好久没写策略了。一个可能无限接近圣杯的策略。 基准为标普500指数。非常简单的双动量策略。持有SPY QQQ MDY EFA FXI VWO VNQ GLD TLT LQD。基本覆盖了所有资产类型，美股，科技股，美股小盘，中国股，欧洲股，新兴市场股，房地产，黄金，国债，企业债。相对动量，...
回测一定过拟合，这是没办法的。但如果你的备选资产包括了美国，欧股，中股，新兴市场，黄金，债券，房地产，你还纠结过拟合的事情，那么，没有任何策略可以适合你。
这样的资产集合还需要过度拟合,赢也是靠运气的,周期改变的话,你这个策略就是负反馈.我对算法的看法就一个,你敢不敢把所有资产卖了去投资,你,敢吗?