BlindspoT_

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回复@Polly投资: 频繁感冒get，感觉半条腿在快车道上了//@Polly投资:回复@qzy69:频繁感冒+天天996，极乐世界快车道。保住健康才有未来。

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回复@Polly投资: 我被盛经理坑了一波，还好仓位不重//@Polly投资:回复@qzy69:这次我的量化选基被这类玩意坑大发了实在是无奈，看历史业绩和因子动量无法鉴别这一类的坑

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mark

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偏离太大了

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回复@qzy69: 搞个橱窗基金，然后再推个“同款”//@qzy69:回复@基民柠檬:赶脚小公司赌徒多，总想靠短期冲一下。

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回复@Polly投资: 记得好久之前做过统计，LOF套利牛市的时候好做，熊市的时候就不太行了//@Polly投资:回复@BlindspoT_:还不够底仓亏的

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回复@Polly投资: 现在LOF套利还有的搞吗，精力有限，好久没赚这“辛苦钱”了//@Polly投资:回复@赚制度的alpha:折价买入+赎回,溢价卖出+申购，埋钓鱼单也算一种打法

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回复@Polly投资: 又卖了点PUT//@Polly投资:回复@每日准时下班:这也是没办法的事情，偏股基金整体凉得不要不要的...除了大盘价值基金别的都原地爆炸。量化策略不择时，没法抵抗这样的系统性风险

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回复@Polly投资: 这比喻真有意思//@Polly投资:回复@债券圈:水杯连续冲厕所画面感

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开车路上还看了眼，可惜没时间卖PUT

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回复@Polly投资: 之前比较主观的认为牛市的时候套利机会多，熊市机会少，看到你的测算才发现是和市场波动有关，延展开去，是否可以和一些期权波动率相关的策略结合，只是一个想法，没有方案//@Polly投资:回复@BlindspoT_:我经常回头看雪球“笔记本”，发现自己确实是韭菜，赚钱靠运气赔钱凭...

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回复@Polly投资: 今天再回过头来看，挺有意思//@Polly投资:回复@BlindspoT_:由于参与者的情绪变化，价格的波动率高于净值，存在额外风险。我测算过，市场高波动-高折溢价-高套利收益彼此相关，所以套利收益是对特殊时期底仓额外波动的风险补偿

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“如果能长期给持有人赚钱，规模就是个附带结果。”

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第一批FOF-LOF明日上市交易
$积极FOF(SH501215)$ $中欧汇选(SH501213)$ $智选FOF(SH501210)$

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选择公募也是一样道理

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一位很真诚的基金经理

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一月底入场的时候不放心，用期权做了保护，现在已经实值了，还行。

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@就叫姜诚 姜老板，您单独管理$中泰星元灵活配置混合(F006567)$ 和$中泰玉衡价值优选混合(F006624)$ 两支基金有何异同？

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回复@Polly基金: 分享一下肉测结果：持有期没有重置
过程：7/9买入富国天惠，7/13全部份额做T（当日先买后卖），7/15日赎回，7/16赎回确认，是按0.5%收的赎回费
另据一位集思录网友说：上海市场重算持有期，深圳市场不重算持有期，原因在于上海实时更新持有时间，深圳是收盘看总数//@Polly...

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#套利# 深度；第二层思维；跨品种