阳阳2019-02-14 15:22