你们在说什么?好高端
我也经常用均值回归。不过是反着用——每次赚太多的时候,就惶惶不可终日,生怕均值回归一次输光。然后当然是小心翼翼,居然每次大灾都安然度过。所以均值回归的思维是有用的。至于用均值回归抢反弹,我的思路是用很长周期的合理年化收益对比真实年化收益。如果真实年化收益出奇的低,则是入场信号。也不是抢反弹,而是长线布局了。
对比的指数用的是加权的;股票池是从指数成分股里选,不分权重。换股是在每个固定是时间点按指标重新排列池内股票,选最前的几个等权分配。当然,文章里的策略只是为了展示这种思路的一个简单实现方法,在实战中使用肯定是太粗糙了,还鼓励读者在这之上开发并实现自己的想法。