量化交易员小白

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回复@浩然的升值小玫瑰: 自制的//@浩然的升值小玫瑰:回复@量化交易员小白:请问这是用什么软件做的回测

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回复@格物致知stock: 在长周期下，这个交易算法下，华宝油气打不过南方原油//@格物致知stock:回复@量化交易员小白:用华宝油气替代南方石油怎么样？油气股也是个油气价格相关的，就像黄金股和黄金。

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回复@格物致知stock: 走势看着大概差不多，最近成交量能到3500W左右，的确流动性好很多，具体能不能替代倒是得跑一下数据才能知道//@格物致知stock:回复@量化交易员小白:用华宝油气替代南方石油怎么样？油气股也是个油气价格相关的，就像黄金股和黄金。

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回复@鸽子啊鸽子啊: 这个策略还没跑实盘，短期收益不好的问题还没解决，当然从历史角度看的确有这种徘徊的时候，但是现在肯定选择确定性更高的套利策略//@鸽子啊鸽子啊:回复@量化交易员小白:怎么算强度的？是N天涨幅吗？

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回复@鸽子啊鸽子啊: 按照N天的收盘价线性拟合的斜率，以及收盘价方差计算的风险因子，两者的乘积定义为强度//@鸽子啊鸽子啊:回复@量化交易员小白:怎么算强度的？是N天涨幅吗？

平均年化34.6%，穿越牛熊的全球资产轮动策略4

前天晚上第一次跑出30%+年化的轮动策略着实让我吃了一惊，昨天复盘发现还是有一点小小的问题，今天让我来继续修复它的问题，并复盘一下这个策略的设计。
如果你对这个系列感兴趣，欢迎翻看我的前三篇文章：
平均年化18.5%，穿越牛熊的全球资产轮动策略1{平均年化18.5%，穿越牛熊的全球资产轮...

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回复@自由的征程: 流动性的问题其实还好，大部分标的的日成交额都在1亿以上，唯一可能有问题的就是原油，场内就两个标的，南方原油LOF和嘉实原油LOF，前者最近日均1000W左右，后者150W，但是即使这样，我的资金量也还没达到造成流动性问题的情况//@自由的征程:回复@量化交易员小白:测量25日...

平均年化33.4%，穿越牛熊的全球资产轮动策略3

继续尝试改进这个策略。今天的目标是防守而不是进攻，目标是减少回撤，并提升持仓体验。毕竟，现在我们是站在上帝视角看全局的。真实持仓中，如果持仓体验不好，策略在执行中就可能被早早放弃了。
如果你对这个系列感兴趣，欢迎翻看我的前两篇文章：
平均年化18.5%，穿越牛熊的全球资产轮动策略1

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回复@清金钩钓: 只是投资渠道麻烦一点，前提是你有离岸账户，美元便宜的时候的确可以考虑，但现在还要考虑汇率问题，难啊//@清金钩钓:回复@量化交易员小白:不能买的，就是最历害的。BTC傲视宇宙

平均年化24.5%，穿越牛熊的全球资产轮动策略2

收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险。10%以上就要准备损失全部本金。直到我学习了这个策略，我才意识到稳健和收益率可能并存。如果你对策略的内容感兴趣，欢迎先翻看我的前一篇文章。接上文，今天继续来改进这个策略。
止盈与止损
由于需要剔除正常股价波动影响，当前趋势强度采样区...

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回复@软涩烟: 这个配比是固定的吗？每月一次仓位再平衡吗，还是调仓的时间会拉得更长？//@软涩烟:回复@量化交易员小白:纳指，黄金，债券。2-1-1配置。留合适现金

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回复@辉哥的财务自由之路: 那你会根据什么来调整持有比例呢？//@辉哥的财务自由之路:回复@量化交易员小白:我现在是50%债券，50%的美股和沪深300

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回复@911散户老司机: 这可能只是最近创业板疲软/纳指强势带来的感官问题，从整个回测周期上看，当前收益将近1/4来自创业板，从设计上看，要求各个组份的相关性尽量弱，纳指和创业板的相关性的确不强//@911散户老司机:回复@量化交易员小白:选择了纳指，创业板ETF就不用考虑了吧？

平均年化18.5%，穿越牛熊的全球资产轮动策略1

想起一张去年年终盘点时的图，是同花顺发的近十年全球主要资产的收益图，虽然最近几年A股一直是个弟弟，但是并不妨碍在A股投资相关的ETF。如果在各个类别中各自选取一个代表，按照趋势强度进行轮动，能够打造一个怎样的策略。
策略设计
由于汇率和BTC暂时没有可以在A股交易的品种，暂时不...

一个10%+的熊市的防御性策略

基于证券ETF的网格套利策略
都说现在是熊市末期，但是究竟要震荡多久，是否还有更加惨无人道的下跌，无人能知。熊市中最重要的就是保住本金，控制回撤。这轮暴跌暴涨之后，指数是回来了，但是大部分行业并没有回到原点。我账户中只有证券是最先V回来的，因此特别想回测一下，用证券ETF来做网格...