回复@自由的征程: 流动性的问题其实还好,大部分标的的日成交额都在1亿以上,唯一可能有问题的就是原油,场内就两个标的,南方原油LOF和嘉实原油LOF,前者最近日均1000W左右,后者150W,但是即使这样,我的资金量也还没达到造成流动性问题的情况//@自由的征程:回复@量化交易员小白:测量25日...
如果你对这个系列感兴趣,欢迎翻看我的前三篇文章:
平均年化18.5%,穿越牛熊的全球资产轮动策略1{平均年化18.5%,穿越牛熊的全球资产轮...
回复@自由的征程: 流动性的问题其实还好,大部分标的的日成交额都在1亿以上,唯一可能有问题的就是原油,场内就两个标的,南方原油LOF和嘉实原油LOF,前者最近日均1000W左右,后者150W,但是即使这样,我的资金量也还没达到造成流动性问题的情况//@自由的征程:回复@量化交易员小白:测量25日...
继续尝试改进这个策略。今天的目标是防守而不是进攻,目标是减少回撤,并提升持仓体验。毕竟,现在我们是站在上帝视角看全局的。真实持仓中,如果持仓体验不好,策略在执行中就可能被早早放弃了。
如果你对这个系列感兴趣,欢迎翻看我的前两篇文章:
平均年化18.5%,穿越牛熊的全球资产轮动策略1
收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险。10%以上就要准备损失全部本金。直到我学习了这个策略,我才意识到稳健和收益率可能并存。如果你对策略的内容感兴趣,欢迎先翻看我的前一篇文章。接上文,今天继续来改进这个策略。
止盈与止损
由于需要剔除正常股价波动影响,当前趋势强度采样区...
回复@辉哥的财务自由之路: 那你会根据什么来调整持有比例呢?//@辉哥的财务自由之路:回复@量化交易员小白:我现在是50%债券,50%的美股和沪深300
回复@911散户老司机: 这可能只是最近创业板疲软/纳指强势带来的感官问题,从整个回测周期上看,当前收益将近1/4来自创业板,从设计上看,要求各个组份的相关性尽量弱,纳指和创业板的相关性的确不强//@911散户老司机:回复@量化交易员小白:选择了纳指,创业板ETF就不用考虑了吧?
想起一张去年年终盘点时的图,是同花顺发的近十年全球主要资产的收益图,虽然最近几年A股一直是个弟弟,但是并不妨碍在A股投资相关的ETF。如果在各个类别中各自选取一个代表,按照趋势强度进行轮动,能够打造一个怎样的策略。
策略设计
由于汇率和BTC暂时没有可以在A股交易的品种,暂时不...
基于证券ETF的网格套利策略
都说现在是熊市末期,但是究竟要震荡多久,是否还有更加惨无人道的下跌,无人能知。熊市中最重要的就是保住本金,控制回撤。这轮暴跌暴涨之后,指数是回来了,但是大部分行业并没有回到原点。我账户中只有证券是最先V回来的,因此特别想回测一下,用证券ETF来做网格...