E系统之前公开点评过，我甚至把交易命令也公开出来了，其中的优劣也介绍过，估计没多少人看，好吧，那我自己用了。
之前没实盘测试，主要原因是钱不够，这次纳入实盘测试，有两方面的原因：
1、 效果不错；从9月份跟踪到现在，E系统的回测数据一如既往的优秀；
2、 D系统渣了；D系统从...
从零学量化
主观交易的废物
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他的全部讨论
事实证明，你得多准备几个量化系统，因为你永远都不知道哪个会变成回撤超过50%的废物。
今天D策略止损，净值直接干到1以下，今年D策略的理论回撤已经接近50%，之前想过，如果D策略回撤超过50%，基本意味着这套系统废了。
未来，单票D策略不可能再实盘测试了，巨大回撤是硬伤，没有人会接受一个回撤超过50%的量化系统。
后面有两个选择:
第一，D策略转入双票策略，我看了一...
昨天思来想去，还是决定找点钱实盘测试E系统，最后只找到6万块，平均每只票3万块，先干进去再说。
昨晚看球赛，凌晨1点才睡，早盘起晚了，也懒得找开盘低价了，直接在竞价阶段以涨停价委托买入，反正就3万，不可能影响竞价，最后全部以开盘价成交。
然后一看，一个拿涨停，一个拿跌停，好...
目前为止，实盘测试的系统有3个：ABD系统。C系统在测试期间，发现了重大缺陷，所以停止了实盘，最终亏损15%，刚刚看了一下，幸好及时止损，否则亏更多。
以上3个系统，测试资金共计20万，其实还有个E系统，也非常不错，当初准备了一笔钱，但是这套系统的奇葩之处在于：票太少了，当时等了半个...
本周交易5笔，3亏，2赚。
AB系统显示择时强势，所以AB系统都有交易，A系统结果如下：
B系统结果如下：
A系统买入游族网络，受消息刺激，在第四个交易日涨停板卖出，拿到一个相对优势的卖出价格，如果真拿到周五尾盘卖，应该拿不到10个点；
B系统买入方邦股份，买到一个波段低点，...
本周做了3笔D策略交易，全亏，真是绝望，每次单笔大赚后，一定是连续亏损，简直是魔咒:
八月份实盘测试以来，胜率那叫一个低啊，总共27笔交易，11笔盈利，亏损16笔，刚好40%的胜率。
我看了一下，2018年~2022年8月份，D策略平均胜率56%，我难道正好遇到历史上最渣的时候了吗？
这运气...
A策略本周买的是游族网络，一直不温不火，昨晚上出了一个游戏行业的利好消息，今天资金狂怼。
游族网络竞价结束后，涨停被砸开，涨停板上躺着1万多手，我一琢磨，这怕是要炸板啊，于是报涨停价卖。
报完一分钟，我想明白了，这不是二货操作嘛，真要是不看好，大家一起砸，报涨停价卖，铁定...
这两天无奈做了一笔主观交易:
柘中股份昨天有事儿，最后一秒才委托，结果没卖出去，只能第二天再卖，我仔细琢磨了一下这票，炒的是锂电，锂电连续跌了两天以后，反弹的概率比较大，所以我打算等第二天反弹再卖，但第二天系统显示有交易，所以我很可能会错过第二天开盘的买点，万一大涨，我就错...
本周交易4笔，2赚，1亏1持仓。
AB系统上周五择时指标显示强势，本周一开仓，A系统结果如下：
B系统结果如下：
A系统买入蓝帆医疗，B系统买入万兴科技，都是小赚，周五大盘大涨，AB系统的两只票居然都是跌的，服了。
盈利回吐，最终小赚出局，白瞎了指数行情。权重驱动的背景下，小...
昨天D策略选了一只票，今天小低开，竞价没买进去，快速上拉以后，挂了一个稍微比开盘价高一点的价格，进去之后一路崩：
亏成傻叉了，指数高开害死人。
还是喜欢比较平稳的市场，没那么多坑，能让你安安静静的进去，有时候开盘还能捞到一个相对低点。
我看了一下，上次本金加仓以后，一...
今天算了一下D策略的交易成本，大约0.165%，看起来不多，但24笔交易做下来，直接砍掉了4%的收益：
这么一看，其实也没赚多少，我测算过，2018年以来，单次交易平均收益为1.44%：
你要是扣掉交易成本，其实不算多。
这就是为啥一定要找高收益量化交易策略，不是追求暴利，而是无可避免...
量化交易的好处在于不太需要你时时盯盘，一旦系统设计出来，被验证有限，后续的实盘简直省心又省力。
实时盯盘弊端太多，价格的实时波动，虽然客观，但绝大多数人很难把它当客观存在，因为这东西不是纯数字，而是现实的钱。
向下波动一个点，你一顿饭就没了，向上波动10个点，这个月的工资...
上周五买辉隆股份的时候，我已经做好了亏钱准备，毕竟这票炒了一个什么供销社的概念，我觉得太扯了，所以开盘挂了一个比较低的价格:
结果供销社在周五居然发酵了，收红盘，真是意外。
今天上午早盘持续拉涨，红盘5个多点就开始跟踪，因为有可能上涨停，等到上午快收盘的时候，终于涨停。我...
本周交易2笔，小赚。
AB系统空仓两周，下周系统显示强势，要下场做交易了：
个股不展示了，下周末的实盘周报就知道了。
AB系统空仓玩哭了，8月份交易2笔，9月份空仓，10月份交易1笔，这么玩下去，今年是否赚钱不知道，但资金利用率超低是必然。
D系统交易两笔，上周大赚一笔，大亏...
理论上，量化交易应该绝对客观，能够程序化交易最好。
但条件有限，目前做不到，所以确实存在量化交易过程中的主观操作。
你们看D系统表格的买入价和实际买入价：
买入价是集合竞价开盘价，也是量化系统要求的买入价，实际买入价是实盘交易的买入价格。
8月份测试以来的20多笔交易...
D系统是借鉴别人的分享而来，自己做了两方面的改进：
1、原有的量化命令包含涨停板，我改了一下；
2、扩大的选股的流通市值范围；
结果发现，一顿改进猛如虎，实盘操作渣成狗。
D系统在从8月份开始测试，结果正好遇到系统周期高点，一路回撤：
从8月份到现在，总共有24笔交易...
两年前开始关注量化策略，跟很多人一样，仿佛打开了一扇炒股暴利的大门，后来发现，坑真多啊。
我不会写程序，只是根据自己的经验，思考一个策略逻辑上是否有漏洞，然后用历史数据验证。
2年前，有些问题没琢磨明白，所以不敢尝试，这条路暂时放下来。多数量化策略，你稍微深入了解一两周...
停牌肯定会遇到，上一次停牌C系统的文山电力，现在叫南网储能：
大涨两天后，第三天买入，停牌一天，隔天就放出来了，当时是C系统，持股3个交易日，所以停牌后的两个交易日才出来。
这次停牌是D系统，系统显示，周一买入华灿光电：
结果周一停牌了，公告显示正在筹划公司控制权变更。...
最近一直在思考D系统的周期规律，这东西不琢磨明白，对D系统的测试，始终都不太放心。
先看满仓单票的历史数据：
2014年，收益40%，回撤28%
2015年，收益118%，回撤35%
2016年，收益38%，回撤24%
2017年，收益-17%，回撤28%
2018年，收益18%，回撤32%
2019年，收益32%...