按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（6）- 量化投资与FOF基金入门的核心观点及思考：势类择时是比较好的一个策略，收益率较高，单次损失较小，可以支持大资金，但成功率较低，那么我们就想办法提高成功率或者提高市场暴露时间（也就是非空仓时间）。
如何提高成功率，我就想到了以前研究过的动量模型，我们可以结合均线模型和动量模型，再几个股票或指数之间进行轮动，基本思路还是按照手把手教您构建年化>50%量化交易系统-量化实战（4）-斗牛二八轮动改进（15年423倍,年化51.6%）里面的方法进行轮动。
策略说明：
买入条件：
1、短期J日均线(SMA)金叉（>）长期K日均线(LMA)
2、取K日涨幅涨幅排名第一。
两个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、短期J日均线(SMA)死叉（<）长期K日均线(LMA)
持有：其它时间持有买入的基金
蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)的轮动组合：沪深300指数、中证500指数
本次策略使用的轮动组合：沪深300指数、中证500指数、黄金ETF518880、创业板指数
买入时机及交易佣金设置：
1、采用T日收盘价判断（实际操作可取14:50分的价格计算），T日收盘价交易。
2、交易佣金为万分之三。
3、空仓时持有T+0现金理财产品，费率按年2.5%计算。
结论：通过使用量化轮动+均线模型，收益率提高了不少，年度的最大低收益率为-7.39%，发生在2018年，能较好地回避大盘的系统风险。比纯粹使用均线模型的收益率有很大的提高，通过量化涨幅，提高了成功率，同时通过轮动大大提高市场暴露时间（也就是非空仓时间）。
净值增长曲线：
下面的2020年买卖信号：还是比较靠谱的，很好地躲过了最近的大跌！！！
$沪深300(SH000300)$ $500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者：“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀”