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嘉实基本面50A:160716,嘉实基本面50C:160725
过去5年相对上证50指数,年化超额收益为7%❗️
引用:
2018-11-13 16:45
上次,鸡叔在《玩指数还不知道什么是Smart-β?太OUT了!》一文中提到,smart-β策略可分为因子(成长、价值、红利、低波动等)和非市值加权(基本面加权、等权重、风险平价、最小方差)两大类方法。
咱们今天就用基本面加权方式这类smart-β指数举...

全部讨论

2018-11-15 22:20

从2015年下跌后的最低点到2017年最高点比较,基本面50上涨84.6%,上证50上涨81.32%。
从今年下跌看,当前位置到今年最高点的差价,上证50跌21.59%,基本面50跌20.33%。
从当前位置,到2015年以后的最低点之间的涨幅看,上证50上涨42.16%,基本面50上涨44.51%。
从2015年最低点到现在差不多三年了,怎么就来了个年化7%的超额收益呢?
的确,在2015年的大跌中,基本面50表现比上证50好很多。但是,那是三年前的事情了,很可能这个7%的规律已经不存在了。
如此,依然在误导人,合适吗?当然,那些只看结论,根本不去计算的人,被误导了,也是活该,因为,计算很简单。这么简单都不做,被骗活该。