整体而言，这类交易涉及不可控变量较多，除非安全垫、流动性足够，否则我一般不参与此类交易，在我的认知中，此类机会大多属于平庸的机会，当此类套利机会广为人知时，又会造成平庸机会中的拥挤交易，更该慎之又慎。
参与停牌股复牌套利，要留意的事情有很多，我整理了下，欢迎继续补充。
1、一定要弄清基金对于停牌股的估值方式：根据现行规定，如果潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的，应按照指数收益法进行估值调整。至于一只停牌是否会触发此规定，有时候是见仁见智的事情，很难一概而论，我的办法是具体问题具体分析，当一个潜在套利机会出现的时候，直接电话咨询基金公司，如果对于单一基金公司工作人员的解释不放心，可重复多拨打几次，务必搞清，想赚钱就不要怕麻烦。
2、尽量选择持股仓位重，而其他仓位标的变数少的基金。同等仓位下，打新基金优先于指数基金；指数基金优先于主动型的股票型基金或混合型基金，因为指数基金的对冲，相对容易；根据之前公布的季报，股基中前十大重仓股中，停牌多的优于停牌少的。此外，基金公布的持仓都是滞后的数据，期间基金可能会换仓，这也体现了指数基金在此类套利中的优势。
3、一定要考虑对冲。此类套利，在强市中，固然既可赚到停牌股价格恢复的钱，又可以赚到其他仓位净值增长的钱；但在弱市中，停牌股的涨幅，很可能会低于市场的预期，同时其他仓位也有很大可能会出现亏损；而市场的短期行情不可预测，股价在短期内做布朗运动，而此类套利持续时间大多并不长，如果仅仅因为一点蚊子肉，而让自己的本金充分暴露的不可预测的风险中，这显然得不偿失。
因此，于我而言，对冲是必然的选择，对冲可用的工具有期指，广发多空杠杆看跌子份额，或者更简单的办法是降低下其他与之相关标的的仓位，这里需要做好的是对基金原有仓位的拟合，如何拟合，又是一个具体问题具体分析的事情，重点要看重仓股与相应指数的重合程度与相应权重。
4、如果选择的基金是分级基金，一定要理清分级基金子份额和母基金之间的关系。场内子基金的份额与场外母基金的总份额，没有必然的相关性，不可根据分级A、B 份额的增减及成交量来推测母基金总份额的变化情况。分级A与分级B都只是母基金收益不同的分配方式。
5、一定要考虑套利资金对原有仓位的稀释，最好选择中等规模以上，同时限制大额申购的基金，如果此类基金的份额少于10亿，我自己大概率不会去碰。
6、权重股的逃离。一只行业指数的超级权重股停牌后，很容易会造成该指数走势失真，近期最好的例子就是万科A和AMAC地产。
7、人多的地方不要去。很多套利机会所能承担的资金量本身就很有限，所以自然是知道的人越少越好，人多会稀释原有的仓位，会发生踩踏，当各大财经网站纷纷传播某种套利方法的时候，你有必要对自己做一个评估，自己是套利者还是被套者。当市场上缺乏较好的套利机会时，猎杀水鱼会成为老手们最好的套利。
8、补充《下次再套ETF，我会做得更好》@luckzpz 网页链接
欢迎大家继续补充，恳请@DAVID自由之路 老师指点。