娱乐性的科学算命，拿中学生都会的线性回归赌一把市场。
1 沪深300指数
从聚宽网下载沪深300指数2010-01-04到2020-12-31日线数据。
根据博格公式（网页链接），用聚宽因子库结合编程，计算每日沪深300股息率、利润增长率、PE。
用上述数据计算以下时间序列：
未来1年（242天）对数收益率，EP。
分析博格公式中，EP、股息率、利润增长率和未来1年收益率的关系。
从结果可以看出，当前指数利润增速和未来1年收益率几乎无关。股息率和EP与未来1年收益率可能相关。考虑到EP和股息率相关度很高，只选择股息率作为单因子，预测未来收益率。
反复测试以后，发现用季度股息率数据预测未来2年收益率R2比较大，残差不存在自相关。
未来2年收益率=0.4012*当前股息率-0.8419
残差一阶自相关: P>0.05
买入时股息率越高，未来收益率越好。
如果换算成点位：
上次真实点位明显偏离预测点位，是2015年的大牛市。在预测点位以下买入，有可能买到底部。
2020年底沪深300股息率不足2%，预测未来2年收益率为-6%。
正负一倍标准差范围：（-19%，7%）
经过试验，自回归模型效果较差。没有找到预测中短期收益率的模型，符合预期。
2 中债指数基金161119收益率预测
根据网页链接，对于债基，MA30可视为趋势指标，中债净价指数为“估值”指标。
类似上述方法。用脚本从中债官网抓取中债净价指数。从聚宽网下载 $易方达中债新综合债券指数A(F161119)$ 数据.
计算161119未来2年对数收益率，进行回归。
未来2年收益率=-0.0147*净价指数+1.5599
净价指数一般波动在96-103之间，有明显的均值回归特征。
2020年底中债净价指数为99.8606，预测未来2年收益率9.2%。中等水平。
正负一倍标准差范围：（6.6%，11.8%）
算命结论
迷茫状态，买啥都不放心。组合风险适度向下偏离，但不随便清仓。兴全趋势、兴全合宜、富国天惠等LOF基金还是继续持有+套利，新进资金考虑买入招商双债、东证创优。
窗饰效应果然发生逆转。网页链接
年初将打新账户剥离交给他人，因此组合权益仓位下降。移交前中国神华、香港银行LOF、工行H显著盈利退出，中国建筑亏损退出，换成A股招商银行和建设银行，带着浮盈光荣移交。