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股票收息VS期权卖方收租,对比一些数据:
300万,股票收息,股息率10%,一年股息30万。
300万做期权卖方,垂差双限+虚值+组保,按1000组/月,每组收30元,一年权利金收入就不止30万了。
实际上,300万远远不止开1000组,如果虚值一组可能600就够了,1000组只需要60万,按100万算吧。假设3000组,每组权利金收入100元,一个月收入10万,3个月顶一年股息。
即使考虑股票估值提升,期权卖方高抛低吸增强+买方,同样大概率是期权更佳。
对比风险度,卖方高胜率+垂差限定最大亏损+可买方对冲,风险并没有增大,可能反而更小。

精彩讨论

桃成蹊投资03-05 15:43

盈利靠投资系统,跟工具无关,你选债、基、股、期,都没关系。就像一个武者去打擂台,选择刀枪剑戟都没关系。核心是你要想清楚你的获利逻辑是什么,这个逻辑能不能得到检验,搞清楚你在使用的工具的特点,做到赚的时候多赚,亏的时候少亏,重复下注,稳定获利。

桃成蹊投资03-05 14:20

我说的50ETF。另外一组一个月赚100元不少了,1000组就是10万元。在座的有几个月薪过10万?

红利人生03-05 13:20

难点不是300万,难点是根本看不懂

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逍遥木03-18 16:22

每组亏400,3000组亏的真不少了。

梦游状态03-07 10:55

学习了

皇室战争部落03-06 12:59

看看清楚就做卖方。你是眼瞎啊。缺西

二哥De财富江湖03-06 08:34

理论上正确的的数据。
如果真参照上文开仓,资金利用率达到极限,稍微不注意就爆仓一把带走。
现实中为了防范未知风险,卖方理论收益率起码打三折。

乐享期权03-06 00:05

您这个策略在震荡市可用。

桃成蹊投资03-05 20:06

张口就来。垂差是双限策略,最大亏损有限。

桃成蹊投资03-05 20:06

尾部风险就是最多每组亏400。跳空的那种。不然有时间应对可以买沽对冲,亏不到400。

向好而生03-05 19:46

谢谢

皇室战争部落03-05 19:07

拿300指数来说。卖一个3600的看涨期权。再买入一个3650的看涨期权。好像是这个意思。

皇室战争部落03-05 19:04

理论是这样。但是遇到极端情况一次够输几年的盈利。如果就做卖方的话