到今天为止，基本讲完了均线模型、海龟模型、凯特纳通道、克罗均线、区间突破等5个主要的趋势择时策略，大家可以学习和选择使用。
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战（7）-均线模型+动量轮动验证
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战（8）-海龟策略+动量轮动验证
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（8）- 克罗均线模型
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（7）- 感受真实波幅-凯特纳通道模型
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（9）- 区间突破模型
前期总结性内容分享：
主要量化投资策略及优势和短板分析
3.1 阿尔法市场中性策略
3.2 贝塔策略（也称择时策略）：主要有拐点类择时和趋势类择时两大类
3.2.1 拐点类择时策略：SVM模型，Hurst指数，市场情绪，噪声指数几类策略
3.2.2 趋势类择时策略：均线模型，海龟模型，卡特纳通道
3.3 套利策略：期现套利，跨期套利，分级基金折溢价套利，ETF套利，可转债套利
3.4 期权策略：股票-期权套利，转换套利，跨式套利，蝶式套利
个人思考：其中择时策略和事件驱动类策略收益率都较高，拐点类择时单次亏损的可能性较大，事件驱动策略需要随时获取事件信息并进行判断，不确定性比较大，所以个人感觉趋势类择时是比较好的一个策略，收益率较高，单次损失较小，可以支持大资金，但成功率较低，那么我们就想办法提高成功率或者提高市场暴露时间
$沪深300(SH000300)$ $500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者：“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀”