前提是指数温和上涨或不跌,如果暴跌呢?
300万,股票收息,股息率10%,一年股息30万。
300万做期权卖方,垂差双限+虚值+组保,按1000组/月,每组收30元,一年权利金收入就不止30万了。
实际上,300万远远不止开1000组,如果虚值一组可能600就够了,1000组只需要60万,按100万算吧。假设3000组,每组权利金收入100元,一个月收入10万,3个月顶一年股息。
即使考虑股票估值提升,期权卖方高抛低吸增强+买方,同样大概率是期权更佳。
对比风险度,卖方高胜率+垂差限定最大亏损+可买方对冲,风险并没有增大,可能反而更小。
前提是指数温和上涨或不跌,如果暴跌呢?
沒看懂您这个期权组合,可以说详细点吗?
理论是这样。但是遇到极端情况一次够输几年的盈利。如果就做卖方的话
碰到尾部风险呢
卖铁鹰和你这个类似,但做delta动态对冲的话盈利好像最后也没多少了,不做动态对冲遇到大幅偏离再后悔就来不及了。
老师,你这套策略,美股适合不
难点不是300万,难点是根本看不懂
期权策略没看懂,请老师具体点,好吗?
m看看