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1、量化策略能够满足不同客户对风险和收益的差异化需求。在市场波动时,量化策略可以借助计算机和数学模型,寻找市场的非理性之处,获得超额收益。
2、量化策略具有业绩稳健、分散化投资、资产管理规模大、不带有主观投资情绪等优势。这些特点有助于在市场波动时保持稳定,同时也有助于在牛市中获得更好的收益。
3、历史回测和实证研究表明,一些量化策略在牛熊市中的表现较为稳定,能够适应不同的市场环境。例如,一些量化对冲策略能够在股市上涨时获得正收益,同时在下跌时减少亏损,从而实现了长期稳定的回报。
$国泰君安量化选股混合发起A(F016466)$ $国金量化多因子(F006195)$ $招商量化精选股票A(F001917)$
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量化基金是借助统计学、数学、各种宏观或者基本面的信息和参数的设定等条件来建立模型,进而对投资组合进行管理与配置,以求能够得到最高效的运行并获得期待的稳定收益。
基于以上特征我们就可以体会到,量化公募产品在运行机制方面对于穿越牛熊周期确实具有独特优势:
1.既然是量化策略,那么它不仅可以凭借科学的设定积极获取收益,也能够通过量化策略进行主动的风险控制。
2.通过模型进行决策,可以避免盲点,规避个人主观情绪因素,并及时应对。
3.正如文章中所介绍的:量化获取收益的方式与普通主动选股不同,不是毕其功于一役,而是积少成多。真要比日积月累的超额收益,量化也未曾甘拜下风。
通过以上三点我们不难看出,量化产品在穿越牛熊周期方面确有独特优势。
在产品选择方面,我们在近一段时间的话题导论中分别提到了苏秉毅和胡崇海。可以说两位都是量化策略中经验丰富的投资老将。并且话题君在文章末尾列举的$国泰君安量化选股混合发起A(F016466)$ $国金量化多因子(F006195)$ $招商量化精选股票A(F001917)$ 三款产品均十分优秀。除了第一款由胡崇海总管理的基金产品成立时间较短外,其余两款产品均用时间和成绩证明了自己的优秀。而胡崇海总管理的这款产品毫无疑问同样值得期待。
非常垃圾
垃圾产品
我认为量化策略能成为长期穿越牛熊的选择。目前A股量化资金相对偏少,且散户占比比例不小,这就决定了优质的量化产品能通过自身的优势力压散户,从而用科学的模型和高效的策略产生长期不错的超额收益。
表现优秀的公募量化基金中,$国金量化多因子(F006195)$ 个人觉得值得关注,有长期的业绩做支撑更能体现自身量化策略的有效性,加之其成分股仓位都比较低,排除运气成分的短期影响,长期有望大概率继续保持优秀的成绩!
我认为量化策略能成为长期穿越牛熊的选择。目前A股量化资金相对偏少,且散户占比比例不小,这就决定了优质的量化产品能通过自身的优势力压散户,从而用科学的模型和高效的策略产生长期不错的超额收益。
表现优秀的公募量化基金中,$国金量化多因子(F006195)$ 个人觉得值得关注,有长期的业绩做支撑更能体现自身量化策略的有效性,加之其成分股仓位都比较低,排除运气成分的短期影响,长期有望大概率继续保持优秀的成绩!
关于量化策略在当前市场环境下的适用性,我想分享以下观点:
首先,近年来A股市场的风格轮动加快,牛熊转换频繁,给普通投资者的选股带来很大挑战。而量化策略凭借机器化的投资决策系统,可以做到对市场中各种混杂信号的全面考量,并据此进行资产配置,避免人为情绪带来的选择偏误。这使量化策略相对更适应多变的市场环境。
其次,量化策略追求的是稳定的长期稳健超额收益,而不是依赖个股热点来获得暴利。通过多样化的组合和严格的策略执行规程,量化可以在单个股票大起大落时提供portfolio diversification的抵御作用,这种风险分散的持股方式,也更符合当前调整性行情的特点。
最后,A股市场的效率正在提高,这给主观选股带来更大挑战。而量化策略却可以依靠大数据和计算机技术发掘更多隐含信息,做出更精确的决策。算法和模型的不断优化迭代,也使量化策略效果随时间越来越好。因此,在信息获取日益不对称的今天,量化策略显得尤为可靠。
当然,量化投资也存在模型设计、历史数据局限等问题需要注意。但总体而言,具有代表性的量化基金近年表现确实凸显了这类策略的优势,其中华安量化优选、鹏扬量化精选等都是值得考虑的选择。我认为,适度配置优质量化基金,可以为投资组合提供稳定的Alpha收益。