按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（6）- 量化投资与FOF基金入门的核心观点及思考：势类择时是比较好的一个策略，收益率较高，单次损失较小，可以支持大资金，但成功率较低，那么我们就想办法提高成功率或者提高市场暴露时间（也就是非空仓时间）。
另外书中318页说到，势类择时是投资者运用最多、也最容易在市场中获利的方法，市场中最著名的格言“让利润充分增长，限制损失”是趋势型指标的真实反映。
趋势类择时策略主要有：均线模型，海龟模型，卡特纳通道，上文手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战（7）-均线模型+动量轮动验证我已经测试了均线模型，今天将测试海龟策略的短线系统。
如何提高海龟策略的成功率，我就想到了以前研究过的动量模型，我们可以结合均线模型和动量模型，再几个股票或指数之间进行轮动，基本思路还是按照手把手教您构建年化>50%量化交易系统-量化实战（4）-斗牛二八轮动改进（15年423倍,年化51.6%）里面的方法进行轮动。
海龟交易法简介：1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。他们精选出13个人，“学员们被称为‘海龟’，海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
海龟交易法的所有内容可以归结为以下四个要点：
1、掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看它能创造正的回报。
2、管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天。
3、坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值。
4、简单明了：海龟方法的精髓其实很简单——抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则你全年的努力可能都会化为泡影。这很简单，也很容易理解，只是不容易做到。
基本的海龟交易法则非常简单，以其中的短线系统为例说明如下。
当价格向上突破20日高点时买入，当价格向下突破20或10日低点时卖出。
策略说明：
买入条件：
1、当日价格>K日最高收盘价
2、取K日涨幅涨幅排名第一。
两个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、当日价格<J日最低价
持有：其它时间持有买入的基金
本次策略使用的轮动组合：沪深300指数、中证500指数、黄金ETF518880、创业板指数
买入时机及交易佣金设置：
1、采用T日收盘价判断（实际操作可取14:50分的价格计算），T日收盘价交易。
2、交易佣金为万分之三。
3、空仓时持有T+0现金理财产品，费率按年2.5%计算。
J取值范围为4-20，步长为2，K取值为5-60，步长为5，测试结果如下：
最好参数时的收益和风险数据如下：
结论：发现使用量化轮动+海龟策略，比量化轮动+均线模型的收益率低不少，并且风险也比较大。和沪深300指数来对比，当然结果还是很不错的。
净值增长曲线：
下面的2020年买卖信号：也能躲过最近的大跌！！！
$沪深300(SH000300)$ $500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者：“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀”