理论上，量化交易应该绝对客观，能够程序化交易最好。
但条件有限，目前做不到，所以确实存在量化交易过程中的主观操作。
你们看D系统表格的买入价和实际买入价：
买入价是集合竞价开盘价，也是量化系统要求的买入价，实际买入价是实盘交易的买入价格。
8月份测试以来的20多笔交易，绝大多数都是实际买入价低于买入价。
理论上量化交易收益率是这样的：
理论收益和实盘收益出现差距的根源在于主观微操。
最开始，我的想法是尽可能降低交易成本，但又不损害量化交易系统的客观性。
采取的办法非常简单，只做量化交易系统给出来的个股，并且全部参与。
这就意味着，即使我根据经验判断，某次交易大概率会亏钱，我也一样会参与，并且不打任何折扣，不做任何控仓。
那我的主观操作主要表现在哪些方面呢？
首先是买入价的主观判断。
我会等集合竞价出来以后。根据个股的盘口强弱，以及大盘当天的开盘。还有就是板块的表现。做一个综合判断。系统选出来的个股开盘以后是否存在下杀的可能性？如果下杀的可能性比较大，那么我会挂一个相对较低的价格。一般是低于开盘价1~2个点，多数都能在开盘10分钟左右成交。
但也会出现一些特殊情况，挂单价格太低，开盘15分钟之内依然没有成交，那我会向上重新挂单。
比如10月31日，系统选出迪普科技，开盘价15.9，我认为盘口比较弱，挂单15.5，结果最低到15.6，然后快速拉涨，这时候板块和大盘都不错，我估计下不来，开盘10分钟左右，重新挂单15.8，最终成交。
其次是卖出价的干预，卖出价的主观干预很简单，因为D系统是隔日超短线系统，99%的交易都是隔日卖出，所以，我只要找隔日最高价卖出就行，这个价当然是涨停价，一旦涨停，我会考虑卖出，不用等到收盘价。
除此之外，盘中基本上不会主观干预买卖。
从时间的角度来看，干预的时间非常有限，持仓8小时，最多盯盘看15分钟干预买入价，盘中想看就看，不看拉倒。
所以我说这个是主观的微操作，没啥问题吧？
从结果来看，效果还不错，理论的量化版本，8月至今大概亏20%，实盘测试至今是赚钱的，净值在1.06，期间大盘跌了5%。
不过，这也说明了，在股市，你想躺着舒舒服服赚钱，基本不可能。