用加权回归计算RSRS指标
在基础版的RSRS指标中，回归模型中各个数据点的权重是相同的。还可以基于时间距离、成交额、或其他认为重要的市场因素来确定加权回归的权重。
通过这种方式，RSRS指标可以更好地捕捉市场动态，从而为投资者提供更有效的择时信号。基于时间距离的加权回归是赋予最近...
MIFI微观数据研究所
为世界顶尖资产管理公司和投资银行的交易专业人士提供洞察力，并拥有包括买方交易商、高频交易员、基金经理、卖方经纪人、金融科技创新者和监管机构在内的受众 。
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他的全部讨论
阻力位是指在标的资产价格上涨时可能遇到的压力水平，是交易者认为卖方力量开始反超买方，使得价格难以继续上涨或开始回调下跌的价位。当价格接近阻力位时，投资者预期会有更多的卖家介入，增加供给，这可能导致价格下跌或至少暂停上涨。支撑位是指在标的资产价格下跌时可能遇到的支撑水平，是交易...
“买入动作以小事大，卖出动作以大事小”，《孟子》中“惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事混夷。惟智者为能以小事大，故大王事獯鬻，句践事吴。”的引申感悟。
只要了解原话的典故出处，在操作中不断融入自己作为交易者的体会感悟就可以，买入之时做智者做的事情，智者做的事情就是深入...
交易者形成了市场，因此各交易者能够很快以想要的价格购买或抛售。市场总在寻求对双方来说都很公平的价格，这就是为什么大部分时间市场处于区间交易，也就是那个达成共识的区域。价格的向上突破或者向下突破往往是短暂的，它的出现只是因为这时多方和空方均认为价格过低从而牛市突破，或者价格过高...
对于交易者来说，蜡烛图是必备的工具之一。但其实市场上还有一种名为Heikin Ashi的交易图表工具，其在形式上与蜡烛图很相似，但其计算规则略微不同，简单来说是计算“开盘价、最高价、最低价、收盘价”的方法不同，采用了平均值的计算方法，这在某种程度上能够让图表忽略掉一些不必要的波动，让趋...
菲利普·卡雷特（Philip Carret），被誉为投资界的常胜将军，是“股神”巴菲特的挚友，并被巴菲特认为是“真正的长期投资者”。
1928年，卡雷特就创立了自己的基金——先锋基金，后来被博格尔打造成为闻名世界的先锋集团。卡雷特管理先锋基金长达半个世纪之久，直至退休。在55年的时间中，先锋...
保守的风控
风控其实是分为很多类的，数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。
墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生，所以进行交易之前必须把...
市场参与者行为分析和利用
市场参与者行为分析
不同参与市场的个体，无论资金规模大小，都有对投资标的的一个心理预期价格，并根据当前实际的价格与预期价格的价格差，决定在这个价格上下浮动一定的范围内买或卖，以及买多少卖多少，称之为建仓及出货。当做出决策后，新资金的进入直接影响...
介绍以下几个技术指标：
Bollinger Bands（布林带）
Donchian Channel（唐奇安通道）
Holt-Winter Channel，这几个指标都属于波动性（Volatility）指标。
波动性指标主要用于衡量金融证券的价格变动幅度和速度，可以帮助投资者理解市场的稳定性和可能的风险。
1. Bollinger Ba...
VWAP 是 Volume Weighted Average Price 的缩写，中文意思是成交量加权平均价格。
它是一种衡量市场价格的指标，通过将成交量和价格相乘，然后除以总成交量，得到一个加权平均的价格。
VWAP 的计算方法如下：
VWAP = (P1 * V1 + P2 * V2 + … + Pn * Vn) / (V1 + V2 + … + Vn)
其...
吸收指的是正常交易时段的筹码交换，此时主动买方和主动卖方都积极交易，但是价格却未出现明显变动。
在订单流图表上，主动买方和主动卖方都出现了一定量的成交额，而 Delta和总成交额的比值却相对较低是这个区间的明显特征。
1.吸收要发生在正常的活跃交易时段。
随着电子计算机和通...
在订单流软件中，POC是一个非常重要的概念，它的全称是Point of Control，意思是控制点。
它指的是一根K线内部成交量最大的价格，也就是说，在这个价格上，买卖双方的交易最为活跃，买卖双方争夺最激烈，此位置也是这根K线的重心。
在订单流软件中，一般用特殊的颜色直接标注出来，比如灰...
对于大部分人来说，威科夫操盘法的指导性可能高于实操性，因为这套操盘方法，定性分析的成份更多，想要运用好，需要很丰富的操盘经验做支撑。
开创性的威科夫，其实是订单流的奠基石。威科夫开创性的提出的股市的供需原则、因果原则和努力结果原则。
在订单流策略中，这三大原则明显被量化...
订单流系列（五）-主、被动型交易者动机和流动性阻力支撑的关系
每个市场参与者都是为了获利，其实这是个常识性的错误，来金融市场参与的人，并非每个人都是为了获利。最典型的就是期货的套期保值者。
套期保值者只是为了对冲风险，不是为了获利。
套期保值者通过在期货市场上做一个和现货市场方向相反的头寸，来抵消价格波动对自己的利益产生的不利影响...
订单流足迹中显示的是成交数据，那到底怎么显示的呢？
订单流图表如何做到把这些高频数据可视化的呢？
其实原理也比较简单，就是把主动买单的成交量和主动卖单的成交量添加到K线中，并和价格。订单流中的成交量是以对角线的形式排布的，每一个成交量都对应一个价格。
K 线左侧代表主动...
前文中提到，微观数据主要分两种，就是委托数据和成交数据。
委托数据
委托数据，即挂单，或者未完成订单，或者通俗意义上的流动性
-数据统一序号
-订单编号
-委托数量
-委托方向
-委托价格
-委托类型
成交数据
成交数据，即已完成订单，或者已成交订单...
逐笔委托与逐笔成交是市场最精细、最完整的数据，包含价格、数量、方向和时间，正是这些最基础的订单流数据构成了K线图表。
通过分析这些底层订单流数据，可以发现市场的供求状况，这些数据反映了交易者的意愿和策略，以及市场的深度和流动性。它可以帮助交易者了解市场的真实情况，发现市场的...
随便打开一个金融交易终端，都可以看到丰富又实时的金融产品信息，包括实时基本面分析、经济数据、突发事件、最新价格、成交量和成千上万的技术指标。
有些专职交易员，还同时看四个以上的屏幕，这都得益于计算机和通讯技术的发展。
可是一百多年的投资者看盘，没那么幸运，在股票行情带发...
《股票作手回忆录》利弗摩尔是美国历史上最著名的股票投机家之一，他以精准的市场分析和大胆的交易策略而闻名，曾在1907年和1929年的股市崩盘中赚取了巨额利润，被称为“投机之王”和“华尔街大空头”。
他的一生经历了多次的破产和复兴，最终在1940年自杀身亡。他的传记《股票作手回忆录》被...
海外交易论坛上的一种神奇交易策略，属于价格行为（Price Action）交易。但是这个策略的分享者是一个不出名的、且拥有30多年交易经验的交易员，他的网名“James16”。
当年他分享这些策略后，就开始陆续有不少人去他的网站免费学习这种策略。分享内容达到6000多页，不仅篇幅很长，而且理解起来...