回复@fengyangdexin: 谢谢Feng哥耐心详细的解答!是的,这是散户的视觉。 第二种玩法,有点利用资金优势引导盘面的意思,甚至套路做趋势的量化资金,让量化资金补充了自己的流动性, 如果这是一个股票,比较容易短期引导盘口,但ETF二级市场本质是被动定价,跟随IOPV底下是成分股,您引导ETF波动恐...
//@纯情塑料袋:回复@fengyangdexin:药渣和相关iopv一般在下午波动很小,您只做1...
回复@fengyangdexin: 谢谢Feng哥耐心详细的解答!是的,这是散户的视觉。 第二种玩法,有点利用资金优势引导盘面的意思,甚至套路做趋势的量化资金,让量化资金补充了自己的流动性, 如果这是一个股票,比较容易短期引导盘口,但ETF二级市场本质是被动定价,跟随IOPV底下是成分股,您引导ETF波动恐...
药渣和相关iopv一般在下午波动很小,您只做1厘差价,那么多量化堵单,如果买卖都挂单被动成交应该很难成交大额。如果一端主动成交,比如先short主动成交,平仓挂单买,药渣得下跌2厘,你有1厘差价,要么夜盘提前挂买单,不然很难排前面,买单排靠后,反弹上去平仓不了short又是亏,所以您还得判断...
是的,看空容易,做空 约券像90年代一样,电话下单,也不实时,不确定大佬您是不是也是如此经历?
回复@fengyangdexin: 这两个您是盘前竞价进的,还是开盘后马上进的呀?//@fengyangdexin:回复@中建3311:其实两个ETF在竞价阶段虽然高开但仍然是折价水平,只是大部分散户没有算力算不出即时的净值。而等开盘一些薅毛的机构就蜂拥而上填平折价了,等散户看到被拉起来就更不敢下手了。
回复@纯情塑料袋: 对自身操作而言,T0操作不用担心杠杆爆仓和到期问题,好处是股指期货本身可以T0,不用像ETF关注券源。
但对标的本身,您提到的上述这些特性,会影响到场内的交易方,就会影响到标的本身的波动,导致您说的特别无序,操作决策要考虑的因素变得复杂?//@纯情塑料袋:回复@fengya...
请教Feng哥,看您经常操作1000etf,相比IM股指期货(对标1000)有何不同,或者优势吗?比如股指期货是不是量化赌单更多,或者其他? 当然,剔除您资金在境外只能日内回转ETF的实际情况,纯粹请教两种标的本身哈。
回复@知可战: @fengyangdexin 风大,国内传统量化用程序拟合来发掘策略(有点类似AI生成策略),再人工审核后写成代码运行,您是人工发掘策略,人工写策略代码,回测,成功后运行?如果是这样,人工发掘策略的交易员价值很高呀,就像创造预制菜的总厨。//@知可战:回复@fengyangdexin:风大,纯机器...
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