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这案例本来就是从一只九成胜率的股票，分散为十只同样九成胜率的股票，投资者前后选股能力不发生任何变化。分散不成功的关键，是前后的股票收益率概率分布是一样的，所以无法起到相关性降低分散风险的效果。
如果能从一只九成胜率的股票，变成十只平均胜率更高的股票（按照你的说法，其中有些股票胜率达到十成），那是你选股能力的提升，不是本文讨论的分散化作用。
你这个模型就像只有一发子弹的左轮手枪，越往后扣扳机，死的几率越大。投资人在知道这个假设的情况下，如果前两年都没有暴雷，那他在第3年肯定把这股票清掉了，因为已经是期望收益为负的游戏，不可能还傻留着拿10年。这是纯数学问题，跟投资能力没有关系。