04-22 09:59
其实你了解一下量化的圈层就理解了,这种堵单的拖拉机模式都是早些年玩剩下的,本身也是券商自营盘用来对冲一下持仓流动性风险的,并不是那种核心策略,所以自然而然算力和资金的投入都不多,一个券商的自营盘少的十几亿多得有上百亿,根本不在乎这区区几千万的堵单。
//@纯情塑料袋:回复@fengyangdexin:药渣和相关iopv一般在下午波动很小,您只做1厘差价,那么多量化堵单,如果买卖都挂单被动成交应该很难成交大额。如果一端主动成交,比如先short主动成交,平仓挂单买,药渣得下跌2厘,你有1厘差价,要么夜盘提前挂买单,不然很难排前面,买单排靠后,反弹上去平仓不了short又是亏,所以您还得判断药渣在您有short持仓下,是不争气的下跌趋势才行。挺高难度的!
下半场一边刷b站一边排队short药渣,主打一个佛系,至收盘前一共刷了3笔,每笔300w份走1厘,最后临近收盘还在51排进来一笔,时间不够索性过夜,押注明天药渣低开,就这么豪横
另外中午收到3月份鬼佬市场结算收益,扣除交易端成本结算收益数835w刀,现在人丁兴旺但凡市场不差基本上自负盈...
其实你了解一下量化的圈层就理解了,这种堵单的拖拉机模式都是早些年玩剩下的,本身也是券商自营盘用来对冲一下持仓流动性风险的,并不是那种核心策略,所以自然而然算力和资金的投入都不多,一个券商的自营盘少的十几亿多得有上百亿,根本不在乎这区区几千万的堵单。