折价买入+赎回,溢价卖出+申购,埋钓鱼单也算一种打法
回测中,目前的策略相对全体基金平均业绩(大概是偏股基金指数)年化alpha 6-8%,月胜率60%左右。更多的优化很多时候是自欺欺人的过度拟合。您跟踪一下,实盘是不是这样。
个人观点:除了容量非常有限的套利策略,如LOF底仓套利之类的,单靠多因子稳定战胜指数很难实现。任何主动收益(长期跑赢指数)必然伴随主动风险(阶段性跑输)。实战中,我找到的任何一个选基因子、因子组合,都无法在较大的资金容量下稳定战胜偏股基金指数。甚至也不能达到75%以上的月胜率,除非自欺欺人的过度优化,当然也可能是我能力不行。几万到几十万的小资金可以做场内基金套利实现稳定跑赢。
[捂脸]记得好久之前做过统计,LOF套利牛市的时候好做,熊市的时候就不太行了
现在LOF套利还有的搞吗,精力有限,好久没赚这“辛苦钱”了