200多年的回测，4大资产类型，6种因子，应该是史上最长覆盖面最广的因子类回测了，1）趋势跟踪(Trend)，利差（Carry)和周期性（Seasonality) 历史表现最好 2）6大因子除了低波（BAB) 几乎全部显著有效，见图2，原文地址：网页链接
作者：阿尔法搬运工
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2019-04-10 18:43
2019-02-15 10:31
2019-02-14 15:22
2019-02-14 14:25
请问周期性因子是什么
2019-02-14 13:39
可怜的LV、momentum、value，传说中的低波、动量、价值都是水货哦，我的大trend真的很行
2019-02-14 12:39
利差是啥因子？
2019-02-14 12:32
好久没见兄台发文了 难得啊
2019-02-14 12:28
我刚打赏了这个帖子 ¥6，也推荐给你。
好文章是要付费的