股票收息VS期权卖方收租，对比一些数据：300万，股票收息，股息率10%，一年股息30万。300万做期权卖方，垂差双限+虚值+组保，按1000组/月，每组收30元，一年权利金收入就不止30万了。实际上，300万远远不止开1000组，如果虚值一组可能600就够了，1000组只需要60万，按100万算吧。假...
拿300指数来说。卖一个3600的看涨期权。再买入一个3650的看涨期权。好像是这个意思。
比如看不跌的行情，卖出一个虚值期权，再买一个更加虚值的期权，构建认沽牛差组合。